3月17日,达里奥旗下的全球最大对冲基金桥水已建立了140亿美元的空头
头寸,押注欧洲公司的股票将随着新冠病毒疫情的恶化而持续暴跌。
桥水做空公司中,法国最多有16家,
持仓52.4亿美元,其次是德国有12家,仓位48.8亿美元,荷兰和西班牙各有5家,仓位分别为17.2亿美元和1.1亿美元,意大利3家,仓位8.55亿美元。这些国家都是疫情较为严重的欧洲国家。
而彭博数据显示,3月9日至12日,桥水对德国软件巨头SAP的10亿美元空仓,对英国半导体设备制造商ASML控股的7.15亿美元空仓。
但上述押注不够多,不足以保护该公司的主要对冲基金免受巨额亏损。桥水的Pure Alpha Fund II在本月初截至12日期间下跌了约13%,今年累计下跌约20%。Pure Alpha基金运用传统对冲基金策略,主动交易不同资产的方向,包括股票、债券、商品、货币,预测宏观趋势。金融危机时期,Pure Alpha策略基金曾大涨10%,一举成名。
知情人士称亏损主要是股市多头仓位和国债空头仓位所致。也有分析称,主因在于疫情发酵导致
黄金、股票、债券、商品的逻辑出现惊人逆转。