三只喵交易员爸爸的成长经历---第三篇

写完才发现，今天的文章有点长。

 

写点大家感兴趣的吧，写写交易系统吧，感觉大家对读书的话题不是很感兴趣，我依然强烈建议，多读书，这是我们普通人成长最捷径的路。

由于我自己没有刻意建立交易系统，是交易整个过程模式都已经定型了，已经运行了一段时间后才后知后觉发现好像交易系统建立完整啦。所以在写的时候，我都不确定应该从哪里开始，思来想去从我自己把自己当人那天开始写吧。我发现很多时候做交易的人不把自己当人，而是把自己当神啦，以前总是听到知行合一，知行合一不是最难的，毕竟知和行是相辅相成的，对我而言，是把我自己和交易中的自己合一，这是对抗的，本来就是一个人，作为普通人的我和做交易的我表现的完全就是两个人，这点大家可以对比一下自己，为什么无法执行交易计划，为什么无法做到每天复盘，为什么会无法坚定止损，等等等等，从我自己把自己落地，在交易中把自己当普通人的时候，不在逼着自己做那些自己做不到事儿开始，才正式开始盈利。

 

从2017年的10月开始，每年的10月21日是我的交易结算日，这个日子没什么特别意义，就是随便指定了一天，每年到国庆节的时候，我基本就不做交易了，10月3日是结婚纪念日，正好从10月1号至21号，这20天算自己给自己放的年假吧，陪陪家人，顺便整理一下自己，所以呢，在10月1号之前我会清仓，不管是亏损还是盈利，然后重新申请一个新的账户，麻烦我的做市商客户经理给我把所有账户都重新挂一次，这几年都幸苦他了，每次去上海必须的任务就是请他吃饭。每年重新开始一个账户的想法是我老婆建议的，她说我这个职业就需要有一个重启日，不管好坏，忘掉重启日之前的，重新出发，我觉得这个建议很好。现在这个账户其实只有五周半的交易，我就用这五周半的交易情况，讲一下我的交易系统。

 

先看一下FOLLOW ME 的账户概况，这个概况做的是市面上比较不错的，但也有很大问题，比如，胜率，目前MT4统计胜率，其实不能称为胜率，只能称为盈利订单比例。如果我开仓0.1手，分成10次，每次0.01手平仓，在MT4里是算10个盈利单，但实际情况，这其实就是一个盈利单。我在复盘账户的时候，会分开复盘，一是交易信号胜率，评判交易信号是有标准的，包括目标盈利，到达目标盈利所需时间，连续信号的间隔，等等等等，比如，一般情况，目标盈利越大，信号胜率越低。第二个是订单组合胜率，我是对冲开仓，如果按照MT4的统计，我的胜率基本是在55%左右，这显然不是真实的胜率。再比如盈亏比，我也会重新计算，在实际交易的时候，buy0.16手，我会先平仓0.04，这个时候按照0.04计算盈亏比是不准确的，这些都会周末复盘的时候通过信号起点全部复原。统计部分因人而异，每个人都有自己的习惯，今天就先用FOLLOW ME提供的概况。

因为是手动交易程序化辅助，交易次数大概是270次左右，产生761笔平仓订单，交易频率平均大约每天10次。交易频率其实不应该算平均值，交易频率主要和行情变化挂钩，通过交易量变化能看出交易频率。在我的交易系统里，交易量大的时候，肯定交易次数就多。

概况能反映出一些情况，但是肯定看不到系统全貌，交易这件事太复杂啦，单拎出来一个部分很难讲，各个模块都是相互影响的，非常典型的木桶效应，交易是不能有短板的，各个模块必须整体一致，才能支撑起系统。

 

交易系统具体都有什么标准，可能各有个的标准，但是稳定盈利肯定是标准之一，我对我的交易利润是满意的，我的交易系统利润有两部分构成，平仓盈利和加点返佣，加佣加点我多说点儿，我以前也追求低点差，越低越好，但是发现低点差对我的盈利影响很小，后来就加回来，先开始是加多了，对账面盈利产生了很大的影响，也是调整了3次，才到现在这个水平，是合适的，加10点佣，加30点差，6-7美金内返，所以永远都是适合更重要，没必要非得追求最低点差。这五周半单个账户账面盈利1300，加点返佣1291，整体比我正常情况略高。正常周平均利润应该是200左右，这五周半平均是260，正好有大选那两周的行情，交易频率确实高了。我说过我在实际交易的时候是不关心盈利的，出现信号，开始交易，利润和手数都是自然就会产生的，行情波动正常，周利润基本就是120-150；行情波动偏小周利润80-100；行情波动偏大，200-240；行情波动极大，偶尔会到400以上，对应的浮亏，账户净值波动也会加大，2018年以来，最大的浮亏出现过一次1600美金，大部分时候浮亏都控制在1000以下。在周这个尺度上，甚至在日这个尺度上，因为我不断的会平仓，会有浮亏大于平仓的利润的情况，平仓每周都是盈利的，利润的决定因素除了行情波动，最重要的是盈利目标，盈利目标设置是配合信号动态设置的，大概在80pips至250pips之间。

 

 

 

 

 

能做到盈利，背后肯定是系统的其他组件在发挥作用，信号管理/盈利目标管理/资金管理/订单管理/统计信息管理，这些是我每天交易都要用的组件。我一直强调的，这些都只是工具，我不太喜欢EA，我也不想评价EA，容易得罪人，我坚信人是决定因素，如果能做到在生活中是怎么样，交易中就是怎么样的，基本就成了。

 

用一次我日常最简单的交易，来看一下交易系统是怎么运作的。

11月24日AUDJPY晚上出现第一次做空信号（看图），和1月25日上午，AUDJPY出现第二次做空信号，在出现信号的那一刻开始，信号提示出现，手动点击操作面板，SELL0.02 /// BUYSTOP0.01，系统自动生成建议目标位，作为第一盈利目标，同时，设置1000点不确定区域，操作面板后台，自动设置开仓价向上1000点位置的BUY STOP0.01,防止突然的行情出现，也可以把这一个信号产生的最大可能亏损计算出来。第二次信号出现同样的操作，接下来所有的步骤，都需要按照经营不确定的思路来进行。这只是一个最简单的两次信号开仓，一般情况下，五次都算简单，无非就是中间会有几个应对不确定性的小的订单，这次AUDJPY有两个。

 

上面的图是我信号图表。下面是MT4 15分钟图表。圆圈是开仓，方框是平仓。

 

这里面有三个值得说的地方，

首先，我在两个sell单都盈利的情况下，开了一个buy0.01，有时候是0.01，有时候是0.03，不是为了锁利润，我也不确定是上涨还是下跌，到了位置回调了，开一个buy0.01 sell stop0.01，成本2美金，万一行情上去了，比如涨到两个sell单对应两个stop单成交，这个时候净头寸只有0.01，浮亏金额要远远小于没有这buy0.01，我用一个2美金的固定成本，换一个未来应对不确定情况的订单，非常划算。具体的点数金额，有兴趣的朋友可以自己算算。

然后是止盈，一般情况五单以下，有几种选择，一个是设置盈亏平衡，不管了，如果未来继续同向运行的可能性很大，我会这么选，同一天的GBPJPY就是设置了盈亏平衡，结果没成功，这都是经营不确定性的代价，接受即可。第二种选择就是平仓，直接在目标盈利位平仓，AUDJPY就是这么选的。

最后是要说的是为了应对最大风险设置的BUYSTOP订单，1000点之外的那个订单，我有一篇文章的留言里，有一个朋友问我，交易八年的老交易员都不设置止损的吗？我每次交易都会有最大损失计算，但是这个订单不是直接挂进去的，是写在后台程序里，触发制的，它不是固定在那个位置，也是根据订单情况移动的，最开始的几个订单是固定点数，随后净头寸超过0.1手以后，就会变成最大损失金额对应的点位，目的是为了在不同的净头寸里有一个最大损失保护，防止突发行情，本身我是不对称持仓，如果这个订单随便就能成交，我就变成锁仓了，止损这件事是不能一概而论的，需要结合系统需求。

 

这只是日常交易里面，最简单，最基本的一直情况。复杂一点的，实在不好用文字简述，比如NZDUSD/NZDCAD/NZDCHF。NZDUSD从出现第一个信号sell开始，11月6号，到目前为止，上涨了2500点。澳元系列和纽元系列最近表现都不好，看下面的图也能看出来，NZDUSD空单的量要远远大于多单的量。但是整体控制还好，这都很正常，信号一定不可能是100%正确，重要的是错了以后的应对。

 

最后总结以下，交易真的因人而异，每个人对止损，对风险，对仓位，都有不同的理解，和每个人的性格也有很大的关系，真正了解自己，才是对交易最好学习。交易也是一份苦差事，辛勤的劳动必不可少，但是需要在了解自己的基础上，现在每周六我都会花8个小时左右的时间复盘，几乎要重新做一遍甚至几遍这周的交易，看那哪些地方做的好，哪些做的不好。今天写这篇文章用了4个小时，这可比复盘累多了。

 

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