期权风险指标有哪些期权风险指标详解

Burke

更新时间：2019-12-30 15:17 | 阅读: 1068次

期权作为近几年新兴的一个投资品种，很多人对于期权投资的风险性还是不太了解的，因此小编今天就来给大家介绍一下期权风险指标都有哪些，帮助大家对期权风险有更进一步的了解。

期权风险指标有哪些

在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。

Delta值：衡量标的资产价格变动时期权价格的变化幅度；

Gamma值：衡量标的资产价格变动时期权Delta值的变化幅度；

Theta值：衡量随着时间的消逝期权价格的变化幅度；

Vega值：衡量标的资产价格波动率变动时期权价格的变化幅度；

Rho值：衡量利率变动时期权价格的变化幅度。

其中Rho应该是大家最不关心的一个指标。因为Rho衡量的是期权价格受到利率影响的程度，在相对短期的时间内利率的变动不频繁且变动不大。但是对于长期到期期权（LEAPS）的交易，Rho仍然有着重要的意义。

Rho值可以定义为期权价格变化与无风险利率变化的比率。从数学上看，就是期权价格对于无风险利率的一阶导数。在实际交易中我们通常取定期利率、国债收益率或Shibor来代替无风险利率。若投资期限较长或宏观经济短期出现剧烈变化导致利率和国债收益率等有明显变化时，投资者需要特别注意Rho值。

相信大家通过小编以上的介绍对于期权风险指标已经有了大致的了解了，想了解更多投资相关知识敬请关注Followme社区~

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