当发现自己的交易策略无法应对市场时，要如何完善自己的交易策略?

题主，个人认为，当发现自己的交易策略无法应对市场时，与其直接变换策略，还不如在原有的交易策略上进行优化，原因正如你自己所说的，用惯了的策略毕竟自己熟悉它的逻辑性能，可以对此有针对性的进行优化；而换一个新的策略，又需要经历一段熟悉的磨合过程。更何况，新策略是否比原策略更好？这个还存在不确定性呢；如果不好，那到时候不就又同样现在一样的两难选择了吗？所以，还是专一点，从原有策略的优化做起。


第一步：对策略的构成部分进行拷问
那么，如何对原有策略进行优化？我觉得，第一个流程当然是对策略的重要组成部分进行逐一拷问：
1、市场选择（我可以在哪些货币对中使用此交易策略?）
2、市场状况（这种策略只适用于趋势市场吗？或窄幅波动市场？只适用于牛市？还是只在高度动荡的市场中适用？)
3、入场时间框架（我使用哪个时间框架来进入交易？)
4、图表设置（使用哪种图表类型，默认图表中有哪些指标，这些指标的设置是什么？)
5、头寸调整策略（我是否使用基于百分比的头寸调整？一旦我的账户增加了X金额，我是否会定期增加我的头寸规模？我是否使用固定手数或合约规模？)
6、风险与资金管理（每笔交易的风险是多少？我所有的交易总共要冒多少风险？我有规定每天/每周/每月的最高限额吗？）
7、入场交易规则（入场交易需要满足哪些条件？）
8、出场规则（我是否使用固定的获利水平？还是基于ATR的利润水平?我想要的风险回报比是多少?什么会导致你过早退出交易？我要用跟踪止损吗?如果要，类型是：固定的点差/点值？基于波动？基于百分比？等等）
9、管理你的交易（我使用设定后放置吗？我可以干预交易吗?如果可以，什么时候干预，如何干预?在某些情况下，我是否将止损条件调整为盈亏平衡？）
10、货币相关规则（我可以一次输入多个相关的货币对吗？我是否使用负相关货币对对冲头寸？我将如何监测货币相关性？)
11、如何处理新闻和基本消息面（我是否在消息面发布前/后停止交易？我只交易消息面吗？我是否在某些新闻事件发生前结清头寸？)
上面这十一项基本上包括了一个交易策略的重要组成部分，当然由于每个交易策略的核心各异，你的交易策略可能并没有那么多项，又或者不只这十一项。但我的建议是，希望你能花时间检查你的交易策略的每一项，并按照上述思路对每一部分进行拷问，并找到逐一的答案，从而进行相关项目的优化。


第二步：对优化后的策略进行回测
这样优化后就完事了吗？当然不是！你还需要进行回测，从而确定优化后的策略成功率和盈亏比是否更好。
很多人对回测不太重视，这是极其错误的！因为只有正确的回测，你才能确定你对策略的优化是否有效果。在这里，我提几个建议：
1. 尽可能地遵循你的策略规则
如果你有一个交易规则，不基于新闻交易，那么回测确实难以执行。然而，诸如头寸调整和动态退出规则之类的东西应该很容易测试。花点时间做这件事，否则，你的回测将不能代表你最终的交易策略。
2. 测试中不要改变规则
如果这样做，测试结果就不会有任何一致性。你无法分辨什么有效，什么无效。如果你觉得自己的策略需要变动，请记下你所发现的内容，然后使用新的变动运行一个不同的回测。然后，你可以客观地比较哪种方法最有效。
3. 对具有代表性的交易样本进行测试
这显然取决于大家使用的时间框架和设置的频率(机会因素)。以至少200笔交易为目标，了解你的交易策略的表现。如果你以日线图交易，这可能意味着需要采集5-10年前的样本。确保你有足够的历史数据。


4. 测试各种不同的市场状况
你的策略可能在过去的6个月中非常有利可图，但在前一年却完全失败了。不同的市场状况会给你带来不同的波动、趋势或范围等。并不是所有的策略在每种情况下都有效，你策略的一部分可能是能够发现不同的市场阶段并决定是否交易。
5. 测试各种货币对
显然，如果你的策略是只关注一个货币对，这就不那么重要了。不过，了解你的策略在不同货币对中的工作方式是很有用的。
6. 避免曲线拟合
在反复运行回测时，注意不要反复测试同一组历史数据，因为这将为过度优化和潜在的曲线拟合策略铺平道路。根据一部分数据制定策略。这称为样本内数据。然后，在不同的时期(称为样本外数据)测试策略。
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