什么是期权的时间价值 期权时间价值计算公式详解
更新时间：2019-11-20 14:03
|
阅读: 710次
在期权交易中期权时间价值是一个非常重要的概念，与投资者的收益是息息相关的，可能很多投资者对于期权时间价值这个概念并不是特别了解，因此小编今天就来给大家介绍一下什么是期权时间价值以及期权时间价值又是怎么计算的。
什么是期权时间价值
期权的时间价值是指在期权有效期内由于期权标的物价格的波动，可能为期权获得者带来收益的增加额。它是期权价格(期权费、权利金)的另一个重要组成部分。
期权时间价值的计算公式
在已经掌握了期权的内涵价值、期权费的情况下人们可以从下述公式中“倒推出”期权的时间价值：期权的时间价值=期权费(权利金)一期权的内涵价值 (10.4)
在期权合约到期之前期权合约标的物的市场价格处于不断的变化之中，持有期权就有可能增加收益。正因为这样，期权价值(期权价格)通常都高于其内涵价值。期权价格超过内涵价值的这一部分，就是期权的时间价值。
一般来说如果某一期权价格大于其内涵价值，说明该期权的“时间价值”大于0。具体说，美式期权的时间价值在到期之前总是大于0。但是欧式期权的时间价值就不一定大于0。如果欧式期权在“到期前”，标的物的市场价格对期权获得者有利时其时间价值就大于0；如果欧式期权在“到期前”，标的物的市场价格对期权获得者不利时其理论时间价值就小于0。
以上就是关于期权时间价值这一概念的相关介绍了，如果以上内容对您有所帮助别忘了关注Followme社区了解更多投资理财知识哦。
免责申明：本文内容（包括但不限于文字，图片等内容）来自社区用户发布，本文观点不代表本站立场和观点；如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益，请联系告知，核实情况后我们将尽快更正或删除处理！
擅长该领域的回答者
-
小秘书
-
杜妙之
-
Getlost
去提问
已解决 189072934个问题相关文章
查看更多
擅长该领域的回答者
-
-
-
去提问
已解决 189072934个问题相关问答
