突发奇想:提高胜率的另一种方案
胜率的重要性不言而喻,低胜率正期望值的系统虽然也能赚钱,但连续止损的概率会比高胜率的系统多很多,胜率低,仓位就得轻,那赚大钱的可能性就低,在不牺牲原有盈亏比的前提下,提高胜率,那是需要考虑的方向。
提高胜率,一般都会认为是提高做单的准确率,进而衍生出移动止损,入场点位要精准等等一些方案,这是常规做法,但有没有想过一个问题,盈利的次数其实也是有上限的,不管位置怎么精准,盈利次数在一个月就只能有那么多次的情况?
或许我说的比较抽象,举个例子或许会更清晰:一个有固定流程的系统,只抓某一种行情,固定的品种库,一个月封顶就出现10次机会,其中,10次机会中仅仅有三次机会出现3倍的盈亏比,其他7次,全部亏损,那么这个交易系统的胜率是30%,重点来了,三次三倍盈亏比的交易机会,已经是这10次机会中,盈利次数的最大值,不管再用什么方法,提高盈利次数,都不可能再从这10次机会撬出一次或者两次三倍盈亏比出来,因为市场就仅仅在这10次机会中给了三次盈亏比的机会,仅此而已,除非更改交易体系,比如降低盈亏比,不然三次盈利上限就是板上定钉的事。
盈利次数是没办法提高了,那怎么办?我今天突发奇想,想到一个迂回战术,盈利次数÷总交易次数,分子增大不了,咱缩小分母😜😜😜,盈利次数固定不变,把原本10次总交易缩减成8次,那么胜率由原本的30%上升为:3÷8=37. 5%😜,减少总交易次数亏损单的数量,以达到提高胜率的目的。不过这么一个做法很考验技术,但这正是市场魅力所在。
Edited 15 Sep 2022, 00:13
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