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如何验证交易系统是否真的能盈利?推荐给每一位交易者

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交易者经常在交易的书籍上或实战,看到讲解交易系统的,但是我们并不知道这个交易系统是否管用,是否能盈利。如果盲目拿来用,很可能导致自己的交易陷入泥潭。如果我们没有自己的判断标准,谁说这个交易系统“好”,我们就认为“好”,完全没自己的辨别能力,就很容易被忽悠,甚至割韭菜。


所以我们需要一套完整的判断交易系统是否可用的标准,以能躲过大部分陷阱,找到货真价实的交易系统,以实现稳定盈利。


我们可以从以下几个标准,来判断:


一、直观来看,一个交易系统应该是完整的闭环,不能缺一环


既然是叫交易系统,就意味着它并非只是一个环节,而是应该至少包含入仓信号、止损信号、止盈信号、仓位管理,还可以加上加仓减仓信号,形成完整的闭环。具体来说就是:

1、行情出现什么信号,就可以入仓;

2、入仓时以多大的仓位入;

3、入仓之后,何时证明自己判断错误或异常,要止损或止盈出来;

4、有了浮盈后,要知道何时能撤离;

5、当离场之后,完成一个循环,就可以耐心等待下一次的入仓信号,从而步入下一个循环,形成闭环。


当然,加减仓信号属于附加,能够完善交易系统的细节。


如何验证交易系统是否真的能盈利?推荐给每一位交易者


殊的例子,去说明他的入仓信号是多么准确。但其实这是个伪命题,因为没有止损信号和止盈信号相匹配,是无法证明本次入仓是否成功的。


大部分书籍或人都是打马虎眼,离场进行模糊化,容易产生误导,而且也很容易让那些没有资深经验的大部分散户上当受骗,例如一段行情是涨了上去,但中间出现了多次的回撤,如果离场信号进行清晰化的话,那么过多次的回撤,都很可能早让交易者离场或止损了,但就因为离场信号模糊化,我们眼里看到的只能是:从入仓信号出现后,价格涨了很高,如果当时进场了,这段行情就让我吃完了,让我大盈利了,这套交易系统是多么牛X啊……没有止损和止盈信号相匹配,我们很容易被欺骗,如下图:


如何验证交易系统是否真的能盈利?推荐给每一位交易者

 

二、关键是可证实可证伪,能够证实可以稳定盈利


交易理论不是信仰不是宗教,也不是用来崇拜或者提高灵魂修养的,而是真枪实干用来盈利的,不能搞半点虚的。有的交易理论就被当成了宗教,例如某个交易理论,别人质疑不得、反驳不得,一旦有质疑,就马上被群殴,被大家辱骂,这可不行。宗教是无法证实、无法证伪的,但没有关系,因为宗教只是用来提高灵魂境界的,不是用来盈利的,所以宗教不需要证实,只要能让自己的心灵得到慰藉就行。


既然交易系统是用来盈利的,那么必须能证实、能证伪,否则他的盈利性是不确定性的,是随机的,也就是说:鬼知道他能否盈利!那么在实战中我们大概率就会亏损。交易要想稳定盈利,它的逻辑必须符合科学,那么必须能证明是否能盈利,这是最重要的,是骡子是马,拉出来溜溜。是好系统还是差系统,自己一试便知。大部分书上讲的交易技术,看起来好像很牛X的样子,一试就出问题,实操经常会亏钱,所以无论吹捧再厉害的技术,如果没有经过自己的亲身检验,都需要存疑。


说句不好听的,阿猫或阿狗提出的一个破交易系统,小编都可以找出千万个盈利的例子,因为行情的走势千种万样,都不带重复的,想找各种特殊的成功案例,轻而易举。但是再多的成功案例,也无法证明这个交易系统能盈利,因为很可能还有更多的失败案例没有找到。


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三:如何准确证实交易系统是否能稳定盈利呢?大规模双盲测试。


我们要证实交易系统能盈利,同时要证伪亏损,这就需要我们不仅要找无数的成功案例,也要找许多的失败案例,来看成功和失败案例的综合结果,是亏损还是盈利的。处理这个问题,我们就需要大规模的双盲测试或统计总结,把许多的交易品种都按照实战的方式模拟一遍,经过多次的牛熊周期转换,此时就会包含千万种的行情走势,也就包含有无数的成功和失败案例,那么就可以检验它是否能稳定地持续盈利。一个好的策略,资金曲线要回撤小,能够平滑向上,资金曲线不能大起大落,如果大起大落,即使盈利那也不是优秀的盈利。因为回撤大,实战中遇到不顺的行情,就可能会爆仓。#交易者的双节#


切记,大规模双盲测试和双盲后的资金曲线,是验证交易系统是否能盈利的核心标准,也是唯一标准。无论吹得多厉害的交易系统,都必须经过自己的大量双盲测试才能相信,毕竟大部分人都是刻意选择一些行情片段或成功案例,来验证自己的交易系统,而实践是检验真理的唯一标准。


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很不错的文章👍

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