与“外汇掉期”相关的问答18条
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外汇掉期是什么意思?外汇掉期怎么交易?

Browning : 掉期就是指同类产品的交换。外汇掉期就是指货币的交换。比如,在外汇掉期合约中,A从B那里借入X量的美元,同时,B从A那里借入同等X量的欧元。那么,A和B之间有互相偿还义务:A要偿还美元,而B要偿还欧元。到约定日期,A按照合约规定的期货汇率向B偿还X量的美元。同样,B向A偿还X量的欧元。因此,外汇掉期是一种抵押借贷的行为,可以用来规避汇率风险。很多市场参与者,包括金融机构及其客户(跨国企业)、机构投资者等想要对冲外汇头寸时都可以选择使用外汇掉期。2015年全球外汇市场的日均交易量达到5.3万亿美元,其中43%是现货交易。其余的57%都是衍生品交易。而在外汇衍生品交易中,占比最大的就是外汇掉期交易,为52%。
07-04 07:55 3 回答

请问外汇掉期风险如何控制?

Blume : 最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,就等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时反方向的买进远期甲货币,卖出远期乙货币的外汇买卖交易。
05-29 11:48 1 回答

外汇掉期怎么做?外汇掉期风险如何控制?

Softcancer : 一、合理匹配掉期:与证券投资组合是一样的,通过掉期资产的不断扩大,掉期资产的分散会能够极大程度的降低非系统风险,比如说是信用风险、基差风险等等,到达控制总风险的目的。同时在控制掉期风险的时候,银行也可以作为多个掉期的中间人,通过将两个掉期相匹配的方法,将收入与支付相匹配,达到控制风险的目的。二、利用风险的套期保值:在合理匹配掉期的过程中,可以利用国债对剩余利率风险进行套期保值,也可以用利率期货进行套期保值。三、控制信用风险:外汇基础知识告诉我们信用风险是不可套期保值的风险,是非系统风险,可以通过该资产的分散化,大幅度的降低信用风险,当然也可以采用以下的几项措施回避风险:1、在掉期文件中包含“违约事件”,规定违约方要为银行提供适当的补偿;2、要求对方提供抵押物,其价值应该等于银行的市场风险;3、通过逆转现存掉期的方法回避信用风险。
01-02 08:13 5 回答

外汇掉期是什么意思,外汇掉期有什么特点?

秦朔 : 外汇掉期是什么意思?炒外汇中外汇掉期是一个重要的概念,下面详细介绍外汇掉期,希望对大家有所帮助。 外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A.外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。 外汇掉期的功能特点:客户委托银行买入A货币,卖出B货币,确定将来另一工作日反向操作,卖出同等金额A货币,买入B货币。   客户叙做远期外汇买卖后,因故需要提前交割,或者由于资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。 一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖组成的,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的外汇掉期汇率水平。在掉期外汇买卖中,客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换,在第二个起息日进行资金的交割。   最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。 外汇掉期对外汇市场的影响:外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价,这必然强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定,相关远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国外汇远期市场应当继续朝着纵深方向发展。因此,开展外汇掉期操作为推动中国远期外汇市场的进一步发展带来了又一个需求动力。 同时,开展外汇掉期操作也有助于提高远期外汇交易的流动性,两者是相辅相成的。随着远期外汇市场的逐渐规范,今后外汇期货、外汇期权等一系列的外汇市场衍生产品具有了良好的客观定价环境,这有利于中国外汇市场的进一步发展,有利于各种外汇避险工具的应用,有利于中国汇率形成机制的早日完全市场化,有利于中国资本的自由流动早日实现。  
06-26 13:42 1 回答

外汇掉期风险如何控制?

Hobbes : 外汇掉期ForeignExchangeSwap是外汇交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
05-09 11:55 1 回答

外汇掉期是什么?外汇掉期带来的风险可以控制吗?

nightmare : 在外汇投资过程中,首先要了解外汇的基本知识。外汇掉期,可能很多人听到这个词很陌生。外汇掉期到底是什么呢?如何在外汇交易中进行外汇掉期交易?它具有什么样的操作技能。当然,任何投资都是有风险的,那么又该如何规避操作中的预期风险?外汇掉期是指买卖双方按照约定,将一定数量的货币a兑换成某种数量的货币b,并同意将相同数量的货币a与相同数量的货币b反过来兑换成相同数量的货币a。在未来某一时期以一定的价格。虽然它的交易形式是灵活的,但其本质是利率产品。一、外汇掉期在交易过程中,如果投资者在第一笔交易时首次将低息货币交易为高息货币,他肯定会给对方一些补偿,其数额由双方的利率差额决定。货币。补偿可以采取两种方式:一种是到期的外汇价格;另一种是分开的支付利差的形式;所以,在交易中,投资者可以把任何掉期都当作两笔外汇交易金额相同、利息日不同、与期货交易方向相反的交易。外汇业务组合,以这种方式操作,一笔交易外汇串联两口气和两笔议定的汇率。客户和银行将按照约定的汇率进行外汇掉期交易和资金交付。资金交付大多在第一个利息日进行,而反向交易在第二个开始日进行。外汇掉期交易提示最常见的掉期交易是即期交易和远期交易的组合,这相当于反向购买远期货币,而反向购买远期货币,并以远期货币出售外汇交易。做生意有利润,做投资有风险,因为每笔投资都有收益风险。这里简要介绍了交易中掉期的风险以及如何控制掉期的风险。二、如何控制外汇掉期风险1.互换的合理匹配与证券组合投资一样,互换资产多元化可以大大降低信用风险、基础风险等非系统性风险,通过互换资产的不断扩张,可以达到控制总风险的目的。同时,当通过匹配两个互换的收益和支付来控制互换的风险时,银行也可以充当多个互换的中间人。2.风险套期保值在合理匹配互换的过程中,可以用国债对冲剩余利率风险,也可以用利率期货对冲。3.控制信贷风险外汇知识告诉我们,套期保值不是信用风险的纠纷制度风险,可以通过资产的多元化,大大降低信用风险,当然,也可以采用以下几种规避风险的措施:为银行提供违约赔偿金以提供适当的赔偿;要求另一方提供抵押品,其价值应等于银行的市场风险;通过撤销现有掉期来避免信用风险。其实外汇掉期是一种可以用来对冲货币风险的抵押贷款形式。
07-19 14:08 1 回答

什么是掉期交易?

沈咏思 : 怎样确定期货交易头寸?新手做原油期货,学好交易知识很重要,有商品期货账户就可以直接投资原油期货。在期货市场上,有很多的投资者在不断地学习和操作当中,控制期货头寸很重要。对于办理原油期货或者商品期货开户的投资者,炒原油期货要注意,可以先通过模拟软件练手,熟练后再正式入金交易。商品期货开户需要身份证和银行卡,开户后要注意规避风险避免损失。做期货要注意,什么是掉期交易?提到掉期交易,投资者就会想到时间与资产两个主要的因素。因为在期货市场上,掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。但是,投资者要想赢得更多的利润,就必须要把握好时间以及交易技巧,否则就会亏损巨大。掉期交易的交易者是被称为当事人,而当事人与当事人之间是可以交换资产的。资产的交换就是双方盈利的过程。因为,当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(CashFlow〕的交易。
03-10 15:28 2 回答

请问外汇掉期与货币掉期有何区别?

大华银行 : 货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同,但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说,利率互换是相同货币债务间的调换,而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。货币互换的条件与利率互换一样,包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿,此外,还包括对汇率风险的防范。
05-29 11:06 1 回答

什么是利率掉期?利率掉期可以买吗?

Lamb : 利率掉期,就是两个主体之间签订一份协议,约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款,本金相同,只不过一方提供浮动利率,另一方提供的则是固定利率。利率的大小也是按事先约定的规则进行,固定利率订约之时就可以知晓,而浮动利率通常要基于一些有权威性的国际金融市场上的浮动利率进行计算,如LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率),或SHIBOR(上海),在其基础上再加上或减去一个值等等方法可以确定当期的浮动利率最初出现,很大程度上是因为协议双方在市场上融资(尤其是向银行借款)时,自身借入浮动利率的成本与借入固定利率的成本不同,于是可以结成对子,各自借入自己更擅长的那种利率,从而实现双赢,都降低了融资成本。之后,或者说现在,人们经常将它作为一个避险工具,市场之大,有人认为利率将会下行,浮动利率好;其他人或可能认为固定利率更划算,此时,很容易找到一个与你预期不同的人做交易对手,从而双方得到了想要的结果。此时,银行常常充当中介,与不同人签立掉期协议,再来平衡。中国第一笔公布的利率掉期,发生在招行与花旗之间房地美和房利美的业务主要是负责从各商业银行购买住房抵押贷款,只见具体的财务操作或许会用到,这个是实务问题,提的不多。其实掌握了利率掉期的含义之后,若是真的遇到房地美和房利美的业务分析中有掉期问题,应该也可以理解了。掉期只是一个工具,与所有金融衍生品一样,都说是用来管理风险的,真正导致危机的原因是人的滥用与贪婪,还有整个系统的特征所决定的脆弱性用途(一)规避利率风险:让使用者对已有的债务,有机会利用利率掉期交易进行重新组合,例如预期利率下跌时,可将固定利率形态的债务,换成浮动利率,当利率下降时,债务成本降低。若预期利率上涨时,则反向操作,从而规避利率风险。(二)增加资产收益:利率掉期交易并不仅局限于负债方面利息支出的交换,同样的,在资产方面也可有所运用。一般资产持有者可以在预期利率下跌时,转换资产为固定利率形态,或在预期利率上涨时,转换其资产为浮动利率形态。(三)灵活资产负债管理:当欲改变资产或负债类型组合,以配合投资组合管理或对利率未来动向进行锁定时,可以利用利率掉期交易调整,而无须卖出资产或偿还债务。浮动利率资产可以与浮动利率负债相配合,固定利率资产可以与固定利率负债相配合。某外贸公司4月1日有一笔5年期,浮动利率计息的美元负债,本金为美元1000万,利率为计息日当天国际市场公布LIBOR+1%,每半年付息一次,4月1日借款利率为3.33%,公司预测目前美元利率已经见底,未来利率有上扬的风险,为规避此风险即与民生银行进行利率掉期交易,银行支付给公司以LIBOR+1%的浮动利率利息,与客户的原借款利率条件完全一致,以让公司支付应付负债的利息,而公司支付银行固定利率6.6%,如此一来,公司便可规避利率上升的风险。
08-02 11:57 1 回答

期货常识:什么是掉期交易?

奶爸投资圈 : 原油期货即将上市,怎样确定期货交易头寸?新手做原油期货,学好交易知识很重要,有商品期货账户就可以直接投资原油期货。在期货市场上,有很多的投资者在不断地学习和操作当中,控制期货头寸很重要。对于办理原油期货或者商品期货开户的投资者,炒原油期货要注意,可以先通过模拟软件练手,熟练后再正式入金交易。商品期货开户需要身份证和银行卡,开户后要注意规避风险避免损失。做期货要注意,什么是掉期交易?提到掉期交易,投资者就会想到时间与资产两个主要的因素。因为在期货市场上,掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。但是,投资者要想赢得更多的利润,就必须要把握好时间以及交易技巧,否则就会亏损巨大。掉期交易的交易者是被称为当事人,而当事人与当事人之间是可以交换资产的。资产的交换就是双方盈利的过程。因为,当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(CashFlow〕的交易。
03-30 14:46 2 回答

掉期外汇买卖是什么?能举个例子吗?

Carter123 : 甲收到出口货款500万美元,该企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出,同时又要进口原材料在3个月后交付500万美元货款,于是就和银行签订了一笔3个月的人民币与外币掉期外汇买卖,即期卖出500万美元,取得相应的人民币,3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易,该企业可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的。
12-25 13:48 5 回答

最新人民币掉期存款价格是多少?

柴哥 : 人民币对美元掉期点变负的了?什么情况。这是上周掉期点第一次变负时,市场的普遍反映。也来对着显示屏,一度怀疑是不是软件出错了。 掉期点受银行间流动性影响比较大,当流动性充足时,掉期点有下行压力,当流动性不足时,掉期点会呈现上升趋势。 7月23日,央行开展1年期MLF(中期借贷便利)操作5020亿元,操作利率为3.3%,利率低于市场预期,但量大于预期。在央行MLF操作之前,1年期掉期点基本稳定在100左右。而在5000亿MLF操作之后,掉期点一路下行。笔者这里不讨论MLF对于掉期点的影响,只说基于市场观察,在MLF实施前后,掉期点有明显的变化
10-11 13:12 2 回答

期货、外汇、黄金交易遇到瓶颈期应该如何突破?

Humphr : 什么叫瓶颈期?有必要这么看重吗?心态最重要,掌握最基本的看图技巧!没必要先就全部身家压上去!先随便找个做这些的APP,几十几百的做做,把那些图线技巧会运用了!然后注意什么数据公布就好了!多看少做!配合图形只做自认为几率大的单子!
05-10 10:03 4 回答

查往期外汇汇率要到哪里看?

菲丽丝 : 查往期外汇汇率应该到各大银行网站找,现在的银行都是有每一天的外汇牌价汇率存底的,在中行的网站输入你要查询汇率的起始时间、结束时间和货币币种,即可查询到你要查询的内容。
02-02 11:51 5 回答

MetaTrader的收费外汇信号有没有测试期

Miracle123 : 为MetaTrader平台提供支付信号的供应商,现在出售的信号没有任何测试期。信号是社交外汇交易的功能,使我们的投资决策更容易。不是试图找出如何在一个非常复杂的市场运作的方法,我们只要复制一个有希望成功的交易者的交易行为。这个过程是完全自动化的,意味着如果我们的信号供应商获利,我们就获利。但是,如果他输了...社会交易的想法很好地覆盖了外汇行业的公司,如MyfxbookAutotrade,和Tradeo都提供复制成功交易者的平台。Metaquotes是最流行的外汇交易平台的制造商,在2012年推出了自己的信号市场。最近的变化,被视为旨在拓展MetaTrader的信号市场,使其更简单和更快地成为一个信号提供商。直至现在一个新的信号需要一个月的测试期,需要用小于70%的回撤,进行5次交易。提升这一要求,意味着客户遇到非常糟糕的信号不再受保护。选择一个信号,需要更加谨慎。复制一个交易者通过MetaTrader信号市场提供的一个信号,不要加太多的费用,因为他们大多的售价为20美元。也有免费的信号。顺便说一句,使用信号,和用户的交易量有任何形式的任何佣金。
08-06 09:01 1 回答
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