Nên sử dụng ATR như thế nào để đặt stoploss và takeprofit một cách hiệu quả ?

Sử dụng chỉ báo hay không sử dụng chỉ báo? Câu hỏi này cho ta một mệnh đề mở "nên hay không nên".

Nhiều trader kén chọn indicator và chỉ thích giao dịch dựa trên price action (sử dụng momentum và mô hình nến) để ra quyết định vào lệnh. Nhiều trader khác lại thích chèn hàng chục indicators rồi lấy nó làm cơ sở giao dịch.

Điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây là ưu thế giao dịch được tạo ra từ những thử đơn giản. Nghĩa là nếu bạn kết hợp quá nhiều indicator thì có lẽ không hiệu quả đâu.

Thêm nữa, vài indicator có giá trị cho chiến lược này nhưng không hẳn đã hữu ích cho chiến lược khác.

Quyết định sử dụng indicator nào sẽ sử dụng, indicator nào không cần tới thực sự không dễ dàng. Có sẵn hàng ngàn indicator trong cộng đồng trader. Cái nào cũng có lợi ích riêng của nó. Tuy nhiên không phải cái nào cũng phù hợp với chúng ta.

Tin vui là có một công cụ chỉ báo khá đơn giản nhưng lại hiệu quả, và tôi nghĩ nó phù hợp với mọi người, đặc biệt là những ai muốn tích hợp indicator này vào hệ thống của mình. Đó là chỉ báo ATR - Average True Range.



AVERAGE TRUE RANGE (ATR) - MỘT CÔNG CỤ TUYỆT VỜI

Với chỉ báo này thì chắc ai cũng biết về nó, chúng ta không đi sâu về cách tính cũng như định nghĩa nó là gì. Tôi sẽ nói những gì mới mẻ về nó.

ATR là một trong những công cụ chỉ báo hiếm và tốt nhất mà bạn luôn luôn cần nó trên đồ thị của mình, bởi vì nó cung cấp những thông tin rất chính yếu về xác suất cũng như khả năng thị trường sẽ đi như thế nào, có hit vào stoploss và take profit của bạn hay không.

Biết được liệu thoát lệnh của bạn có nằm trong vùng giá dao động hay không là một thông tin quan trong bởi vì nó sẽ giúp bạn biết cách tránh stoploss ra khỏi vùng đó hoặc biết chỗ nào đặt take profit sẽ dễ được chạm nhất.

XÁC ĐỊNH ĐIỂM THOÁT LỆNH BẰNG ATR

Trader thường thích sử dụng nhiều công cụ khác nhau để xác định điểm thoát lệnh, nhưng những công cụ đó không thể đáp ứng những điều này:

+ Có cơ sở thực tế để xác định được take profit.

+ Có cơ sở thực tế để xác định được stoploss.

+ Có cơ sở thực tế để trailing stop theo cách an toàn.

ATR là một chỉ báo có thể đáp ứng được 3 tiêu chí trên.

ATR có thể chỉ báo vùng dao động trung bình của lịch sử giá trong giai đoạn được xác định trước và vì thế chúng ta có thể đặt điểm thoát lệnh (bất kể là chốt lời hay cắt lỗ) dựa vào vùng này thì sẽ có một cơ sở hợp lý và xác suất thành công cao.

Cụ thể cách đặt stoloss và take profit như sau:

+ Stoploss trong mức ATR - NGUY HIỂM: stoploss sẽ quá gần, giá dao động và dễ chạm vào stoploss.

+ Stoploss ngoài mức ATR - AN TOÀN: stoploss sẽ xa vùng hoạt động của giá, giá sẽ khó chạm stoploss hơn.

+ Takeprofit trong mức ATR - AN TOÀN: mục tiêu chốt lời sẽ nằm trong tầm ngắm của giá, giá sẽ dễ dàng chạm vào takeprofit hơn.

+ Takeprofit ngoài mức ATR - NGUY HIỂM: mục tiêu chốt lời nằm ngoài phạm vi giá hoạt động, giá sẽ khó chạm vào mức chốt lời hơn.



Chú thích:

+ Theo ATR, stoploss nên ở đây

+ Một trader sử dụng stoploss chặt dựa trên đỉnh gần nhất sẽ thua lệnh này.

LỜI KẾT

Với những ý tưởng trên đây, chúng ta có thể đưa ra một lời kết đơn giản:

Để cải thiện điểm chốt lời hãy đặt nó trong vùng ATR. Để đặt stoploss hợp lý hãy đặt nó ngoài vùng ATR.

Không có nhiều công cụ chỉ báo có khả năng giúp trader xác định rõ ràng như vậy đâu. Các đơn giản và hiệu quả nhất vẫn chỉ có thể là ATR.

NÊN ĐẶT ATR THEO THÔNG SỐ NÀO ?

Khuyến nghị bạn nên theo thông số 20.

Khi đặt stoploss, khuyến nghị bạn lấy 7 đến 12 lần giá trị ATR. Nghĩa là bạn lấy giá trị của ATR rồi nhân cho 7 đến 12 lần.

Khi đặt takeprofit, khuyến nghị bạn lấy 4 đến 8 lần giá trị ATR.

TẠI SAO LẠI DÙNG NHƯ VẬY ?

Có lẽ có một khoảng cách lớn giữa hai con số 7 và 12 đối với stoploss và 4 với 8 đối với takeprofit đúng không? Bạn sẽ thắc mắc tại sao như vậy.

Thị trường không phải là một cấu trúc cứng nhắc, nó rất linh hoạt. Nó sẽ dao động cực kỳ ngẫu nhiên và cực kỳ rộng trong một số trường hợp. Trong những lần kiểm định của tôi, thì những con số này hoạt động rất tốt. Tùy vào tính cách mỗi cá nhân mà ta nhân với con số thích hợp tôi đã nêu ở trên.

Có một cách khác mà tôi nghĩ nó hiệu quả hơn nữa là chúng ta hãy sử dụng kháng cự / hỗ trợ ở khung thời gian cao hơn để chọn ra mức stoploss và takeprofit trong vùng được tính toán như trên. Cụ thể hơn, bạn lấy giá trị ATR nhân với 4 và nhân với 7, ra được 2 mức giá. Hai mức giá này tạo thành 1 vùng rộng, sau đó chúng ta sẽ tìm kháng cự, hỗ trợ nằm trong vùng đó và đặt stoploss cụ thể tại mức đó. Làm tương tự với việc đặt takeprofit.

Bạn cảm thấy công cụ ATR này như thế nào? Bạn có nghĩ nó sẽ giúp ích cho việc giao dịch của bạn hay không? Comment bên dưới nếu có ý kiến gì về nó nhé!

Xem thêm:

>> Là một Day trader, nên theo quy tắc này !

>> Cuộc đối thoại giữa hai trader thành công tiết lộ cho ta biết điều gì ? - Phần 2: Jeff Cooper

Theo winnersedgetrading​

 

Sách hay cho anh em tham khảo: Fibonacci Trading

Fibonacci Trading là một trong những quyển sách tiêu biểu về chủ đề Fibonacci mà anh em nên tìm đọc

Tham khảo sách