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趋势到底有多长?

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趋势到底有多长?

大选行情来临,昨晚黄金的一波趋势行情令人咋舌。

趋势到底有多长?

人们对市场的普遍看法是,趋势与震荡行情是3-7开的,或者有更极端的说法是2-8开的。

趋势跟踪流派坚持认为市场上是存在趋势的并可跟随的,用不断的试错来跟随趋势,博取收益。

那么趋势究竟有多长?从市场形成开始到如今,市场波动到底出现了哪些变化呢?

我们尝试着去定义一下趋势,并观察它的发展变化。

 

STEP1:目标

让我们确定一下任务:

1. 要选择用于确认趋势和平盘市场的指标来进行随后的有质量和有数量的分析,这需要系统可以显示两种市场条件。

2. 要能够在不同的时段确定和评估比例,用于不同的单个或者多种商品的市场,例如货币,股票或者期货。

3. 要根据获得的数据在不同的条件下做比较性分析,用于寻找相互关联。

 

STEP2:选定指标

经过一系列的效果比对决定选择如下的指标来进行研究:

1.1. 使用ADX 这是一个经典的趋势强弱指标。

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1.2. 使用布林指标(Bollinger)并用两种颜色(红色和绿色)显示市场趋势。

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1.3. 趋势百分比

1.4. RSI 通常被用作震荡的判断,反向使用便是趋势的强弱。

1.5. 最后,使用 ZigZag 指标来识别趋势/平盘状态。

趋势到底有多长?

 

STEP3:编码测试

选定分析的品种:

货币对 - EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD;

黄金期货 (GOLD);

股票市场 (#MCD);

在所有时段中,测试都将使用2000个柱的样本进行。为了使结论更直白的显示,忽略所有的代码展示。

作为例子,让我们重点看在 EURUSD 货币对上,使用 ADX 来确定趋势方向的方法,其他的计算都类似。

趋势到底有多长?

 

趋势到底有多长?

在这里,有三个区域指示出市场的特点:

第一个区域显示了长期的下跌趋势,含有少许反弹。注意趋势的持续时间和强弱。

第二个区域的方向是和第一个区域几乎完全相反的, 但是强弱和持续时间与第一个区域很类似。我们可以看到,这两段趋势变化发生在从1995年到2007年中期。

标出的第三个和第四个区域中, 趋势变化的强弱和持续时间大幅下降,从历史的角度,现代的趋势看起来更像是双向的波动。

计算测试中其他交易品种的系数并把结果汇总到表格中。

趋势到底有多长?

根据取得的结果,对于每个交易品种可以得出以下结论。

 

EURUSD. 在5种分析方法的3种里面有强关联: 历史深度越深,市场上趋势状态的比例就越大。

USDCHF. 和前面的交易品种类似: 在早期,市场的趋势状态比例比现在更高。

USDJPY. 在这里,改变样本的大小和最终的数值没有关系。市场的变化和动态没有很大的改变。

GPBUSD. 5种方法中的四种体现出趋势的比例和样本大小有直接的依赖关系。我们也可以得出结论,在这个货币对中,过去的趋势状态的比例比现在要高。

GOLD. 我们没有发现样本大小的依赖关系。

#MCD. 在所有5种方法里都显示出依赖关系 (其中四种有主导性). 这也说明在过去有强大的和长期的趋势,而历史离现在越近,在选择的市场中趋势的持续时间和强度都越弱了。

 

STEP4:结论

为了更好地展示测试,所有测试的交易品种的综合数值显示在表格中。

趋势到底有多长?

根据测试结果的汇总表格,我们可以得到下面的结论:

对于给定的测试条件,平均市场有趋势的状态大约是 60%, 而随着时间从过去到现在,趋势/平盘比例逐渐发展到平盘更多,逐渐达到了30:70的初始假想水平。

结果告诉了我们什么呢?

 

1.市场变得更加波动,趋势/平盘状态的变化也更加频繁。

2.长期的趋势变成了短期的波动; 它们的变化比以前更加不清晰了,

3.对应地,市场的动态,变化和阶段变得更加复杂了。

 

这样的结果告诉我们趋势跟踪交易者是否应考虑选择更短的时间周期来进行交易呢?

让我们用今后的行情做为验证吧。

趋势到底有多长?

 

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但回测的一个矛盾点就是,未来不是过去简单的重复。 比如在一年内可能平均每个季度都有趋势行情,总体测试盈利。但实际操作时,可能连续半年没有大的趋势,结果在光明前死亡了。
Verified Person
@简单自律: 所以趋势交易者往往死在不断的试错。而且,根据数据,今后会越来越多出现这样的状况。
简单自律
@老张逼逼逼
@老张逼逼逼 而这些通过主观判断是可以解决的。
简单自律
@老张逼逼逼
@老张逼逼逼 期望机械能赚钱,更多是运气比较好而已。
方法好!
赞赞手势手势手势
哈哈😴😴市场自有自己的走势。你发现了,市场就是你的提款机🏧。
看着好像很高大尚
很长!
啥意思
说变就变
这就是量化的一个死穴,基于未来和过去是相似的,大部分时候成立。但发生突变时,数据本身并不能识别。
做交易的前提是判断市场状态, 具备量化的能力,有通过简单ea策略盈利的可能。 主观交易通过自身判断,去识别市场状态。
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恭喜该文章获得“创作者计划”奖励金200 FCOIN!
专程过来给大哥捧场
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@3711517: 焦虑,技术文没人看。小故事哗哗的点赞啊
可以,技术流派

-THE END-

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