Cách xây dựng, backtest và tối ưu hoá một chiến lược giao dịch - Kiến thức cơ bản nhất!

4 Phương pháp giúp trader giữ bình tĩnh khi vừa thua lỗ (dễ dàng áp dụng)

Nói về hoạt động từ thiện, đâu là những trader có lòng hảo tâm đáng ngưỡng mộ nhất?

Xin chào cả nhà!

Mộ chiến lược giao dịch là quy trình được sử dụng để vào và thoát khỏi các vị thế trên thị trường dựa trên các tín hiệu đã định lượng về thời điểm mua và bán. Một chiến lược giao dịch sẽ bao gồm một kế hoạch thể hiện phương pháp xác định mục tiêu lợi nhuận, khả năng chấp nhận rui ro và khung thời gian giao dịch của trader. Một chiến lược thành công cần phải có một lợi thế thể hiện ở cách giao dịch được thực hiện và quản lý để tối đa hoá lợi nhuận cũng như tối thiểu hoá thua lỗ.

Việc xây dựng một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh từ đầu đến đuôi yêu cầu một số bước sau trong quy trình:

• Tạo ý tưởng cho các chiến lược khả thi.
• Ý tưởng entry và exit để tạo ra lợi nhuận.
• Nghiên cứu một mẫu biểu đồ để xem giao dịch sẽ diễn ra như thế nào.
• Backtest thông qua phần mềm.
• Tối ưu hoá các thông số tín hiệu.
• Đánh giá winrate, tỷ lệ risk:reward, mức drawdown tối đa và lợi nhuận.
• Forward test thông qua giao dịch real.
• Quan sát hiệu suất trade real.
• Thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào đối với các thông số giao dịch và định cỡ vị thế.
• Tập trung vào bất kỳ sự cải thiện nào có thể được thực hiện để giảm lỗ và tăng lời một cách định lượng.
• Cân nhắc xem liệu chiến lược có phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, thời gian bên cạnh màn hình, mức độ căng thẳng và mục tiêu lợi nhuận của bạn hay không.

​

Trước tiên, một trader cần phải chọn loại phương pháp mà họ muốn sử dụng để kiếm tiền:

• Scalper (giao dịch lướt sóng).
• Day trader (giao dịch trong ngày).
• Swing trader (giao dịch trung hạn).
• Trend trader (giao dịch theo xu hướng).
• Position trader (giao dịch dài hạn).

Chiến lược sẽ giao dịch trên những thị trường nào? Có rất nhiều lựa chọn, từ cổ phiếu, ETF, quyền chọn, Forex, futures đến tiền điện tử.

Liệu bạn muốn là một nhà giao dịch tuỳ ý (discretionary trader) hay là một nhà giao dịch theo các quy tắc (mechanical trader) hoặc là sự pha trộn của cả hai? Tất cả các chiến lược đều có một mức độ tuỳ ý được xây dựng từ việc thiết lập, chọn danh sách theo dõi và chọn các thông số rủi ro.

Một chiến lược giao dịch có 3 quy trình chính, chúng là quy trình xác định điểm entry, exit và định cỡ vị thế.

Một tín hiệu vào lệnh (entry signal) sẽ khiến một trader tham gia vào một giao dịch khi tỷ lệ nghiêng về trade thắng là lớn nhất. Cho dù đó là tín hiệu vào lệnh dựa trên momentum bởi vì tỷ lệ đang nghiêng về một cú breakout sẽ đi tiếp con đường có ít kháng cự nhất, hay là tín hiệu mua khi giá giảm bởi vì tỷ lệ đang nghiêng về mức quá bán mà có khả năng sẽ khiến giá bật lên, thì cả hai setup đều sẽ có xác suất cao hơn để có được trade thắng.

Một tín hiệu thoát lệnh (exit signal) có hai mục đích chính, một là có thể giữ cho khoản lỗ ở mức nhỏ nhất, và hai là chốt lời khi giá đi đúng dự đoán. Một lệnh dừng lỗ giữ cho mức lỗ ở mức thấp khi tỷ lệ cược nghiêng về một trade thua và một lệnh trailing stop báo hiệu rằng đã đến lúc khoá một trade thắng khi xu hướng bắt đầu đảo chiều.

Việc định cỡ vị thế được thiết lập dựa trên số vốn tối đa mà trader muốn mất nếu lệnh dừng lỗ của họ được kích hoạt. Một vị thế cũng không nên quá lớn đến mức một trader sẽ gặp vấn đề trong việc tuân theo chiến lược giao dịch của họ vì sự ảnh hưởng của cảm xúc hoặc cái tôi do áp lực của quy mô giao dịch.



Nghiên cứu biểu đồ lịch sử có thể cho phép bạn thấy được bản chất của xu hướng, phạm vi giá và sự biến động trên biểu đồ theo thời gian. Việc định lượng các mô hình lặp lại của hành động giá có thể giúp bạn biết cách sử dụng phân tích kỹ thuật phản ứng để cấu trúc điểm entry và exit cho các cú thắng lớn, thắng nhỏ hoặc thua nhỏ nhằm tạo ra lợi nhuận nhất quán trong dài hạn trên khung thời gian giao dịch của bạn.

Phần mềm backtesting là một con đường tắt để xem các tín hiệu giao dịch sẽ hoạt động như thế nào theo thời gian. Bạn có thể thiết lập các thông số entry và exit vào phần mềm để ngay lập tức xem chiến lược giao dịch đã hoạt động ra sao trong lịch sử. Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ các chiến lược không hoạt động trong quá khứ và tìm kiếm các tín hiệu đem lại cho bạn một lợi thế.

Khi backtesting, bạn có thể tối ưu hoá các tín hiệu hoạt động hiệu quả bằng cách thực hiện một số điều chỉnh nhỏ để điều hướng tốt nhất sự biến động trên biểu đồ. Bạn cần phải tìm cả mức drawdown và lợi nhuận tối đa đáng giá với rủi ro và thời gian của việc giao dịch theo chiến lược.

Một lần backtest cơ bản sẽ bao gồm:

• Biểu đồ được chọn để thực hiện backtest.
• Tín hiệu entry.
• Tín hiệu exit.
• Winrate.
• Quy mô thắng và thua trung bình.
• Mức drawdown tối đa.
• Lợi nhuận.

Điều quan trọng các bạn cần hiểu đó là lợi thế đến từ đâu trong một chiến lược, liệu nó xuất phát từ winrate cao và giữ thua lỗ nhỏ hay đến từ số lượng trade thắng ít nhưng quy mô lớn hơn nhiều so với trade thua?



Có những cân nhắc quan trọng cần xem xét khi cố gắng tối ưu hoá chiến lược giao dịch như sau:

• Tất cả các điều chỉnh để tối ưu hoá chiến lược cần phải được định lượng với các thông số đã được backtest.
• Những điều chỉnh mới được tối ưu hoá cho tín hiệu hoặc định cỡ vị thế phải được backtest trên dữ liệu lịch sử đầy đủ thông qua nhiều môi trường thị trường.
• Lần backtest thứ hai trên các thông số đã được tối ưu hoá cần kích thước mẫu dữ liệu đủ lớn để tạo ra kết quả có ý nghĩa thông kê, không nên test trên các môi trường thị trường đã được chọn để cải thiện hiệu suất trong quá khứ.
• Giữ cho các điều chỉnh đơn giản, ít thay đổi các thông số và biến số để tránh làm cho chiến lược giao dịch quá cồng kềnh.
• Việc giữ hai bộ dữ liệu để sử dụng cho việc backtesting sẽ giúp bạn không bị đánh lừa bởi sự ngẫu nhiên. Việc backtest trong dữ liệu mẫu, tối ưu hoá và sau đó là forward test sẽ giúp hiển thị những gì thực sự hiệu quả để bạn có thể cải thiện kết quả.

Việc trade real trên một hệ thống đã được backtest sẽ giúp trader hiểu đầy đủ hơn về những nỗ lực, kỷ luật, căng thẳng và thời gian sàng lọc cần thiết để triển khai nó trên thị trường live với số vốn có rủi ro thực. Một chiến lược giao dịch lý tưởng sẽ cho phép một trader cảm thấy thoải mái khi thực hiện, dù thua hay thắng, vì họ đã nắm được tỷ lệ win/loss cũng như mức drawdown dự kiến. trader cần tự tin vào chiến lược và tin tưởng vào bản thân của họ để triển khai nó một cách nhất quán theo thời gian.

Nhiều khi, một trader sẽ điều chỉnh lại kích thước vị thế và mức độ rủi ro của chiến lược trong thời gian thực khi họ hiểu cách nó có thể hoạt động trong các môi trường thị trường khác nhau.



Giao dịch thành công là sự phát triển về lâu về dài của trader và của chiến lược giao dịch để tối ưu hoá những gì phù hợp nhất với họ. Chiến lược giao dịch tốt nhất là chiến lược mà bạn có thể tuân theo một cách nhất quán với mức độ căng thẳng tối thiểu và lợi nhuận tối đa. Giao dịch chuyên nghiệp, bài bản sẽ khiến bạn cảm thấy như mình giống như đang điều hành một công việc kinh doanh nghiêm túc, chứ không phải đến một sòng bạc để đánh bạc với số tiền đặt cược tuỳ ý!

Nguồn: newtraderu
​

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà

 

Gửi newbie trader, đây là 10 tip cực hữu dụng dành cho các bạn!

Sách hay cho anh em tham khảo: Mô Hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật

Tham khảo sách