【创作者佳文】这周帮跟随者赚最多钱的账户，有什么看头？

写文章的今天已经是10月5日了，国庆前夕那股躁动的心情估计已经按捺得差不多。据说各大旅游景点都出现“大爆炸”（人从众人从众人从众人从众人从众）了，有谁去了看人海或者数人头的？不妨在回复里分享一下。

 

就在国庆前一周，社区统计出交易笔数高达30万笔，对比前一周增长将近20%。行情确实很活跃，但也不排除有情绪因素参与其中。被情绪干扰交易肯定不是专业交易员想见到的。而正好，这周帮跟随者赚钱最多的账户，就是这么一个没有感情的交易信号。

 

 

FollowQuant？挺眼熟呀！

是的，就是Followme的FollowQuant

老文掘坟 ———— 《从量化交易看FollowQuant》

 

 

在去年一番预告之后，FollowQuant逐渐淡出了人们的视野，而我却是了解到这个项目的优化测试才刚开始。此时此刻，看到这个账户真金白银地拿出10万美元做实盘测试，嗯，不错，应当如此。

 

话说回来，交易技术能够发热发亮，靠的并不是概念包装，也不是告诉别人下了多少苦功卖人设，而是拿得出手的真实数据。

 

先来看看基本面，图表上显示盈亏相间，快盈慢亏，再看平均盈利与平均亏损——多赢少亏。这段行情经历了10个月，要作为订阅策略，尚显得不稳定，但作为年化产品，或许还有点盼头。

 

 

这是怎么个说法呢

基本面中的平仓盈亏26000多美金，交易笔数27000+，平均每笔盈利1美元左右。大部分的手数是0.02，意味着平均盈利点数5点，从量化的角度来看，是有可行性的（无人手干预环境）。

 

而胜率只有25%这点来看，FollowQuant的盈利正是跟大部分亏损信号对立了。这点可以简单梳理一下。

 

大部分亏损信号——追求胜率、盈利拿不多、浮亏阶段缺乏风险控制（不止损/爆仓）

如果我们假设存在一个与“大部分亏损信号”完全相反的策略，那么它可能是这样的——不追求胜率数值、亏损拿不多、浮盈阶段不干预（不止盈/翻仓）

 

从FollowQuant的几段亏损中可以看到，如果将图表导致过来，亏损的连续性和短期规律正好会是最讨人喜欢的某一时期稳定增长收益的信号形态。

 

 

 

【净值/余额】就是最好的说明了。当大部分账户都是拿着浮亏单等解仓时，FollowQuant却是拿着浮盈单，看浮盈能浮到什么程度。

 

 

我们团队的技术负责人在外面讲课的时候，就曾经提到：市场观点和交易的常规思维最终导致亏损，要在交易中获利，必须用不一样的思维去分析行情/过滤消息。现在看到FollowQuant的数据，这句话显得尤为有趣。

 

 

总结

 

 

FollowQuant属于逆向数据应用，技术研究肯定乐于看到“负负得正”的局面，但交易结果并不是二元的（交易盈亏是其中两个结果，交易损耗还包括小盈和小亏）。减少交易损耗，提高策略稳定性，一定是优化技术的主要方向。

 

目前单量足够的情况下，优化可以考虑：

1、信号环境：其他指标辅助过滤

2、交易行为：交易时间过滤、建仓密度门槛、持仓价位离散分布

3、人手干预：建立第三方手工过滤方案，找出可转移为量化的有效方案

 

 

 

 

 

 

我是#创作者# @汇智者 的BILL