专访@WARRIORXXX 跟随金额达百万美金的交易员：稳定盈利才是王道

电影《三傻大闹宝莱坞》向我们揭示了一个有意思的规律：追求成功的欲念越重，反而不容易成功，但如果着眼于追求卓越，只问耕耘，那成功多半会随之而来。这个结论有相当的普适性，包括交易界。越想设计赚钱的策略，越得忘了钱的概念，把重心转移到风险控制上。就像本次的专访对象@WARRIORXXX 一位社区风控评分9.9分（满分10分）的EA交易员。

他所使用的EA贯彻着一个“稳”字。品种上专波动小的欧美，仓位上使用马丁逆势加仓，有时候也一单一单做，确认趋势反转之后会止损离场；做短线，也抓波段。每笔盈利点数并不大，一般在10个点左右，但胜在胜率高，有73.28%。算下来年收益收益率在100-150%左右，稳定下来这便是一笔相当可观的收益。有人也许会质疑，这样的小盈利点数激不起兴趣，但下单和平仓的都是EA，它可没有感情。而且，挣钱嘛，生意，不寒碜~

虽说EA对于交易无疑有很大的帮助，但EA并不是永动机，还是需要人工风险管控的。@WARRIORXXX 给自己的止损线是亏损25%，亏损超出预期，会果断止损。也正是凭借这一整套严格的风控体系，他在7个月里，实现净值翻倍，盈利2万美金。但马也有失蹄的时候，强制的人工风控有时候是EA的一道保险，有时候也可以成为那个错误的上帝之手。7月份的时候，他就相信市场上喧嚣而上的欧美做空言论，强行干预EA，反手做空2手欧美，导致净值回撤超30%。但所幸及时止损，并用一个月恢复了元气。可见，市场猛如虎，在成为武松的路上，我们还有很长的路要走。以下是我们与他的精彩对话：

Q：您做交易多久了？是职业交易员吗？

5年，兼职交易。

Q：您之前是做手工交易，后来因为什么原因就转到程序化交易了呢？

因为平时要上班没那么多精神和时间看盘，而且自己经常扛单不止损，导致亏损严重。所以转到EA 交易，按设定好的程序下单，省心省力，不用把自己情绪投入交易中。

Q：你现在用的这4款EA大致可以分为几类？

马丁和一次一单

Q：您在品种上主要交易欧美和磅美，这样的选择有什么原因吗？

这两个品种走势比较有规律，特别是欧美，基本都是震荡行情，单边过后也会有足够的回调空间可以让单子顺利出局并且盈利。

Q：您觉得应该如何评估一个程序化交易系统的有效性？如何对比不同程序化交易系统的优劣性？

在实盘用某款EA 之前，我会先挂在模拟盘测试，看回测的结果是否一致。我一般通过对EA 进行10年回测来检验EA 的优劣，回测中的浮亏必须在合理范围，比如25%以内。盈利的话，马丁EA只要浮亏不大，不爆仓，盈利就不用担心了，会是很客观的。

Q：有人说，选择系统化交易会失去暴利的机会。您是怎么看的呢？

我觉得稳定盈利才是王道，现在我的EA 交易基本盈利是每月10-15%左右吧，只要保持住这个水平，也是一笔很不错的收益了。暴利是不能持久的，几天翻仓也可以一日回到解放前。

Q：遇到较大行情的时候，EA一般都会亏损严重。您认为这是什么原因？您的EA有应对这方面的风险控制吗？

这是因为马丁EA会逆势不断加仓，导致亏损严重甚至爆仓的。如果我的某一款EA出现逆势加仓，导致亏损严重，我会暂停EA。我的预期是亏损25%，亏损超出预期，我会果断止损，留的青山在不怕没柴烧。

Q：除了回撤控制，您还会通过哪些措施来控制账户的风险?

在一定范围内我的下单手数不会随着资金增长而增加的，是固定手数，比如20000美金开始下0.4手，到30000美金时我也是下0.4手，这样虽然盈利百分比会越来越少，但风险却越来越低，等到达一定资金增长，比如50000美金，我才会考虑小幅增加到0.5手。

Q：就您看来，如何保持一个策略或一个策略组合的生命力和有效性？

是通过实盘验证，我的主要是马丁，马丁有没有效是看风险控制给不给力，浮亏是否保持在过去比如10年回测中最大浮亏的预期之内，如果超出了预期之内，就要考虑是否策略有问题，比如仓位和加仓策略。

Q：您认为成熟的交易系统是怎么样的？成熟的交易心态是怎么样的

成熟的交易系统就是低浮亏，小仓位下单，能长期保持稳定盈利。心态就是不用无时无刻盯盘，设置好EA，系统后交给EA 操作，当然如果马丁开仓仓位过大，就要留意浮亏是否自己预期之内和是否承受得起，超过某个浮亏金额就果断止损。另外最主要的是仓位控制，并且要留有足够金额必要时入金抵抗风险，这样才能做到不败之地。