马丁策略与网格策略的区别上篇

马丁和网格，就好比‘正方形’和‘长方形’。正方形是特殊情况下的长方形。
马丁是特殊情况下的网格。

网格赚的是汇率波动所产生的利润。比如美日，我们在110，110.2，110.4，110.6，110.8，111做网格，比如做空。
那110空0.01手，110.2空0.01手，110.4空0.01手。。。
如果110.4走到110.2，就平仓0.01手，获利0.2美元。
如果继续向下，则继续平仓获利。继续向上，则继续加仓。

平仓的方法不一定要这么固定模式。比如说，我们做空时，可以利用1小时K线随机指数的金叉，作为卖出点，卖出所有盈利单子。这样可以更大幅度地获利。

比如说，之前110.4，跌到110.2就平掉0.01手，跌到109.8，平获3次，获利0.6美元。那现在，等一小时K线金叉，它可能单边到109.8。那获利0.6+0.4+0.2=1.2美元。

如果加仓的话，也不一定要定点加仓。手法有很多。比如说，有的是汇率单边后，回撤一定幅度后，加仓。
比如，在110，110.2，110.4加仓了，接着单边走到111，又回撤到110.9，又加仓0.01手。

这些手法，大同小异，都差不多。可能某一项微调，会对盈利，有一定的优化。

但这个并不是网格的全部。网格考虑的，是震荡产生的盈利，大于单边行情产生的亏损。
如果在102开会做空美日，每100微点加仓0.01手。那走到112，浮亏是多少？刚好1手，刚好10000微点，那浮亏是5000。
那它一年能获利多少？平均每天平仓10次，每次获利0.1，合计1美元。一年获利200美元。
盈亏比是4：100
实际交易频率可能更低。

所以我们不可以在低位就开始做空。
而绝大部分的网格，是要选择建仓位置的。如果在110开始建仓，走到112，浮亏是200，一年获利40美元，盈亏比是20：100。
选择建仓，盈利能力大很多。

如果资金充裕，就同时跑几个货币对。让资金不至于被闲置。从而提高年化回报率。


这里通常有一个消单模式，当最大亏损单，亏损到一定值，我们会止损，防止继续单边而爆仓。止损，有的是直接止损，那这样可能会出现连环止损。连续止损10几单，几十单。跟爆仓没什么差别。帐面上的结余持续减少。
另一种止损，震荡获利值，大于最大亏损单。平掉获利单和最大亏损单。
我称之为消单模式。

这个消单模式，有个好处。帐面上的结余不会减少的。
但缺点是，如果单边行情，大于消单速度。是会爆仓的。

大部分的人，理解到这里就差不多了。

如果我们从波动范围的低位，开始网格做空，比如说美日，102开始做空，做到112。那要承担极大的浮亏，25年才能回本。这个刚刚有说过。
如果波动范围50%以上做空，单边亏损依然大于震荡盈利。
波动范围的75%以上做空，单边亏损等于震荡盈利。

这些应该可以通过数学计算出来。

如果波动范围的80%以上做空，则单边亏损小于震荡盈利。

说到这里，我们发现，网格策略能否获利，不是平仓技巧有多好，而是取决于建仓位置。

为什么不是75%？因为单边到100%后，可能创新高。我们只是根据之前的波动范围，设定0至100%。

那波动范围90%以上建仓，那不是利润更大？
是的。利润大于亏损。但在90%以上做空，建仓的频率非常低，相对震荡获利的金额也少了很多。

我取波动范围是取2年的高低位。千万不要用4小时线，取一个月的高低位，那是没有参考价值的。
原因无它，没有一个行情，走两年，还不回头。如果有，它也会回到80%以下，即当时建仓的位置。

总结一下这篇文章说的：网格获利，不在于如何平仓获利，而取决于建仓位置。

本来想把与马丁的对比也写了，怕写太长，看了乏味，下期再说。

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