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三只喵交易员爸爸---资金量/仓位

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上一篇写了风险/止损,这一篇写一下资金量/仓位。这次我斟酌了好久,今天就先写一部分,主要说说我是我对资金量大小,仓位大小是怎么认识的,最重要的是怎么做的。

整个风控体系中,资金管理一直被大家所重视,外汇交易是带高杠杆的交易,在100倍的杠杆下面,资金管理的难度几乎已经是上升到了无法用语言形容的地步,这一点从那么多人都有过的爆仓经历就能体会到,这个维度上面,资金量---交易模式---仓位---时间是可以做为一个闭环来总结一下的,先从资金量开始。

三只喵交易员爸爸---资金量/仓位

 

一,资金量

先说我对资金量的看法,资金是做交易最重要的工具,是最重要的生产资料。交易如果是一个行业的话,这个行业应该是符合人类社会的基本规律和约束条件的,就是底层想往上发展是困难的,各行各业都是这样的,也许在其他的行业是努力不一定成功,但放弃一定失败,那么在交易里面就会变成努力不一定成功,放弃也不一定失败,交易的世界永远比真实世界多几个维度。打个比方,影视行业里面的王宝强,想象一下整个影视行业有几个王宝强,影视行业的中流砥柱依然是北影上戏中戏的毕业生以及各种二代。再想想横店的那些数量庞大的群演,他们是怎么生存的。再往后想想,王宝强是在怎么样的天时地利,怎么的作品人物里走出来的,还有他的努力,他的天赋,他的运气。细想一下,每个行业都是这样,交易这个行业也是这样的。小资金量交易玩玩可以,想养家糊口,想把交易做成工作,做成事业,拿小资金量是几乎不可能,所以根据自己的资金量给自己一个定位是特别重要的,这不是劝大家不要有梦想,我只是想说,这个梦想的概率是很小的。交易界的丹尼斯也是凤毛麟角的。

再说说我的经历吧,我做交易是从1000美金开始的,非常小的资金,12年跟着一个大哥,带着我做,那个时候对资金量没有意识,只记得那会儿大哥和我说过,要想在这个市场里生存,前提条件是50万美金,我当时根本不信,我当时的想法就是,我要有50万美金,我还来做交易吗?很搞笑的想法。第一次资金飞跃是运气,13年4月12日,《我是歌手》总决赛,大学寝室的同学约着来我家里看电视,因为我们对自己喜欢的歌手下注了,赢钱的人要请宵夜,一边打麻将一边看电视,当时我有0.6手的黄金空单,本来想平掉以后不看了,后来也不知道什么原因,就把止损调成了盈亏平衡,关掉了电脑,现在想想那会儿哪有什么规则可言。那天晚上还喝多了,周日的时候才看了一下,浮盈4000多美金,当时脑子嗡一下子,接下来的周一就更猛了,最终1千美金到1万美金,就在那几天实现了,凭运气挣得钱,终究还是要凭运气亏掉的,之后的一年逐渐的就亏掉了。不过这也是我系统之路的起点。

在我的身边,来来往往这么多做交易的人,至今没有一个是从1万美金以下的资金量做起来的,唯一一个有可能的,折在了今年的4月的黄金上。我现在的资金量是35万美金左右,15万5000美金做交易,剩下的资金,托管在我老婆那里,和生活的钱分开,类似FCA的那种,也算是给自己两次机会吧,万一爆仓了,以后还有得做。

 

二,交易模式

交易模式决定资金使用的效率,这部分完全因人而异,因系统而异,短线?长线?左侧?右侧?马丁?趋势?混合?太多不同的方式,对资金使用的要求都不一样。我只能简单说一下我的情况。

我的交易是左侧交易,短线,交易幅度在600pips-1500pips,对一定时间范围内顶底的判断,决定了整个资金使用的情况。由于我的交易信号是要去猜顶底的,我在前面一篇文章中提到我的浮亏问题,这个无法避免,因为左侧交易带来的是正确后的酣畅淋漓,但是伴随着的一定是错了以后的浮亏。盈亏同源,利润我拿,浮亏我也认。一旦产生浮亏,上一篇文章里面提到的各种手段就要上,把浮亏带来的风险尽可能的关起来,比如,最近EURJPY,NZDUSD的行情,主账户5000美金,我承受了最多的时候820美金浮亏,在12月的第一周,单个账户平仓获利168美金,交易量6.3手(佣金289),浮亏750美金左右。目前EURJPY已经减仓,NZDUSD已经获利平仓。我曾经很长时间都想解决浮亏这个问题,后来发现,这个是交易系统本身带着的,除非我换交易模式,要不然必须承受这样的代价,也就慢慢接受了,习惯了。现在的浮亏怎么办呢,下一次猜对了,浮亏就没有了。这里面还有对系统的信心问题,就暂时不说了。

 

三,仓位

在100倍杠杆下面,几乎不会有什么绝对意义的小仓位,仓位带来的风险不能只看仓位大小。所以,在这里我就不说仓位大小的问题了。我谈另外一个维度吧,时间。在我看来,只谈仓位大小,就类似于医生常说的那句话,“抛开剂量谈疗效都是扯淡”。换在交易里就是“抛开时间谈仓位都是扯淡”,仓位的相对大小是靠时间来决定的,比如,1万美金的账户,开50手黄金,持仓30秒。和1万美金账户,开0.5手,持仓18个月,哪个风险更大呢。如果你还在构建交易系统,一定要想一下这个问题。

现在回想,整个交易系统突飞猛进就是在想通这个问题以后。

 

还是说说我的情况,我的仓位如果算大小的话,应该是大的那种,5000美金的主账户,很多时候,市价单100个以上,限价单80个以上,净头寸在2手以上,为什么风险还能被控制呢,三个原因,第一是不对称持仓。第二是相对价格位置。第三是持仓时间。比如很多情况下,第一天浮亏600美金,第二天浮亏看上去依然是600美金,但是造成这600美金浮亏的订单已经换了一波,也就是说,前一天可能对我账户造成大规模杀伤的订单,在相对短的时间就被平仓了,直到换成了可以盈利的订单,持有到目标位,平仓,再换一波,我就是相通了这点,才不惧怕浮亏,才实现系统的稳定盈利。具体如何置换订单,在随后的订单管理部分会讲到。

最后我讲一个我的交易系统里面控制整体仓位的一个方式,我把它称为0.01手盈亏,上一篇提到对每一货币对都有一个最大损失控制,控制的要件就是0.01手盈亏,算法很简单,账户:账户浮动盈亏/(持仓手数*100);货币对:货币对浮动盈亏/(货币对持仓手数*100)。如果账户0.01手盈亏小于-5的时候,自动启动整个账户的损失控制,如果是货币对0.01手盈亏小于-5的时候,采取货币对最大损失控制。主要是防止突发的行情,本身止损并不是我的目的。在盈利部分,如果有突然的行情,让账户的0.01手价值大于5,那么整个账户的所有订单都会平仓。货币对同理。如果想实现不那么频繁的止损,信号的质量一定要好,信号质量不好,订单怎么管都会亏损。

三只喵交易员爸爸---资金量/仓位

 三只喵交易员爸爸---资金量/仓位

 

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wayne
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Hot

30万的账户浮亏心里受不了,分成5000的主账户浮亏时心里没什么波动,能想到这点很厉害。
6
这成长水平不行啊
确实不行,勉强养家糊口而已。
Great
有关注过你,互相关注认识一下,有问题也想跟你交流
交易员账户才1000刀
@渐行渐远a 您看文章了吗?
嘿嘿
Verified Person
有想法
@白老七 谢谢!

-THE END-

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