人生没有白走的路，每一步都算数

29 Nov 2019, 11:45 · Views 29,136

今天，我正式迈入了30岁的行列，这是一个对大多数人都具有分水岭意义的年龄。古训有言，三十而立。对一个男人而言，30岁意味着要充分了解社会人际的运作方式，掌握基本的商业知识，正确认识对家庭的责任，以及明确对事业的目标。

今年也是我“深漂”的第二年，也许是这座城市自带的高速运转节奏亦或是自己当初对创业怀揣的满腔激情，两年的光阴恍然即至，虽谈不上事业有成，但个人成长的感受却是极其迅速与强烈的。

2007年，高中毕业后我考取了上海海事大学的国际航运管理专业。次年美国爆发的次贷危机开始席卷全球，严重程度堪称历史之最，而航运业本身就是一个资金密集型且以国际贸易为主的行业，当时衡量全球航运业景气程度的波罗的海（干散货）指数暴跌超过90%，至今仍未复苏。记得那会儿大家都隐隐有一种“未毕业先失业”的惆怅，因为在身为国际航运中心的上海，我们专业的就业前景一直非常乐观，据06届毕业的一些学长透露平均月薪普遍在20k以上，而当时我们学校所在的浦东新区临港新城房价还不到3000元/平，今天特斯拉所建造的中国超级工厂即位于此。令我感慨万千的是，10年后我计划奋斗一生的事业，竟与当年这场金融危机背后的美联储有千丝万缕的联系。

2011年，本科毕业后就业形势的确不容乐观，于是继续备考本校的海商法硕士。大部分同学毕业后进了航运公司从事船货的经营管理工作，我也曾立志要成为一名海事律师，这是一个学术含金量非常高的职业。

2013年硕士毕业后，我第一份工作却是选择回到了家乡海南，进了中国石化海南炼化的码头运营管理部门，勉强称得上专业对口。离家仅有70公里的距离，又是全国第一大央企，不足1000人的企业年产值高达500亿元，一辈子稳定的福利待遇，是在当地令很多人羡慕的工作，因此我的选择在家人眼里也就顺理成章。

对一个大学期间表现平平的应届毕业生而言，就业的迫切要远胜于“不切实际”的理想。事实上，我们这一代教育体制下成长起来的孩子，很难在年少的时候就清楚知道自己真正想要做的是什么。从高中文理分科，到报考大学专业，再到最后择业工作，这些人生中关键的选择都几乎没有太多自己的想法。

海南炼化的所在地洋浦早先是位于海南西部的一个小渔村，自80年代末被定位为经济开发区后现已发展成一个颇具规模的工业区。这里一年四季干旱少雨，空气中永远弥漫一股浓烈刺鼻的工业气味，货车和油轮每天24小时往来不息。从生活了6年的国际大都市到尘土飞扬的工业小镇，这种巨大的落差一度让我内心充满了矛盾，找不到职业规划的方向，这样的状态持续了将近半年。

每天叫醒自己的不是梦想，机械般的重复着自己不感兴趣的工作，看不到能力提升的空间，我甚至有一种生命在被浪费的恐慌。于是，8小时日常工作之外便成了对我最有价值的时光。跑步和读书，成了那个时候占据我生活最多的两件事。保持锻炼身体有一个很大的好处在于可以磨练自己的心志，避免让安逸的生活消磨了欲望和斗志；而读书，则能让你看到一个更广阔的世界，真正束缚我们思维的从来都不是身处的环境，而是我们大脑中所积累的知识和经验。

2013年11月，山东青岛发生“11.22”输油管道大爆炸事故后，中石化集团公司开始加强对全国炼厂输油管道的安全管理。而我所在的部门原先是隶属于其中一个炼油单元，因为这次事故，海南炼化将我们整个部门独立成了一个“处级”单位，负责码头与所有厂外管道资产的管理。

新领导上任后，开始让我负责对码头的运营数据做精细化地统计与分析。凭借对数据统计的浓厚兴趣，我在很短的时间内就建立起一套完善的分析体系，也得到了领导的赏识与认可。在接下来的三年里，我原本躁动不安的内心逐渐冷静下来，在领导悉心地栽培与关照下，我开始把精力放在了学习经营管理、团队建设与人际沟通等方面。

2014年初我通过互联网接触了场外金融衍生品的交易。由于这类交易主要以外汇为主，因此在国内属于“灰色地带”。外汇期货交易是1972年布雷顿森林体系解体之后，由芝商所推出了全球第一份外汇期货合约开始的，而场外的外汇现货交易约兴起于90年代，今天业内领先的巨头如MetaQuote, FXCM, CMC等均是诞生于那个时候。MetaQuote开发的交易软件MT4/5垄断了80%以上的场外交易市场份额；FXCM在瑞郎黑天鹅事件以前，是全球外汇交易量最大的零售经纪商；CMC如今也成为了全球顶级的流动性供应商，可以交易将近10000个金融标的，市值超过15亿美元。

我刚“入行”那几年，恰好是美联储在逐步结束量化宽松并重回加息时代的转折阶段，市场波动异常剧烈，原油从最高将近150美元跌到了最低30美元以下，黄金也从最高将近1900美元跌到了1000美元附近，以及接连而至的欧债危机，瑞郎黑天鹅，美国大选，英国退欧等系列风险事件均加剧了整个金融市场的动荡。那样的波动性和趋势强度对擅长这类行情的交易者而言无疑是可遇不可求的大丰收，但对一个市场新人来说，就只剩下无比惨烈的回忆。

2015～2017年，我几乎把国内外主流的相关书籍全部深入研读了一遍，并时常浏览几大主流的交易绩效评估网站，了解每一个评估指标背后的算法与意义，我的量化交易思维即从那个时候开始启蒙。量化交易其实并不是一个新兴的领域，早在20年前英美等发达国家就已经有很多交易员或资管机构利用计算机技术来构建量化交易系统。而由于场外的外汇现货交易流动性最好，且外汇市场本身是一个成交体量巨大并相对公平的市场，自然就成为了量化交易的主要阵地，相反采用交易所集中撮合成交的股票和期货市场在应用量化交易时往往会因为成交问题而导致策略执行与回测结果大相径庭，且单一交易标的的资金容量更无法与外汇市场相提并论。

我的量化交易之路进展得并不顺利，一方面是因为计算机编程对我而言完全是陌生的领域，另一方面在于我也非金融专业的科班出身，对很多诸如合约规格、交易成本等基础知识并不熟悉，最关键的是我在主观交易上还没实现稳健盈利，这意味着我无论是对市场的运作还是交易的技术都还没有正确的认识，而至少得先要有被历史验证过可行的交易思路才能够用计算机的语言来编译成算法策略去自动执行。值得庆幸的是，现在很多软件都提供了标准化的策略模版，集成函数与API接口，如MetaQuote的MQL语言，TradeStation的EasyLanguage，及基于Python的开源框架VNPY等，极大地降低了非程序员去实现量化交易的门槛，而不需要再去从零开始学习计算机语言，这类需求在近几年还孵化出了不少金融科技项目。

交易思路的需求化并没有占到量化交易的全部，整个过程还包含了历史报价，资金管理，回测分析与参数优化等多个环节，而任何一个环节的错误都有可能导致全局的失败。由于白天工作主要是与数据统计分析打交道，我坚信同样的思路也可以应用在交易中。因此在很长一段时间里，我除了一边缓慢自学编程之外，主要是通过网上找人代写开发，包括各种指标、脚本和策略，反复的进行测试和修正，但最终均收效甚微。

人在孤独迷茫之际，就会有交流的需求。早在2015年，国内已有好几家颇具规模的跟单网站，但真正意义上的中文交易社区是到2018年Followme商业模式彻底转型之后才算成立。我大约是在2016年10月第一次接触Followme并注册成为了一个用户，由于当时采用量化交易策略的交易员较少，而我也比较热衷于在社区里发言探讨，对量化交易有不少心得并提出了很多在交易绩效评估方面的建议，因此我逐步成为了他们的一个种子用户，在随后的一年里，我也陆续来深圳参加了好几次他们举办的线下活动。

2017年9月，我受到Followme创始团队的邀请，出任风控总监一职，主要负责核心交易类产品的需求设计与基于用户行为数据的量化交易策略研究。这一次，又到了人生关键选择的节点。当时我刚成家不久，孩子出生不足半岁，我和爱人都是在国有编制的企事业单位工作，家庭虽算不上富裕，但在老家一个五线城市的生活却也比上不足比下有余，没有太大的压力。在长辈眼里，这自然是一个不需要太多考虑的选择，因为经历过那个物资匮乏的年代，他们对风险厌恶的程度要远高于我们。毕竟，民营企业的失业风险要远高于国家，更何况还是一家仍处于亏损的初创公司。

但用交易的思维来看，我深知风险与回报永远成正比。Followme交易社区作为一个连接了全球交易员与经纪商的平台，我不仅可以更深入地了解整个零售经纪商业务的运作模式，还可以看到大量用户的交易数据，了解其他市场参与者的行为与表现。这对我今后量化交易之路的进阶意义不言而喻，且越早走上管理岗位对年轻人的锻炼和成长帮助也是巨大的，这样的机会或许也只有在深圳这个无比开放和包容的“奇迹之城”才会出现。

2017年10月，理查德·泰勒凭借“禀赋效应和心理账户理论”获得了当年的诺贝尔经济学奖，以表彰他在行为金融学上的贡献。这是继2002年丹尼尔·卡尼曼的“前景理论”获得诺贝尔经济学奖之后，行为金融学再次问鼎学术界的最高荣誉。“前景理论”是描述和预测人们在面临风险决策过程中表现与传统期望值理论和期望效用理论不一致的行为的理论，即人们在面对收益时变得风险厌恶，而在面对亏损时却追逐风险。而泰勒的“禀赋效应和心理账户理论”就是尝试从心理学角度来解释了为什么人们在做投资决策时会出现“前景理论”中所描述的现象。

2017年12月，我带着那颗不安于现状的心与泰勒的著作《错误的行为》，一起飞往了深圳。虽然不知道前方等待我的是怎样的挑战，或许是出于多年教育的底层思维，我坚信要对大量的用户交易数据进行研究，试图探寻90%的交易者处于亏损背后的原因，就必须先要找到理论上的支点。

在加入Followme这两年的时间里，我有幸结识了很多优秀的交易员，当然也看到了更多亏损的账户。我和团队一起研发了交易绩效评估体系FollowRank，帮助用户更科学地分析与改进交易；我们打造了可基于数亿级用户交易数据的来构建量化策略的开发平台FollowQuant，为行业机构提供更高效的流动性风险管理工具；我们也通过FollowQuant开发出了第一代基于Followme用户交易数据的量化交易策略FollowSmart，为公司的自营基金提供了更稳健的系统保障。在重要岗位上聘请一个没有任何行业经验的新人，而我也放弃了“铁饭碗”选择离乡背井扎入一个全新的领域，无论于公于私，都算冒了一定的风险，但总体来看，回报还不算太差。

跟大多数的互联网公司一样，谁能准确切入行业的需求痛点，重新优化生态与赋能用户，谁就越有可能在激烈的竞争中存活下来。对Followme交易社区而言，我们希望能够给全球行业用户创造更好的交易与交流体验，尽可能降低“试错成本”，打破“认知偏差”所导致的恶性循环，无论是我们对合作经纪商的严格甄选，创新的知识付费模式，还是在改善合作商的全球服务器连接延时，与基于大数据流处理技术为流动性供应商提供的全流程解决方案等方面，都体现了我们对公司战略与价值观的坚定执行。

为什么90%的交易者都会亏损？截至今天我已经带着这个问题追寻了5年。结合这两年的工作经历，我认为最重要的原因之一，正如丹尼尔·卡尼曼和理查德·泰勒他们的研究成果所揭示的那样：交易者因为害怕利润回吐而过早落袋为安导致错过了更大的利润，而在账户浮亏时却又抱着价格有可能反弹的信念不愿及时退出却造成了更大的亏损。错过100元的利润与亏损100元的本金从经济学角度来看本质并无区别，即理性的经济人会对这两种情况采取相同的措施。但实际上大部分人在做决策时却呈现出了不对称的心理预期，认为错过100元的利润要比损失100元更“痛苦”，因为人们把这100元放进了两个不同的“心理账户”。

如果我们交易的平均亏损永远大于平均盈利，扣除掉交易成本，只要你交易的胜率低于50%甚至更低，长期来看必将是亏损的。由于外汇市场本身的波动性就很大，再加上人性天生的贪婪和恐惧等心理与杠杆的作用，就会大概率出现几笔交易的亏损超过了几十甚至上百笔交易利润的情况。而在波谲云诡的全球经济政治局势下，要想长期保持50%以上的判断准确率，从历史经验来看，就连各国的央行行长、经济学家甚至总统都无法做到，更何况你我这般普通人。

《海龟交易法则》相信很多业内人士都有看过，这也是对我的交易观有重大影响的几本书之一。趋势跟踪不一定是最“好”的交易策略，“好坏”的标准也因人而异，适合自己的才是最好的，没有绝对之说。但趋势跟踪一定是最“容易”成功的交易思维方式，因为不去预测未来，你就能赋予每一笔交易相同的期望而不至于在一笔交易上冒全部的风险；再加上它“截断亏损，让利润奔跑”的基因设计，就能极大增加你在一个变幻莫测的市场中存活的概率。

从17岁报考一个冷门的航运专业，21岁又转读法律硕士，到23岁毕业进了石化炼厂，再到28岁转行从事“互联网+金融”工作，一路走来看似曲曲折折，实际却环环相扣。航运是一个与国际贸易紧密相关的行业，因此大学里学的最多也最好的就是英语，这也为后来我快速学习国外的金融产品打下坚实的基础，且人类史上最早的期货交易，就起源于海上的货物运输；如果没有在中石化那四年的数据统计分析工作与跑步读书的经历，那也不会有在Followme的厚积薄发，快速适应新的岗位并取得了初步的研究成果；而这两年的行业经验与互联网公司特有的技术氛围，对我今后继续从事量化交易的事业也一定会起到推波助澜的作用。

New Balance在其品牌110周年时与乐坛教父李宗盛合拍了一个非常棒的创意广告，视频最后的一段文案让我深有启发，感触至今：“时过境迁，终于明白，人一生中每一个经历过的城市都是想通的，每一个努力过的脚印都是相连的。它一步一步带我到今天，成就今天的我。人生没有白走的路，每一步都算数。”

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