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交易系统连续止损与连续止盈的最大值

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     任何事物理论上都会有无穷大,但实际上,当一个事物大到一定限度的时候,它的意义就改变了。比如钱这么一个事物,对于个人来说,拥有越多,代表财富越多,但对于一个国.家来说,拥有的钱越多,那么反倒变成了通货膨胀😬,财富反倒缩水了,钱变得越来越不值钱。所以我们需要找这么一个最佳的点,即可最大限度的拥有财富,又可以让财富不因钱太多而导致缩水。

     以此类推,交易系统连续止损与连续盈利也是有最大值。一个固定盈亏比的系统,连续止损是这个系统最差的表现,连续止盈是这个系统最佳表现。连续止损与连续止盈的次数取决于每单承受的风险。以连续止损为例,每单5%的风险,豪无疑问,把本金亏完需要20次,这个就是在每单5%风险前提下,最大连续止损的次数。看到交易者拿历史订单或者历史回溯测试而得出最大回撤,来确定自己系统的最大回撤值,我只想说,十年回溯测试没有发生百分百最大回撤,不代表第11年不会出现,百分百的最大回撤是有可能出现的。

      所以,在每单5%止损风险的前提下,做20单20次止损就是最大回撤,0胜。

     那么最大连续止盈是多少呢?同样是20次交易,100%胜率,还是5%风险,假如固定盈亏比是4比1,那么就是连续20次止盈,本金1000美金的话,20次止盈4倍盈亏比,本金从1000做到5000。

     得出结论就是这个4倍盈亏比,每单5%风险的交易系统,以1000美元本金计算,做20次交易,最差情况是0胜率,连损20次,亏完本金,最好情况是连续止盈20次,100%胜率,本金做到5000美元。就是用这个系统后,本金的波动区间是0~5000,5000美元就是这个系统20笔交易最好状态,绝对不会超过这个数,这个就是系统盈利的天花板金额。没有说做20笔交易会把本金做到1万的。有些系统不是固定盈亏比的,说起来比较复杂,比如跟随趋势的交易系统,盈亏比是根据市场忽大忽小的,这个其实也是可以计算出最大值。不可能无限大。

      在交易系统固定,风险固定,最大风险和最大收益是可以推测出来的。如果交易系统不固定,风险忽大忽小,这样就比较难计算出来

  

      

     

Edited 03 Sep 2022, 17:22

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