如何打造一个让自己舒服的交易系统？

高胜率还是高盈亏比？

很多人问我，怎么样才能得到一个高胜率+高盈亏比的交易系统？

这就好似你拥有一个特别完美的老婆，脸美身材好脾气好，上得厅堂下得厨房，这可能吗？这不可能，每个人都有自己的缺点。交易系统也一样，不可能每天都赚钱，而且每笔赚的都是大钱。

所以，高胜率和高盈亏比是不可兼得的。那么，我们应该怎么去选择呢？我给大家分析一下。

如果你的性格比较稳定，喜欢钱一笔一笔地进账，虽然每笔的金额不是很高，但是一直有钱来，这让你心理上非常舒服，那么你就适合高胜率的交易系统。

如果你的性格比较激进，喜欢玩大的，比如一笔笔小的亏损之后，突然爆发一笔大的盈利，这样的交易让你感到很爽很刺激，那么你就更适合高盈亏比的交易。

实战中该如何操作呢？

先讲解高胜率的出场方式，我拿一个简单的交易系统给大家做讲解。

判断方向：以EMA90和EMA30交叉为交易方向的确立，死叉做空，金叉做多。

进场位置：行情回踩EMA30进场。

出场方式：设置为固定2:1盈亏比出场。

大家看下方的示意图。

在这张示意图中，使用2:1的盈亏比出场，交易5次，3对2错，胜率高，盈利很稳，不是高风险喜好的人会觉得这种方式交易起来更舒服，更能接受，执行起来压力也小。

再讲解高盈亏比的出场方式，还是同样的交易系统。

判断方向：以EMA90和EMA30交叉为交易方向的确立，死叉做空，金叉做多。

进场位置：行情回踩EMA30进场

出场方式：设置为两条均线反向交叉出场。

大家看下方的示意图。

图中使用均线反向交叉的方式出场，能够一直持仓，拿住黄金110美元涨幅的利润，这就符合喜欢追求刺激的交易者了，这段行情会让风险偏好者特别有“爽感”，也更利于执行。

小结一下：

高胜率和高盈亏比是不可兼得的，如果你是一个风险偏好者，你可以选择高盈亏比的出场方式，会做出单笔很大的利润；如果你是一个偏保守的交易者，喜欢稳稳的幸福，那就选择高胜率的出场方式，有助于你接下来交易的执行。

不管是高胜率还是高盈亏比的出场方式，最好都去做一下测试，看一下自己对行情走势的接受度，一旦设置好，就要保持交易的一致性，不要去变动，不然有可能完美错过对的行情。

交易频率怎么选？

接触过那么多的交易者，大概可以分为两类，急脾气和慢脾气。

就像我团队里的操盘手老高，脾气比较急，反应速度快，但是缺乏耐心，做交易的时候总想快点平仓，快点知道交易的结果。所以他就比较适合高频交易，我就让他主要做短线交易。

而团队中的李哥呢，性子慢悠悠的，平时能盯一条K线盯一个月，他做事精细，更加有耐心，但行动有时候也会慢半拍，对行情的反应也会比较迟钝。所以我就让他做低频的交易，拿长期的持仓，心态非常稳。

建立交易系统的时候，一定要考虑自己的性格特征，是急还是慢？根据自己的性格做系统的调整。

如果对自己的脾气并不完全了解怎么办呢？

大家在实战之前，可以先用模拟盘测试一阵。模拟盘的行情走势和真实行情完全相同，模拟交易持仓时间和实盘也完全相同。

在模拟盘中，我们可以很直观地感受到，自己跟交易频率和持仓的契合度，交易系统用起来舒不舒服。

另外：根据我多年经验，交易新人对交易有新鲜感，更喜欢高频短线交易；交易老人经历多了，更喜欢低频中长线交易。如果你刚刚开始交易，耐心不是很足的时候，可以适当提高自己的交易频率。

实战中怎么测试和调整呢？

比如，不同的k线周期会带来不同的交易频率。

就以上面说的EMA90和EMA30交叉的交易系统为例，1小时级别的交易频率，比4小时级别交易频率更高，交易中持仓的周期也更短。

大家看下方的示意图。

在相同周期的一段行情里，4小时级别形成2次交易的机会，但在1小时级别则形成了5次交易机会，差距非常明显。

这时候你就可以测试和选择适合自己的交易频率，让自己不手忙脚乱的同时，又可以提高自己交易的满足感。

再比如，更多的交易品种会带来更高的交易频率。

相同的交易系统，同时交易4个品种的频率肯定高于同时交易2个品种，性子急的一天交易4-5次足够了，性子慢的一周交易3-4次也不错，根据你自己的节奏，去决定同时做几个品种，调整到自己最舒服的状态就可以。

哪个品种适合你？

我们人有不同的性格特点，不同的交易品种也有自己的脾气。

经常有人问我应该交易哪个品种，我的回答都是，选择和你对脾气的，自己交易起来也舒服，就更容易盈利。

例如：如果你脾气急，希望行情走得快，那么你可以交易股指期货或者交易原油，行情走出单边不回头，爽歪歪。

如果你脾气急，还选了欧元兑瑞郎这样的品种，波幅小，行情走了3天都没咋动，那真的是要急死人。

大家看下方的示意图。

左侧是欧元兑瑞郎4小时的k线图，4个周的时间，欧元兑瑞郎从高点一直下跌了270点。

右侧是美国原油4小时的k线图，也是4个周的时间，美国原油从低点到高点上涨1330点。

270点和1330点差别巨大，所以如果你要想交易做得舒服，就一定要找对品种。

把交易品种总结成3类给大家：

我是根据不同品种的运行空间和运行速度，将所有的品种分为3个级别，大家根据自己交易的实际情况进行选择。

第一类：波幅最大，波动最快。

股指期货（恒生指数，道琼斯指数，富时50这一类）、黄金、白银、原油。

第二类：波动比较快，空间大的外汇品种。

镑系交叉盘（英镑兑欧元除外）、日系交叉盘、澳系交叉盘、纽系交叉盘。

第三类：波幅小的品种。

外汇直盘、波动比较小的交叉盘，例如：欧元兑英镑、欧元兑瑞朗这一类。

大家可以把不同品种在模拟盘中测试一下，选择一个或多个适合自己的，再进行实盘交易。

你的资金量和回报要求？

不同的资金量对交易系统的要求不同。资金量大，交易系统设置要偏保守，追求更稳定的盈利。资金量小，交易系统的设置要偏激进，追求更高的盈利率。

例如一个2万美元的账户和一个2000美元的账户，最大回撤20%，年化收益40%。大资金账户一年赚了8000美金（约5w人民币），这样的收入对一个家庭生活有非常好的补充，能做挺多事情。小资金账户一年赚800美元（5000人民币），不到一部iphone的钱，也不符合人性。

因此小资金的交易者，可以适当地提高交易频率，或者增加交易的仓位来增加盈利。这样做也会同时增加账户的风险，因此这种操作要把握一个的前提：账户不会爆仓。

例如现在最大回撤20%，把仓位提高到3倍，最大回撤60%，此时虽然回撤比例很大，但是回撤净值并不大（1200美元），只要交易者有信心，坚持执行，最终年化收益也是可以达到3倍，也就是2400美元。

但大资金的账户则不能随便放大仓位。如果仓位放大到3倍，遇到交易衰败期，账户亏损的净值就是12000美元，实战中交易者的心理压力巨大，很容易交易走形，导致交易失败。

提醒大家：小资金放大仓位一定要有计划，有标准，根据交易系统的衰败幅度，和自己内心的承受能力放大。把握一个大原则：宁可保守也不激进。

作者：黄锋，文章来源金十数据，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。