又一个关于交易系统的问题

问题：

老师您好，有幸在知乎看到您的贴子，收益匪浅。

我做外汇交易5年，目前所处阶段是：

1. 能够完全理解并做到轻仓，1万美金0.1手开仓；

2. 严格止损，绝不扛单；

3. 追求趋势交易，厌恶短线操作；

4. 能做到长时间盈利持仓，也能按照逻辑加仓（突破和回调都有），但效果不好，往往因为多次加仓止损和深度回调，盈利变成小亏；

5.交易逻辑是4小时盘整后出现15分钟均线联合，突破开仓，各品种符合逻辑都做。

6.账户一直小幅亏损，很难盈利。

看了老师的帖子已知道原因所在，希望老师指点：

1.如何选择交易品种？

2.如何简化开仓逻辑？

3.如何系统训练？

感激不尽。

首先感谢这位朋友为知识付费的精神，也感谢各位关注的老铁一直以来的支持，正是你们的支持让我不断的去思考，去学习。交易这个市场很大，我们都是学生，同时也要申明，我的认知也有局限，我能说的，能想到的也仅仅是在我的认知范围内能想到，有偏激的地方欢迎留言区沟通。

回答：

轻仓，我们要清楚，轻仓，严格止损是最大可能让我们先活下来，降低我们在达到稳定盈利之前的金钱成本，因为轻仓顺势，举个例子1万美金0.1，同时交易5-8个品种，相当于利用了5-8倍杠杆，这样的交易模式在亏损的时候能最大程度保护本金，当然如果你模式成熟，8倍的杠杆也能带来不少收益。所以说轻仓不能让你产生盈利，盈利取决于你的模式，只有在模式成熟的基础之上才能产生正向的收益，这是盈利的关键问题。

接下来我们来讨论一下成熟模式，什么是成熟的模式，你刚才也提到了，我从你的表述里面能看到现在你认为自己存在的一些问题，同时我也会梳理一下你可能存在的问题。

1对于品种的选择上面，你有一些疑问，应该怎么去选择，关于品种，其实你直接从你的历史数据就能看到，直接下载一个指标对你的所有交易进行数据汇总能看到你在哪些品种是盈利的，哪些是亏损的，并且盈亏比例都一目了然，不用你去统计。然后把那些你没有盈利的品种降仓操作，同时将有盈利的品种可以增仓操作。你不用去挑选你喜欢什么品种，直接通过数据去筛选。我本人交易10个品种，外汇所有直盘加磅日，欧日和黄金，我自己也会定时查看所有品种交易数据的反馈，这样就一目了然。但是前期，我建议先从3-4个品种先入手，比如欧美，镑美，澳美，美日这四个都是比较有代表性的，其实只要有一个能做好，其他的都能做好，所以也不用着急增加品种，逐步增加是一个比较好的流程。

2如何简化开仓逻辑 有这个疑问，那我想你的进场逻辑可能还是有些凌乱，至少你自己认为是有问题的，开仓逻辑有几个需要注意的要点，首先是低频，一定是低频的，你的交易模式必须建立在每个月可能一个品种只有2-3次开仓这样的基础之上，如果开仓频率太高，我认为就有必要变化或者优化你的进场模式，一个品种一个月交易8次以上不是模式有问题，那一定是你有情绪交易，因为这种频率基本很难盈利。你可以下来统计一下，这些结果都从数据中来，至于你说用什么方法好，我用最简单的方式来举个例子哈，

接下来我会利用双均线金叉然后行情回到金叉的间隙之间去做多，同样的死叉我也一样同样的方式做空，然后再小时图上面应用，先看看频率

第一个图只做多，等待金叉之后操作，死叉不做空，也就是只执行做多的指令

第二个图形只做空，等待死叉之后操作，金叉不做空，也就是只执行做空的指令

然后看看这是三个月的时间做多7次，做空5次，然后去看看基本的大的行情都能捕捉到，至于可能有人会说，那中间亏损怎么办？这个问题就不说了，我已经强调很多遍了，亏损本身就是常态，这就涉及到亏损的时候如何降仓，盈利的时候如何加仓，这是一个非常大的话题，我估计一时半会也很难说清楚。如何在亏损的时候减仓，这就利用分仓去做，将仓位分成几份，用不同的机制处理，这样同样的止损每次幅度我计算过会小0.5%左右，至于减仓出错盈利可以通过回补来解决，因为更灵活了这些就不是问题了。同时如何加仓，这个也和行情定位有关，我在最后会提到，你定位的什么行情，几天走完，以什么姿态运行，这个定位有了你先给市场一个运行路径，然后符合这个运行路径，去按照预先设计的模式加仓就好，中间做保护是必不可少的，一方面防守，另一方面进攻。所以模式不重要，重要的是要把频率控制下来，在我看来进场逻辑就这个作用，这是定量，需要用这个来约束你的频率，频率降下来，模式自然就定了。

3如何系统训练，训练的第一步，首先是执行，就是无条件去执行自己设定的规则，当然这个过程当中训练的目的就是去发现哪些规则是有问题的！那么如何发现这些问题，首先是多思考，思考市场的运行方式，不要去研究技术，盯着日k看就行了，专门那个屏幕打开一个品种日线图，一个图盯他一天，一个月后看看有没有感觉，这都是最笨的办法，但也是最有效的。这是其一，其二，总结数据，把数据拉出来不断的去看，这个过程要克服一个心理障碍，就是不要意思盈利为目的去看，如果觉得亏着难受，那就降仓，这个阶段是要建立模式，既然有了这个想法，那么先抛开盈亏去整理你的数据。去看问题，问题有很多，情绪交易有没有，无效止损有没有，违背原则有没有，频率太高有没有，如果有，立马斩断，一个人不行就找一个风控，告诉他你的全部规则，然后让他来监控，就这么简单。这个过程如果自己严格要求，要不了太久，你就会找到属于自己的方式。

4经常遇到盈利之后被打止损，或者盈利变成小亏，这其实并不是什么大问题，但说明你的离场规则有问题，我认为离场的问题并不是对于技术研究能解决的，需要去寻找市场的共性，核心还是要寻找你要做什么行情，你交易的行情定位是什么，比如交易日线几天的波动，而这种波动能否找到市场的支持。比如你要交易的行情需要持仓一个月？半个月？一星期？三天？五天？不同的定位市场表现和出场设计都是不同的，这个会有非常大的影响，我认为外汇市场最好交易的行情应该是3-5-8天的行情，平均波幅大概是120-240-350，也就是一个波段平均以200点位获利目标是最好的，这就是定位。因为如果你看所有的品种，每个月的单波波幅基本就在这个幅度，而如果你的定位是500点以上的行情，那么你将对大部分行情缺少适应性。以上就是市场定位的问题，你首先是否明白你要交易什么行情，你可以用一句话来形容，比如，我要交易日线行情严格60均线运行的那一波趋势，那么这种行情的平均波幅你去测算一下大概就知道你要交易行情的级别和规模，包括频率这些框架的东西自然就出来了。或者说你要交易回调行情，比如一波行情上涨600点以后，你就开始通过一些规则去做空，目标就是盈利300点，你需要在这300点去做文章实现覆盖试错成本的同时还要实现盈利，这也是一个定位，那么我要问你，你的定位是什么，你要交易什么行情。这是第一个问题，

其次，出场有一些小技巧，无非就是三种方式，计划出场，保护性出场，主动出场。计划出场就是在进场的同时就先对行情进行测算，测算的方式有很多，黄金分割，前期支撑阻力，尤其是日线支撑阻力，4小时支撑阻力都是非常重要也不是那么容易过去的位置，这些位置都是可以很好设置止盈的位置，保护性出场很好理解，在市场没有达到你的目标位的时候就推止损，做保护，这是能理解的，难以理解的是主动性出场，其实不用把主动出场想得太复杂，怎么主动出场取决于市场的表现，一般来说观察两个市场表现，1是力度，2是破位 如果市场突破是带有力度并且突破了重要支撑阻力，那么自然是可以持有的，还是那个问题持有到什么时候，我选择使用测试，也就是我在之前文章里面也提到过，不创新高的意思就是市场对新高进行测试，不再过去那就需要离场了，只要有新高，都可以等。等的目标就是到市场不创新高，等的代价就是最后打掉保护，这是一个连续的过程，需要你有全面的应急预案，而不是简单的一两句话，这需要自己体会，具体的技术表现我还是用图形表示。

其实市场最明显的表现就是盘整-盘整-突破-新高-新高-新高-不创新高 我们要关注的就是不创新高或者不创新低，这就是市场要打破平衡的标志，关注这个点，大概率就是你需要技术离场的点。

当然技术上的东西都只是一个概率问题，同时配合你的计划出场，计划出场除了去测算，最直观的就是你的对于行情的定位，如果你要交易的行情平均波幅在200点，你认为行情大一点那就把计划出场点放在200-260点这个区间，如果没那么大预期那就150点，同时看看市场近段时间的波动幅度是否加大，如果加大了就需要做调整，在我看来这是最有效的方式，知道自己要做什么行情，先把这类行情做好，然后慢慢去进阶就行了，所以三种方式，可以自行选择。

以上就是我的回答，做个总结

1.对于金叉死叉的方式不代表任何进场方式的建议，只是一种降低频率的方式，当你没有什么方式能降低频率的时候那就选择最简单的方式，有的时候方法就是那么简单，没什么神秘的地方，如果你们感兴趣我大可以公开我的交易方法，但是方法公开的同时又是大量的逻辑，思维论点，太累。

2.对于出场方式和你对于要交易行情的定位，有了定位就能更好的去设置预先的目标位置，这这个根据市场波动以及品种属性来定，根据我的经验往往很有效。

3.多分仓，慢慢扩仓才是实现盈利的最佳途径。同时提高风报比有两种方式，先做防守，把防守做到极致，进攻能力自然就体现出来了。

一下是一些对话，可以做一些思考。

综合下来，先从数据出发，把你的数据拉出来，不知道怎么分析数据，就把你的最大单笔亏损拉出来，或者找一个平均，比如亏损100以上的单子很多，那就以这个为标准，然后再把盈利单拉出来，看看大于100的盈利单有多少，能不能盈利基本就看这个数据就够了。所以办法都是人想出来的，当你看到自己哪里有问题了，解决问题的办法不止100种，找到那种适合你自己的，账户慢慢就飞起来了，当然过程肯定没那么简单哈。所以我想说问题不在技术，看交易结果去反馈就行了，建立这种习惯，养成习惯你就有了一个训练体系，然后不断优化。

好啦今天就到这里了，喜欢的朋友环境点赞收藏加关注！