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海龟式交易系统

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六个系统

ATR通道突破系统

ATR通道突破系统是一个波幅通道系统,它把真实波动幅度均值(即ATR)用作波动性指标。

350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部,减去3个ATR就是通道的底部。如果前一日的收盘价穿越了通道顶部,则在今日开盘时做多;如果前一日的收盘价跌破通道底部,则在开盘时做空。当收盘价反向穿越了移动平均线,交易者们就会退出。

ATR:平均真实波幅(ATR),若要计算平均真实波幅,就要先会计算真实波幅。真实波幅是以下三个值中的最大者:
  1. 当前交易日的最高价与最低价间的波幅
  2. 前一交易日收盘价与当前交易日最高价间的波幅
  3. 前一交易日收盘价与当前交易日最低价间的波幅
在有了真实波幅后,就可以利用一段时间的平均值计算ATR了。至于用多久计算,不同的使用者习惯不同,10天、20天乃至65天都有。
不同的股票股性不同,有的很活跃波动很大,有的却往往波幅较小,若这两类股票用同样的资金购买,那么股性活跃的股票带来的亏损和盈利都会超过股性相对不活跃的。
利用ATR止损很简单,大体就是选择一个基准价位,然后减去一个系数调整后的ATR。比如有的投资者喜欢选择前一日的收盘价,有的投资者喜欢选择前一日的最高价作为基准价位,至于减去的值,快进快出的交易者会选择0.8,喜欢做长线交易的会选择2甚至3。

布林格突破系统

这个系统的布林线是通过350日移动平均收盘价加减2.5倍标准差而得出的。如果前一日的收盘价穿越了通道的顶部,则在开盘时做多;如果前一日的收盘价跌破通道的底部,则在开盘时做空。

唐奇安趋势系统

它采用20日突破入市策略,10日突破退出策略,还有一个350日125日指数移动平均趋势过滤器。交易者们严格遵守短期移动均线所指示的方向:如果25日均线在350日均线之上,只能做多;如果25日均线在350日均线之下,只能做空。

这个系统还规定了2ATR的止损退出点,这与原版海龟系统相同。

定时退出唐奇安趋势系统

定时退出唐奇安趋势系统是唐奇安趋势系统的一个变体,它采用的是定时退出策略,而不是突破撞退出策略。它在80天之后退出,没有任何形式的止损点。

双重移动均线系统

这是一个非常简单的系统,只在100日均线穿越350日均线时买入或卖出。

三重移动均线系统

这个系统使用三种移动均线:150日、250日和350日均线。交易者在150日均线穿越250日均线时买入或卖出。最长期的350日均线扮横的是趋势过滤器的角色。只有150日和250日均线位于350日均线的同一侧时才能交易。如果两者都高于350日均线,只能做多;如果两者都低于350日均线,只能做空。

六大系统测试结果

一个系统的赢利能力并不完全依赖于一个有优势的入市策略。更复杂的系统未必更好。

 

作者:寒雪风缥缈
来源:知乎
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