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关于”账户评级”、“收益率”与“最大回撤”等相关问题的说明

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尊敬的Followme用户:

鉴于近期在社区里有很多人反馈个人中心的账户评级、收益率与最大回撤等数据的计算存在误差,甚至出现一些质疑我们排名规则与技术水平的声音。我在这里统一做下回复,也与大家一起探讨交流改进的方案。

首先要说明的是,上述三个数据的计算都离不开账户的净值数据。众所周知,净值数据的变动真正反映了交易的整个过程,而已平仓订单的数据只是记录了交易的结果。由于净值数据会随着行情报价每一个Tick的跳动而变化,即便按照分钟级的精度来进行储存都会极大占用服务器资源,大部分经纪商连行情报价的数据都不会存储,更不用说账户的净值数据,因此我们从经纪商的服务器上并不能直接获取账户的净值数据。

我们只有两种方案来“创造”账户的净值数据,一是根据第三方提供的行情报价与历史已平仓订单来“回测”账户的净值数据,二是按照小时级别来存储账户的净值数据。两个方案都互有优缺点,方案一的优点在于节约计算资源,只要提供正确的报价数据就能一次性算出账户的历史净值数据,而缺点也恰恰是在我们社区全开放平台的模式下很难100%获取准确的经纪商各交易品种报价;方案二则刚好相反,优点在于我们不用获取经纪商所有交易品种的报价,只需每小时记录并存储1次账户的净值数据快照,缺点在于极其耗费服务器资源,若对全网用户的所有交易记录都按照小时级别来储存将极大提升服务器的成本。目前,我们在账户评级的计算中采用的是方案一(为了使有一定历史数据的账户能在绑定后即可产生评级,我们需要对一定的历史订单进行回测净值),而在交易大赛的排名规则和个人中心的净值曲线中采用的是方案二(因为大赛的周期只有3个月,只针对报名参赛的账户,数据量较小且不用长期储存;个人中心的净值曲线从绑定账户开始才会记录)。这也是为什么大家会看到一些账户在个人中心的净值曲线图与账户评级的各项评分(尤其是盈利能力与风控能力)不符的情况。

从交易风险的角度考虑,尽可能避免一些通过长期持有浮亏订单而不断平仓盈利订单而造成的“收益假象”,我们对账户评级、收益率与最大回撤数据的计算都依赖于净值数据,而非已平仓订单数据,而随着我们接入的经纪商越多,我们所需要获取的交易品种历史报价就越多,尤其在一些冷门的股指和商品期货品种上,已经超出了我们去年在没有推出全开放平台模式前的所做的技术储备,因此才会导致由于行情报价缺失造成的净值数据计算错误,进而造成了账户评级、收益率与最大回撤数据的计算错误。而这一问题也随着有越来越多偏好做股指和商品期货而不只是局限于外汇、黄金、原油的交易员的入驻而日趋突出。

针对以上问题,我们今年初便成立了专项小组来重构整个底层的净值回测系统,该项目由于涉及全开放平台的经纪商品种报价实时推送计算与存储,难度系数较高,目前预计10月份上线,届时全网用户的净值数据获取方式将统一为方案一;但在此之前,我们也制定了过渡方案,即将账户评级计算中的净值数据获取替换为方案二,即交易大赛的方式,暂时实现净值数据的统一获取,预计7月前上线。因为从短期来看,方案二的性价比要优于方案一。

很多人混淆了“持仓亏损比例”与“净值回撤”的定义,账户评级中的盈利能力与风控能力的评估都是基于“净值回撤”而非“持仓亏损比例”,持仓亏损比例仅代表了当前持仓的亏损状态,而不代表其过去13周内的净值出现过较大的回撤,很多时候是交易员过去13周净值一直稳定增长,但由于近期平仓了部分盈利订单而造成浮亏较大,并不能单纯地把“持仓亏损比例”和账户评级中的风控能力挂钩,而是要观察账户净值的整体变动情况(比如下图的S级交易员的情况)。等回测系统上线后,我们会在账户评级中增加持仓过程的相关评估指标,进一步优化评级的合理性。

关于”账户评级”、“收益率”与“最大回撤”等相关问题的说明

关于”账户评级”、“收益率”与“最大回撤”等相关问题的说明关于”账户评级”、“收益率”与“最大回撤”等相关问题的说明

 

最后我还想强调的是,Followme交易社区从创立之初到现在都在坚持道德底线,遵从客观、公正的价值观,尽可能科学合理地评估每一个交易员的交易绩效,杜绝任何篡改数据或伪造交易记录的行为,这也是为什么我们仅支持全球优质的30多家经纪商注册成为交易员身份,我们更不会为了“捧红”哪个交易员而去修改他的交易数据。Followme交易社区是一个汇聚行业内所有参与者的开放平台,让大家更好地同场竞技,交流分享,成长共进才是我们矢志不渝的方向,任何还停留在“收割韭菜”年代的幻想都与我们的格局背道而驰,也请大家相信我们有能力去攻克全开放平台模式下的所有技术难题,提供行业最优的交易体验。

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写的很棒,解答了许多朋友心中的疑惑。
嘻嘻嘻嘻嘻嘻
是的
1. 有这个功能就可以了,不必做到非常精确,大致精确就可以了,每小时记录一次,用其中的最高最低价就可以计算出来。 2. 一定要采用耗费资源小的方式,这是次要功能。要把主要资源用在确保大家准确无误及时跟单的主要功能上。别捡芝麻丢西瓜!!
WillPan
Author
@5800575:你的建议很好,我们已经在这么做了。
一看就是明白人,交易一定也不差的👍
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