【交易心得】程序交易获利的原因从来不是因为一个好的程序，最后还是要回归人

以下内容是根据绝对报酬工作室周宏恩老师讲解整理。希望周宏恩老师所讲述的内容能够对大家有帮助，能够真正认识，什么是程序交易，理性看到EA的作用，我也很认同周宏恩老师的观点，EA只是一个工具，最终是否能够稳定盈利还是要回归人。

今天我们要来跟大家去讨论的一个主题叫做程序交易的获利的原因，其实从来就不是因为你拥有一个多好的程序，它最终能够带给你获利的原因，其实关键还是要回归到人。

今天如果我给你一台跟Michael schumacher一样的F1赛车，也不见得你可以跑出跟Michael schumacher一样的成绩，这就是同样的工具用在不同的人身上，他会出现不同的效果，我们在进行交易的时候他也是一样，同样的工具同样的层次用在不同的人身上，它会出现不一样的效果。 

总体来说这是我三年的程序交易当中，在过程上我认为对我来讲帮助最大，而且我也认为对一般人来说，帮助最大的主要有三个原因：

第一，让你对风险控制的认识会更透彻。

第二，可以帮助你更有纪律的去执行你的交易计划。

第三，可以帮你节省大量的时间，然后去提升你在交易工作上的效率。

我不晓得大家对我的背景是不是有一定的了解，所以我今天来跟大家讲一下，我其实不是本身编写程序的本科生，我本身其实是职业军人出身的，在念军校的时候，我所念的是汽车修理专业，在这10年当中我自己到外面去学习英语增加我的英文的语言能力，然后我去转学考上了东海大学的经济系，来去增加我对财经的知识的背景。我觉得比较奇怪的一点就是说，当我念了经济系之后，反而对我最有帮助的不是我在念书的时候的财经知识，反而是增加了我逻辑思考上的能力。 

因此在这样子的学习过程当中，我没有写过程序，为什么我会去编写ea，然后以至于后来出来去教人家怎么编写ea。 

理由很简单，因为我在2007年的时候开始想要进行程序交易，可是找不到任何的老师去学如何编写mt4的ea，后来上网去了解MT4的语言叫MQL语言，最接近的语言叫做c语言，所以我就先去图书馆借两本书c语言程序设计以及c++程序设计艺术来去研读，对我来说我在程序交易上花最久的时间就是程序编写，所以我总共花了三年，因此我到2010年才开始进行程序交易，然后才开始去教那些想要进入程序交易的学生应该如何进行城市编写，以上大概是我简单的一个背景。由于当初外汇是24小时交易的时间，人不可能不休息，而且我一天盯盘17个小时，我为了要摆脱这样子的一个窘境，所以我开始进行程序交易。 

在学习的过程当中，其实我才发现到，其实程序交易对我最大的帮助并不是如何写出一个很好的程序，他对我最大的帮助其实是在过程当中你可以更加的认识自己，然后透过程序交易的历史回撤的功能，让我对于风险控制有了更深一层的认识。

基本上来讲程序交易为什么要回归到人？因为人性会导致你自己没有纪律，人之所以会没有纪律，是因为你不知道你自己在面对的是什么样的风险，不管你是主观交易程序交易都一样，今天就算我把一个很好的程序交到你手上，你对于这个程序跟策略的运作，还有它交易绩效所呈现出来的表现，尤其是在风险上没有一定的认知的话，其实这个程序你也用不久，我相信就算是已经开始进入程序交易的人，你可能也会像我一样，在一开始的时候摆脱不了人工干预这件事情，因为你可能会怀疑自己的东西，即使今天这个程序跟策略是你自己写出来，你也是会怀疑他为什么会这样子，因为你总会觉得好像我有哪里就是没有做的很好，哪里就是有不足的地方。

其实关键的原因都在于说你对于自己的策略逻辑，还有风险控制没有不清楚的区别也会比较少，因为我们在跑回测的时候，其实很快大概差不多十几分钟，20分钟你就可以跑完十几年的回测，可是你可能会去忽略一件事情，你是十几分钟，可是真正在执行的时候就是一秒，一分钟就是一分钟，你没有办法去感受到你当下在执行交易的一种情境，所以你会去害怕，甚至于去怀疑你的东西，这个都是很正常的人工干预。 

还有一个原因就是你认为你的人会比电脑厉害，因为有时候电脑在下单在进入场的时候，你可能会觉得怪怪的，这个是我要的点吗？这个真的是我要的出场吗？然后你就会去干预它，可是你去干预它是不是代表一件事情？

人比电脑厉害，如果说人比电脑厉害的话，你当初干嘛要把你的策略逻辑写成程序，你就完全用人判断就好了，所以你会想要接触程序就要用电脑来辅助。它最主要的原因也是因为你可能一开始认为人没有比电脑厉害，或者是你想要透过电脑程序来去帮你完成一些工作，所以你进入了程序交易。

假如说今天我们在看程序交易这件事情，可以用另外一个角度去思考，也就是说我希望让程序交易可以进一步的去帮助我，来认识我交易策略的问题跟风险。这些事情就会比较简单，然后他也真的对你的未来会更有帮助。

基本上你要能够有纪律的去执行你的计划，单纯的人是很难做到的，可是事实上我还真的认识人比电脑厉害的操盘手，但是真的是少数中的少数。我当初就是自认我自己没有比电脑厉害，所以我需要透过电脑程序的辅助来去帮助我管理好我的交易。所以总而言之，程序交易之所以能够赚钱，绝对不是你用了一个很好的程序去交易你的账户，而是你透过程序交易的过程当中，你有没有更清楚的好好的去认识你自己，以及发现你正在做的事情是什么？程序最多就是当做一种辅助来去让你完成你的交易系统。

对我来说我的工作内容，程序交易的占比大概只占我交易的成分的80%，剩下的20%其实还是需要透过人工来去进行管理和控制。 

所以对于想要进入程序交易领域的初学者，我认为你可能会看到很多人经由程序交易来取得交易上的获利，但是如果你只是站在这个角度去看，程序交易的话，那就有点狭隘，因为你要去了解的是说，当我要能够达到我透过程序交易来去市场上获利的时候，我背后要付出的时间跟代价其实是很长的。

我认为最重要的一点是在于说，你有没有办法在学习程序交易的过程当中，去真的训练出你自己，要具备有独立思考的能力，以及你有没有生生不息的创意，为什么我要讲到生生不息的创意？因为交易是一门社会科学，它是会改变的。如果今天你用一个固定的死的东西想要去应对活的市场，这个是很难的，假设你本身没有一个很具有创意的头脑，你要让你的交易可以不断的去进化，不断的去进步，其实这个部分相对来说难度蛮高的。

真正厉害的人不是会写程序的人，而是你有什么样的想法来去写成程序。

通常会制造车辆的人都不是最厉害的人，会设计车辆的人才是最厉害的人，所以你有没有办法让你自己真的成为一个程序交易者，变成逻辑思考者、创造者、设计家，这个才是程序交易它最重要的环节，就好比说开车的人很多，可是有安全驾驶观念的人很少，这个道理其实是一样的。如果你有一个好的安全驾驶观念，那就可以减少你发生车祸的几率。如果你有一个好的程序交易的观念，就可以减少你去错误使用，程序交易的几率也减少，你在交易上遇到风险的几率。