如何验证交易系统是否真的能盈利？推荐给每一位交易者

交易者经常在交易的书籍上或实战，看到讲解交易系统的，但是我们并不知道这个交易系统是否管用，是否能盈利。如果盲目拿来用，很可能导致自己的交易陷入泥潭。如果我们没有自己的判断标准，谁说这个交易系统“好”，我们就认为“好”，完全没自己的辨别能力，就很容易被忽悠，甚至割韭菜。

所以我们需要一套完整的判断交易系统是否可用的标准，以能躲过大部分陷阱，找到货真价实的交易系统，以实现稳定盈利。

我们可以从以下几个标准，来判断：

一、直观来看，一个交易系统应该是完整的闭环，不能缺一环

既然是叫交易系统，就意味着它并非只是一个环节，而是应该至少包含入仓信号、止损信号、止盈信号、仓位管理，还可以加上加仓减仓信号，形成完整的闭环。具体来说就是：

1、行情出现什么信号，就可以入仓；

2、入仓时以多大的仓位入；

3、入仓之后，何时证明自己判断错误或异常，要止损或止盈出来；

4、有了浮盈后，要知道何时能撤离；

5、当离场之后，完成一个循环，就可以耐心等待下一次的入仓信号，从而步入下一个循环，形成闭环。

当然，加减仓信号属于附加，能够完善交易系统的细节。

殊的例子，去说明他的入仓信号是多么准确。但其实这是个伪命题，因为没有止损信号和止盈信号相匹配，是无法证明本次入仓是否成功的。

大部分书籍或人都是打马虎眼，离场进行模糊化，容易产生误导，而且也很容易让那些没有资深经验的大部分散户上当受骗，例如一段行情是涨了上去，但中间出现了多次的回撤，如果离场信号进行清晰化的话，那么过多次的回撤，都很可能早让交易者离场或止损了，但就因为离场信号模糊化，我们眼里看到的只能是：从入仓信号出现后，价格涨了很高，如果当时进场了，这段行情就让我吃完了，让我大盈利了，这套交易系统是多么牛X啊……没有止损和止盈信号相匹配，我们很容易被欺骗，如下图：

二、关键是可证实可证伪，能够证实可以稳定盈利

交易理论不是信仰不是宗教，也不是用来崇拜或者提高灵魂修养的，而是真枪实干用来盈利的，不能搞半点虚的。有的交易理论就被当成了宗教，例如某个交易理论，别人质疑不得、反驳不得，一旦有质疑，就马上被群殴，被大家辱骂，这可不行。宗教是无法证实、无法证伪的，但没有关系，因为宗教只是用来提高灵魂境界的，不是用来盈利的，所以宗教不需要证实，只要能让自己的心灵得到慰藉就行。

既然交易系统是用来盈利的，那么必须能证实、能证伪，否则他的盈利性是不确定性的，是随机的，也就是说：鬼知道他能否盈利！那么在实战中我们大概率就会亏损。交易要想稳定盈利，它的逻辑必须符合科学，那么必须能证明是否能盈利，这是最重要的，是骡子是马，拉出来溜溜。是好系统还是差系统，自己一试便知。大部分书上讲的交易技术，看起来好像很牛X的样子，一试就出问题，实操经常会亏钱，所以无论吹捧再厉害的技术，如果没有经过自己的亲身检验，都需要存疑。

说句不好听的，阿猫或阿狗提出的一个破交易系统，小编都可以找出千万个盈利的例子，因为行情的走势千种万样，都不带重复的，想找各种特殊的成功案例，轻而易举。但是再多的成功案例，也无法证明这个交易系统能盈利，因为很可能还有更多的失败案例没有找到。

三：如何准确证实交易系统是否能稳定盈利呢？大规模双盲测试。

我们要证实交易系统能盈利，同时要证伪亏损，这就需要我们不仅要找无数的成功案例，也要找许多的失败案例，来看成功和失败案例的综合结果，是亏损还是盈利的。处理这个问题，我们就需要大规模的双盲测试或统计总结，把许多的交易品种都按照实战的方式模拟一遍，经过多次的牛熊周期转换，此时就会包含千万种的行情走势，也就包含有无数的成功和失败案例，那么就可以检验它是否能稳定地持续盈利。一个好的策略，资金曲线要回撤小，能够平滑向上，资金曲线不能大起大落，如果大起大落，即使盈利那也不是优秀的盈利。因为回撤大，实战中遇到不顺的行情，就可能会爆仓。#交易者的双节#

切记，大规模双盲测试和双盲后的资金曲线，是验证交易系统是否能盈利的核心标准，也是唯一标准。无论吹得多厉害的交易系统，都必须经过自己的大量双盲测试才能相信，毕竟大部分人都是刻意选择一些行情片段或成功案例，来验证自己的交易系统，而实践是检验真理的唯一标准。

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