Kiểm chứng hiệu suất chiến lược Xác định dòng tiền.

KIỂM TRA BACKTEST HIỆU QUẢ MÁY PHÁT TÍN HIỆU XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN TRÊN MÃ CỔ PHIẾU APPLE

Thời gian: 01.01.2013 - 09.06.2020.
Mã chứng khoán đại diện: Apple (AAPL).
Video:

I. Backtest hệ thống như thế nào cho đúng?

Bất cứ chiến lược nào cũng cần được kiểm tra kỹ trước khi áp dụng vào thực tế. Đây là bước cần thiết để nhà đầu tư có thể hiểu được hoạt động từ chiến lược nhằm đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt nhất.
Để kiểm chứng một hệ thống giao dịch thành công, cần phải trải qua 3 bước:
1. Mô phỏng chính xác hoạt động của chiến lược đầu tư.
2. Đặt vào quá khứ và kiểm chứng, so sánh hiệu quả đầu tư với chiến lược "Mua và Nắm giữ".
3. Đặt vào mô phỏng tương lai với hàng trăm nghìn trường hợp và tổng kết lại kết quả trung bình.
Hệ thống đạt tiêu chí hiệu suất đầu tư cao sẽ được sử dụng để đầu tư trong môi trường thật.
Để thực hiện được 3 bước trên, Finashark đã xây dựng một hệ thống công nghệ độc lập với máy chủ hạng nặng. Qua đó, hệ thống Big Data được kiểm đếm từ số liệu và tối ưu hóa mỗi tuần.
Bước 1: Mô phỏng hoạt động từ chiến lược.
Finashark xây dựng mô phỏng chiến lược dòng tiền bằng hệ thống tự học A.I. Đồng thời ghi lại tất cả các hoạt động và kiểm tra sai số nhằm bảo đảm hoạt động của chiến lược là đồng nhất và xuyên suốt.
Bước 2: Kiểm chứng bằng dữ liệu quá khứ.
Đặt hệ thống vào quá khứ và cho thực hiện giao dịch liên tục với dữ liệu này. Để so sánh khách quan, Finashark áp dụng phân tích cho các mã tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm và so sánh trực tiếp với chiến lược "Mua và Nắm giữ". Đây là bài kiểm chứng khó nhất với các hệ thống giao dịch định lượng.
Bước 3: Mô phỏng với trường hợp giả định.
Finashark xây dựng hàng trăm nghìn trường hợp dữ liệu mô phỏng. Qua đó ghi nhận kết quả tổng kết từ chiến lược Xác định dòng tiền nhằm bảo đảm yêu cầu đầu tư cho việc áp dụng đầu tư thực tế.
II. Áp dụng backtest cho hệ thống Xác định dòng tiền trên mã AAPL

Bước 1: Mô phỏng chiến lược
Mã chứng khoán: AAPL. Công ty: Apple. Thời gian kiểm tra: 01.01.2013 - 06.09.2020.
Bước 2: Kiểm tra dữ liệu quá khứ
Kết quả:

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.
Xác định dòng tiền thu lãi 70.320 USD so với lãi 51.678.77 USD từ chiến lược Mua và Nắm giữ với cổ phiếu Apple kể từ năm 2013 cho đến nay. Điểm ấn tượng là mặc dù giao dịch liên tục, tỷ lệ rủi ro lại rất thấp so với chiến lược Nắm giữ. Chi tiết hơn, điểm điều chỉnh rủi ro đạt đến 36.26% so với 26.75%.
Đồ thị dữ liệu so sánh:

Thông số thống kê lệnh giao dịch:

Chiến lược dòng tiền đã thực hiện tổng cộng 53 lệnh giao dịch trong 7 năm qua, so với 1 lệnh duy nhất từ chiến lược Mua và Nắm giữ.
Chi tiết lệnh giao dịch từ hệ thống Xác định dòng tiền

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.
Dữ liệu thống kê chiến lược giao dịch.

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.
Đồ thị lời/lỗ theo năm và phân bổ tỷ lệ giao dịch từ chiến lược

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.
Phân bổ các lệnh giao dịch cho thấy mức độ lỗ và lệnh giao dịch thua lỗ bị lấn át hoàn toàn bởi lệnh giao dịch thành công. Phổ rộng lệch nghiêng về lệnh thắng khiến cho độ tin cậy của chiến lược Xác định dòng tiền lên mức rất cao.
Bước 3: Mô phỏng với trường hợp giả định
Kết quả:

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.
Theo đó, khả năng thành công từ chiến lược dòng tiền được khẳng định rất rõ ràng khi kiểm tra thống kê cho thấy kết quả giao dịch sau hàng trăm nghìn phép thử đều nằm trong khu vực ghi nhận lãi.
Đồ thị kết quả giao dịch theo mô phỏng từ Monte Carlo:

* Các thông số được giải thích chi tiết cuối bài.
III. Kết luận

Chiến lược Xác định dòng tiền thật sự chiến thắng chiến lược Buy and Hold với mã cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2013: Apple. Diễn biến từ Covid-19 không hề ảnh hưởng đến chiến lược dòng tiền khi kết quả định lượng vượt trội.
Đăng ký sử dụng hệ thống Xác định dòng tiền TẠI ĐÂY
Giải thích các thông số backtest

Statistics

1. Initial Capital: Vốn đầu tư ban đầu
2. Ending Capital: Tổng số vốn thu về sau quá trình đầu tư
3. Net Profit: Lợi nhuận thu được = Ending Cap – Initial Cap (số tuyệt đối)
4. Net Profit %: Tỷ suất sinh lợi của danh mục trong cả giai đoạn đầu tư.
5. Exposure %: Tỷ lệ phân bổ của danh mục đầu tư vào tài sản.
6. Net Risk Adjusted Return %: Tỷ suất lợi nhuận của danh mục nếu đầu tư 100% vốn vào danh mục (Net Profit % / Exposure)
7. Annual Return %: Tỷ suất sinh lợi hàng năm của danh mục đầu tư
8. Risk Adjusted Return %: Tỷ suất sinh lợi hàng năm của danh mục đầu tư nếu đầu tư 100% vào tài sản (Annual Return % / Exposure)
9. Transaction Cost: Chi phí giao dịch
10. All Trade: Số lần giao dịch
11. Avg. Profit/loss: Tổng giá trị lời/lỗ bình quân trên một lần giao dịch
12. Avg. Profit/loss %: Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên mỗi lần giao dịch
13. Avg. bars Held: Tổng các bar trong các lần giao dịch chia cho số lần giao dịch
Winners:

14. Winners: Số lần giao dịch thu được lợi nhuận
15. Total Profit: Tổng giá trị lợi nhuận thu được trong các phiên giao dịch có lợi nhuận
16. Avg.Profit: Giá trị lợi nhuận bình quân của các lần giao dịch Win
17. Avg.Profit %: Tỷ suất lợi nhuận bình quân của từng lần giao dịch thắng
18. Avg. Bars Held: Tổng các bar trong các lần giao dịch thắng chia cho số lần giao dịch thắng
19. Max Consecutive: Số lần giao dịch thắng liên tiếp.
20. Largest Win: Giá trị lợi nhuận thu được cao nhất trong 1 lần thắng.
21. Bars in largest win: Tổng số bar trong lần giao dịch có lợi nhuận cao nhất
Losers:

15. Losers: Tổng số lần giao dịch thua lỗ
16. Total Loss: Tổng giá trị thua lỗ
17. Avg. loss: Giá trị thua lỗ bình quân trong các lần giao dịch lỗ
18. Avg. Loss %: Tỷ suất lợi nhuận bình quân trong các lần giao dịch thua lỗ
19. Avg. Bars Held: Tổng các bar trong các lần giao dịch thua lỗ chia cho số lần giao dịch thua lỗ
20. Max consecutive : Số lần giao dịch thua lỗ liên tiếp.
22. Largest Loss: giá trị thua lỗ lớn nhất trong 1 lần giao dịch
23. Bars in largest Loss: Tổng số bar trong lần giao dịch có lợi nhuận cao nhất
Others Ratio

24. Max. trade drawdown: Biên độ giao động lớn nhất trong 1 lần giao dịch
25. Max. trade % drawdown: % biên độ giao động lớn nhất trong 1 lần giao dịch
26. Max. system drawdown: Biên độ dao động lớn nhất của danh mục trong 1 lần giao dịch nếu đầu tư hết 100% vốn.
27. Max. system % dawdown: % biên độ giao động lớn nhất của danh mục trong 1 lần giao dịch nếu đầu tư hết 100% vốn. Dao động -10%-0% là tốt.
28. Recovery Factor: Lợi nhuận ròng thu được chia cho Max. system drawdown. Lớn hơn 2 là tốt.
29. CAR/MaxDD = Tỷ suất sinh lợi kép hàng năm chia cho Max.system % drawdown. Thể hiện lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro (% drawdown). Lớn hơn 2 là tốt
30. RAR/MaxDD= Risk Adjusted Return chia cho Max.system % drawdown. Thể hiện lợi nhuận khi đầu tư 100% vốn trên một đơn vị rủi ro (% drawdown). Lớn hơn 2 là tốt.
31. Profit Factor: Tỷ lệ tổng lợi nhuận thu được trong các lần giao dịch thắng chia cho tổng giá trị lỗ ở các giao dịch thua
32. Payoff Ratio: Tỷ lệ giá trị trung bình một lần giao dịch thắng chia cho giá trị trung bình 1 lần giao dịch lỗ. Lớn hơn 2 là tốt.
33. Standard Error: Độ biến động của lợi nhuận đạt được trong mỗi lần giao dịch so với lợi nhuận trung bình của cả giai đoạn đầu tư
34. Risk-Reward Ratio: Đo lường lợi nhuận kì vọng trên độ biến động của lợi nhuận (=average Expected return/ Standard Error)
35. Ulcer Index: Đo lường mức độ dao động của 1 bar
36. Ulcer Performance Index: Đo lường lợi nhuận kỳ vọng (lợi nhuận vượt quá risk free) trên một đơn vị rủi ro (Ulcer Index)
37. Sharpe Ratio of trades: Đo lường lợi nhuận kỳ vọng (lợi nhuận vượt quá risk free) trên một đơn vị rủi ro (standard deviation)
38. K-Ratio: Đo lường tính ổn định của lợi nhuận. Lớn hơn hoặc bằng 1 là tốt.
Nguồn: https://finashark.vn/trading-b...

 

Sách hay cho anh em tham khảo: Làm Giàu Từ Chứng Khoán + Thực Hành Phương Pháp CANSLIM

Tham khảo sách