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我是怎么建立我的交易系统的?

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先说一下我的交易系统是什么样的?

波段交易大小周期结合,大周期确定方向,小周期找进场的点位;严格资金管理,固定盈亏比出场。

具体的见下面的图。

我是怎么建立我的交易系统的?

以上就是我的交易系统简单的示意图;篇幅有限细节没法展开说。

完善交易系统的过程。

参与交易的目的是什么?求财或者说为钱。

要在期货市场中挣钱怎样也绕不过去“交易系统”。交易系统是交易的方法也是挣钱的方法。方法得当才能挣到钱,没有方法,方法不得当,或者方法使用不得当都不能从期货市场中获利。

我是如何测试和完善交易系统?

我测试,完善和建立交易系统的过程就是大量复盘的过程。

关于测试交易系统,自认为还是很有发言权的。有三四年的时间,都在用外汇复盘软件Forex Tester测试不同的交易系统。应该说对于市场的认知,对于交易的理解都是在用复盘软件复盘的过程中形成的。

大量复盘之后就会明白:市场真的不可预测,主观的判断长久来看根本不如客观的指标有效。不复盘永远不会明白经常说的:价格没有最高只有更高,没有最低还有更低。交易系统是由指标组成的。各种指标包括均线,MACD,布林,RSI,KDJ,k线等,指标之间相互组合到一起就可以成为交易的参考,也就可以理解为交易系统的雏形。

指标选定了,但是还有很多的问:哪几种指标组合更合理?指标的那种参数更合理?交易频率多少次?盈利的水平有多高?亏损的的时候表现会怎么样?止损该设置在高低点还是次高低点?是同时交易3个品种合适还是5个品种更好?交易3个品种该用什么仓位,交易5个品种该用什么仓位?多品种产生共振的结果是什么?多品种共振会造成多大的账户资金回撤?交易机会怎么筛选更有意义?是固定的止盈比例还是动态的止盈方式?交易系统过去的5年中表现最好的一年是什么样?过去5年中表现最差的一年是什么样子?

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这种关于交易系统的细节问问我能问100个不重样的,不知道大家是否认知的考虑过?

如何解决这些问?答案只有一个:复盘。我的交易在稳定交易之前,我用三四年的时间在复盘统计;优化完善。相同的行情把止损放在高低点和次高低点的分别会有什么不同?盈利的结果会不同?同的行情把止盈固定在1:1?1:1.5?1:2?1:2.5?1:3?分别会有什么样的盈利水平,交易结果的对错分布有什么不同?

同样的行情,加入60日均线过滤交易信号会怎么样?

同样的行情,加入120日均线过滤交易信号会怎么样?

同样的行情,用大小周期共振过滤信号会怎么样?

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有人问我大小周期共振是不是真的可以提高成功率,我说你去复盘就知道了,为什么来问我?我告诉你,你就相信,你就敢拿你的真金白银去操作?

如果你不知道你的交易系统以上的表现?那么你的交易系统的优化和完善还没有做到位。

下图是我复盘统计图表的一部分,这种图表我有几十本。

我是怎么建立我的交易系统的?

题外话:怎么才算好的交易系统?

上面说了这么多交易系统的细节的完善,那么细节完善成什么样才能算是好的交易系统。

均衡”的交易系统是最好的交易系统。盈亏比合理,资金曲线平滑度好的交易系统是优秀的交易系统。

设定交易系统不能只考虑盈利率的问题,因为交易系统设定是为了执行的。理论上通的交易系统在执行起来未必成功。

人是执行交易系统的关键,人为因素是决定交易系统能否盈利很重要的因素。

交易系统的设定一定要以人为本,以可执行性做考量,不考虑执行难度建立的交易系统如同建立在沙滩上的高楼,倾倒只等潮水涌来。

盈亏1:5,成功率百分之20和盈亏比1:2成功率百分40的交易系统,我只会选择第二种,因为更容易执行,对交易员的心理考验更小,可执行性更强。

想一想:100次交易中有80次是错的,这80次的分布又是随机的,天知道交易过程中会遇到多少次连续止损,账户风险值有多大?

下图是我本人期货交易的一张截图,我把止损放在最低点和次底点的不同交易结果进行了统计和对比,止损放在最低点交易结果的分布更合理。这样的数据统计是我建立交易的信心甚至信念的根本。

我是怎么建立我的交易系统的?

复盘软件测试交易系统;成本最低,效率最高。

总结:

我建立和完善交易系统的过程就是大量复盘,做统计,量化交易系统细节的过程。交易系统绝非无根之水,一定是建立在大量数据统计的基础之上。

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