技术分析指标

 

 

在上次的讲解中，我们讲述了建立趋势跟踪策略的基本思想，建立该类策略重要的一点是需要计算特定的技术分析指标以帮助我们制定进场或出场的规则。在这一讲中，我会介绍一些常用的技术分析指标和python的实现方法。

 

简单移动平均 （Simple Moving average, SMA）

SMA是使用最为普遍的趋势技术指标，该移动平均线是最简单的一种移动平均，它将时间窗口上的每个价格权重都视为相同，其公式可以简单地表示为：

SMA = sum(N price) / N

 

指数平均 (Exponential Moving Average, EMA)

EMA是另一种移动平均线，与SMA不同它将离现在较近的价格赋予较高的权重。需要采用递归的方法计算EMA：

Time periods = N

EMA(N) = SMA(N)
Multiplier = 2 / (N+ 1)

EMA(t) = Close price(t) x multiplier + EMA(t-1) x (1-multiplier)

 

指数平滑移动平均 (Moving average convergence/divergence, MACD)

MACD是计算两条不同速度（长期与中期）的EMA的差离状况来作为行情判断的基础。计算公式和一般的取值是：

DIF = EMA(12) - EMA(26)
DEA=EMA(DIF,9)
MACD=2*（DIF-DEA）

 

三重指数平滑移动平均 (Triple Exponentially Smoothed Average, TRIX)

TRIX是对一条平均线进行三次平滑处理，再根据这条移动平均线的变动情况来预测价格的长期走势，计算方法是：

TR= EMA（EMA（EMA（price，N），N），N）
TRIX =（TR-diff（TR，1））/diff（TR，1）

 

布林带 (Bollinger Bands)

价格的运动一般是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动

。布林带刻画了均线的置信区间，它由两条线构成，这两条线形成了“价格通道”。

Middle Band = SMA(N)
Upper Band = Middle Band+ (2 x N day standard deviation of price)
Lower Band = Middle Band- (2 x N day standard deviation of price)

 

简易波动指标 (Ease of Movement Value，EMV)

EMV是一种价量结合的指标，通过成交量和人气的变化决定买入或卖出，计算公式是：

PR=0.5×(H+L)－0.5×(YH+YL)
PV=Volume/（H－L）
EMV=PR/PV
其中：H是当天最高价，L是最低价，YH是前日最高价，YL是前日最低价，Volume是当天的成交量

 

顺势指标和商品通道指标 (Commodity Channel Index , CCI)

CCI用于衡量价格是否超出常态分布范围 。CCI由下面式子进行计算，其中的price可以是最低、最高、收盘价。

CCI = ( price – MA of price) / (0.015 * Standard deviation of price)

 

随机指标 （KDJ）

当价格上涨时收市价倾向于接近当日价格区间的上端；相反，在下降趋势中收市价趋向于接近当日价格区间的下端。在KDJ中，通过最高价、最低价、收盘价及这三者之间的比例关系来计算RSV，然后根据EMA来计算K、D、J值。

RSVt＝(Ct－L9)／(H9－L9)＊100
Kt＝RSVt／3＋2＊Kt-1／3
Dt＝Kt／3＋2＊Dt-1／3
Jt＝3＊Dt－2＊Kt

 

相对强弱指标 (Relative Strength Index, RSI)

RSI是利用一定时期内平均收盘价涨数与平均收盘价跌数的比值来反映股市走势,反了买卖双方的力量对比，其公式是：

RSI（n）＝n日内涨幅值÷（n日内跌幅值＋n日内跌幅值）×100

 

变动率（The Rate of Change， ROC）

ROC很容易理解和计算，它是价格的变动比率：

ROC = (price(t) - price(t-n) )/ price(t-n)

 

利用python中的pandas包可以很容易实现以上技术指标的计算，代码如下：

 

作者：金柔
来源：知乎
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