统计套利是什么统计套利怎么样应用

赵华岗

更新时间：2019-10-16 17:16 | 阅读: 1306次

现在股票市场是越来越多人来投资了，但是要投资股票的话，统计套利是必然不可缺少的知识。那么下面就由本人来给大家介绍一下统计套利的知识吧。

统计套利介绍

统计套利定义为一种基于模型的投资过程，在不依赖于经济含义的情况下，运用数量手段构建资产组合，根据证券价格与数蚤模型所预测的理论价位进行对比，构建证券投资组合的多头和空头，从而对市场风险进行规避，获取一个稳定的Alpha。

统计套利的应用

当残差序列是平稳的，并且服从正态分布时，统计套利就会变得很容易—投资者只需在价差出现在分布的尾部时建仓，在价差出现在零附近时平仓即可。事实上，残差序列往往不是服从正态分布的，因此可以采用混合正态分布或直接用非参数的方法来拟合其收益率的分布。当然残差中可能还存在自相关性或异方差性，这就需要考虑用ARMA模型或ARCH模型来刻画这些特性。

另外还可以采用Kalman滤波来排除噪声干扰，并利用最新的信息来估计残差的可预测部分，当实际残差与预测值发生较大偏离时入场套利。

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