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我眼中的Follow me(二)——修改版

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S8赛季已经结束后,翻看过去自己撰写的文章,猛然发现自己还有一件事情没有办完。2021年3月5日,结合自己对跟单概念的了解、FM社区的使用,撰写了一篇提高信号源准入门槛的文章——《我眼中的Followme》(文章详情可参考:https://www.followme.com/c/215...)。#创作者# #汇市叨叨叨# #8年交易员的胡思乱想#

 

我眼中的Follow me(二)——修改版

文中写了一些关于提高信号准入的意见。本来计划4月份再写关于信号管理的意见,但是因为多种事情而耽误。这几天结合大赛期间的故事、使用体验、邀请好友反馈等信息,想谈一下自己对社区信号管理的一点看法和优化意见。

 

S8大赛期间,因为某些较高订阅次数的信号,净值突然回撤,一度导致社区(微博、群聊)出现很多不和谐的声音。虽然说这种声音属于选择性偏差,但是我觉得也反映出一些问题,有必要对信号的管理进行优化。

 

我邀请过一个外汇小白进入社区进行挑选信号跟单,他的意见虽然只是个例,但是我觉得往往能代表大多数用户,社区5年以上交易经历的群体并不多,风险识别能力会层次不齐。

 

根据那位小白的意见反馈,以及我个人社区使用体验、风险识别能力,针对上线信号的后续管理,提出一点个人意见。有不对的地方敬请原谅。@@@@风控中心 @@@@产品锦鲤 @@@@ 外汇研究所 @@@@外汇测试 @@@@交易笔记 @@@@今日话题

 

 

一、完善评分动态追踪

 

我仔细了解过信号评分体系的每个分项的计算公式,从理论上来讲,这套评分体系能够很好的反应最近3个月账户的各项表现,因此用评分来帮助用户筛选信号理论上来说应该是很好的工具。但是,现实情况是,存在一些评分很高的账户,实际交易业绩非常糟糕,可能是数据不同步或者数据丢失导致,建议完善评分动态跟踪。

 

二、账户成长曲线建议修改真实净值波动曲线

 

打开一个信号账户,首先展示在我们面前的是成长曲线,这条曲线对一些扛单型、马丁型策略,无法展示其最大净值回撤程度。我在社区的半年,看到很多成长曲线45度向上,然后在某一天净值出现断崖式回撤的信号。

 

对于很多小白来讲,看见那种45度平滑曲线的账户,是很容易上头的,他们不会去看这个账户的真实净值波动情况。而真实净值曲线波动才能够很中肯的看出策略的回撤程度,让订阅用户更好的了解策略的风险。

 

成长曲线,除了容易让人上头意外,其实并没有太大的用处。因为它和账户的总收益是重复的。

 

我眼中的Follow me(二)——修改版

 

真实净值曲线(Real equity),计算的是一个账户的实时净值,扣除出入金、赠金等非交易因素后的真实净值表现。既可以展现账户的盈利能力与绝对金额,又可以显示账户的真实波动,直观判断出账户曾经出现的真实净值最大回撤。

 

如果为了方便直观看出账户的盈利与本金的关系,还可以加上累计净入金曲线。两条曲线拟合,得出类似下面的曲线展示

 

 

我眼中的Follow me(二)——修改版

从曲线上可以看到,该账户的真实净值(real equity)几乎一直高于累计净入金(total deposit),说明该账户一直在赚钱。另外,根据真实净值和累计净入金,我们可以大概估算出该账户的每个时刻动态收益率;此外,通过真实净值曲线,我们差不多可以估算出该账户的最大净值回撤幅度。

 

 

三、增设夏普比率指标

夏普比率,可以很好的反应策略的风险与收益。夏普越高,这个策略越优秀。社区应该可以拿到相对应的数据来计算每条信号的夏普,这个工作前期可能会很复杂。

 

四、避免信号头部化

这个可能会引起很多大佬的不满。但是我觉得,站在社区的角度,避免头部化很重要。交易,不同于其他行业。一旦头部化,那么就意味着把风险集中于某一个人或者某几个策略。如果一旦出现问题,那么就会是大面积的问题。

 

因此,我的想法是,在信号筛选栏目中,对于“最多跟随收益”、“最多订阅次数”、“最多交易收益”等,是否会造成头部化呢。

 

我眼中的Follow me(二)——修改版

 

 

五、加强风控,强制跟单者净值回撤线

 

 

大赛期间,一个45度曲线向上的账户,出现了净值断崖式下跌的情形,导致很晚才开始跟随的账户亏损惨重,早些时间跟随的账户盈利也有大幅回吐。

 

我眼中的Follow me(二)——修改版

虽然,用户在跟随的时候,社区设置了最大净值回撤保护线,但是很多人都把他忽略了,认为自己不会赔,或者认为45度曲线会一直向上,自己不会是跟在最高点的那个倒霉蛋。

 

这恰恰是风险意识不足的最真实表现,既然社区设置了最大净值回撤保护,我觉得可以把它变成订阅用户的强制性执行,这其实是对订阅用户的一种保护。

 

 

六、信号后续管理须严格

 

建议提高信号准入门槛。既要考虑满足用户的运营,又要提高信号质量。我的想法是,每个用户都可以绑定信号,但是要想拥有被订阅的权限,需要达到某种条件。

普通用户可以通过绑定账户去观察自己的账户表现,但是想要成为能够被订阅费信号,则必须要满足某些条件。这些条件即可以提高信号源质量,帮助订阅者更好的享受订阅服务,另外,也可以防止为了赚订阅费薅羊毛的信号出现。

 

对于付费订阅和免费订阅的账户,又可以设计不同的上线标准。我的门槛思路可参照文章开头。

 

为什么要强调信号订阅的门槛。因为这是关系到社区未来运营、跟单者、信号提供者切身利益的。

 

目前可订阅的信号实在是太多了,不仅让人眼花缭乱,还容易让人分不清好坏。要知道,社区的大多数用户并不能真正理解风险。

 

我百度搜索了FM的关键词、权重等信息,预估每个用户的获客成本应该不低于1500人民币,社区也取消了订阅费分成机制,不想看到如此有良心的社区变成一些人薅羊毛的平台。

 

对于能够上线的信号,最好能够让信号提供者约定一个最大净值回撤线,如果高于最大净值回撤线,那么会有不同的惩罚机制,比如暂停订阅、信号下架、退还当月订阅费等等。这既是对信号提供者的一种监督,也是对订阅者的一种保护,让订阅者知道自己的订阅的策略能够容忍多大的波动。

 

洋洋洒洒一大堆,建议中可能存在逻辑重叠的地方,敬请见谅

 

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Edited 12 Jul 2021, 01:12

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易谛今日话题鼠猫猫东尼大牧师15486798wayne
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其他认可,就是强制设置回撤线则没有必要。一定要把这个选择权交给跟单人自己手里,可以重点提示关注这个功能。虽然是对跟单的一种保护,但是会有扛回来的情况,即便概率很小。到时候跟单的一定会非常不满
Cutie-pie
Author
是的,你的想法我也考虑过,但是你自己也指出有一定的几率扛回来。这种风险要做一个权衡,确实很困难
阴间主
@Cutie-pie
@Cutie-pie 所以把选择权给跟单的,让他们自己为自己的选择负责就行。即便我们大家都知道扛回来的几率太低
Cutie-pie
Author
@阴间主
@阴间主 你这么一说,还真有道理。我可能是被社区一些负面信息给干扰了,感觉跟单者被扛单型马丁搞得很惨,原来他们都不带净值保护
实时的净值曲线好,有的账户收益高,但是持单却亏损严重
Cutie-pie
Author
是的,实时净值曲线,可以扣除出入金、赠金的影响,可以看到扛单或者浮亏带来的回撤程度
👍
厉害
社区的评分机制确实有问题的,做年化稳定性很好的那些甚至才1-5分,马丁网格短期收益很好的都能到8-9分(重点是过没多久就大回撤了),这评分太有迷惑性,我建议还是把评分功能下架吧。
Cutie-pie
Author
但是评分机制的背后逻辑是很正确、很客观的,只是目前展示的效果和预期差距大,我觉得不应该一刀切,应该先尝试去寻找数据采集或者计算方面存在的bug.
写得很好,打赏一波
成长是成长曲线,净值/余额线不同!出金入金会造成此线忽高忽低!mql5都是将两者分开显示的
Cutie-pie
Author
@有脑跟单 出入金是可以标注出来的,成长曲线很容易被扛单型马丁掩盖
有脑跟单
@Cutie-pie
@Cutie-pie 反正现在的展示页面没问题,就应该分开
写的非常好,目前筛选信号就是大海捞针行动,还要去海量测试信号是否适合自己,评分系统急需完善
Cutie-pie
Author
@随波飘荡 我自己筛选过一些信号,邀请过两个小白也尝试过,都觉得信号太多,质量参差不齐这些问题,希望社区能够早日优化
仔细读了一和二,楼主很用心的在思考,社区需要这样的心思
Cutie-pie
Author
@15486798 谢谢认可
非常适用的建议
Cutie-pie
Author
@wayne 谢谢你的认可
楼主用心了,谢谢分享!
Cutie-pie
Author
@买卖先生 不客气,一点个人想法
赞同🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️
Cutie-pie
Author
@ZoeytheMeow 谢谢认可

-THE END-