期权定价模型是什么选用期权定价模型时要考虑哪些因素

Windsor

更新时间：2019-10-09 11:39 | 阅读: 363次

想要在期权交易的世界里赚钱，对期权定价模型的了解是必须的，为此今天特地为大家准备了对期权定价模型的介绍，简述一下这个模型是什么，选择期权定价模型的时候要考虑哪些因素。

期权定价模型介绍

期权定价模型是由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。

期权定价模型基于对冲证券组合的思想。投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。

期权定价模型需要考虑的因素 　　

在选择期权定价模型时至少考虑的因素是：标的证券市场价格以及波动率。这两个是期权定价的决定因素。

另外还有期权行权价格和到期时间，这两个都是期权的已知条件，用定价模型计算期权价格时，考虑以上四个因素就可以得出期权价格。

期权定价模型的介绍就到这里了。如果还有什么疑问或者想了解更多相关知识的朋友，欢迎关注Followme交易社区。

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