系统化交易，治好这六种危险的交易心态

01 心态永远是第一位

在期货市场的巨大诱惑面前，交易者的心态永远是第一位的，甚至于其他的要素与之相较都显得不再重要。

下面罗列了几种交易者的心态。怀揣的心态就决定了相应的结局。

（1）如果不追求"财富保值增值"，而是追求"少许有些赢利"，那么已经"误入愁城";

（2）如果不追求“少许有些赢利”，而是追求“至少保本不亏”，那么已经“误入歧途”；

（3）如果不追求“财务安全自由”，而是追求“财富保值增值”，那么已经“误入危局”；

（4）如果你刻意追求“一夜暴富”，那么有限次的“运气”挡不住“一夜爆仓”的归宿；

（5）如果你不再寻觅“一夜暴富”，而是追求“财务安全自由”，那么已经“误入险境”；

（6）如果不追求“至少保本不亏”，而是追求“不要巨额亏损”，那么已经“误入误区”。

如果表面上看，什么要求、预期都没有，但内心深处仍然想着获利，那么身体中必定隐藏着一个魔鬼。它必定驱策交易者在错误的时机、位置、方向，作出错误的判断。穷尽数年光阴找到的交易模式只有寥寥数笔，很不好受，心中有一个魔鬼；看到交易新手更能赢利，怒气难平，心中有一个魔鬼；大量的交易机会被白白放弃的时候，很不消停，心中有一个魔鬼；眼见他人赚的很多而自己却收获甚微，五昧杂陈，心中有一个魔鬼；看到比你笨的人都可以赚钱而自己却在亏损，寝食难安，心中有一个魔鬼……

要真正在内心深处告诉自己：可以有安全指标、获利指标、长期指标、利润率指标等，但对此从不奢望。一年只交易、仅把握住了一次大级别的交易机会又何妨？“真正做到内心的平和”，就是对于没有把握到的机会，全当市场根本就没有出现过。到达此种境界，谁也伤害不了你。

对于交易者而言，不亏或少亏损，从长期来看已经超过大多数（90%）人。最后的胜利是属于长跑冠军的。

现在，交易是一场超级马拉松比赛。只要还在交易，那么这场马拉松比赛就没有终点。所有的快速成长都是有风险的，都会付出极大的代价。一时的胜利不代表什么，一时的亏损也不代表什么。

如果交易者可以做到“基于安全模式+长期+稳定”地获利，那就是芸芸众生中的极品。相信代价，因为少了今后爆仓的概率；相信过去的付出，因为有了直觉，会让你看到机会与风险（君子不立危墙之下）；相信千锤百炼的后天获得性，它必使你拥有常人所不具备的秉赋。

除了心态，想要在期货中长期持续稳定的获利，你必须长期持续稳定的输出一套具有正向收益预期的一个交易逻辑,也就是你要建立一个交易系统。

02 为什么要系统化

我们人永远只会采用对自己最有利的一个行为，所以想要进行系统化的交易，必须要从洞察那些核心的根本因素，才有机会真正的走上这条路。

在我做交易的前几年我是重度基本面分析的崇拜者，因为那个时候的我切入期货的角度就是基本面分析。我主要的交易方式就是通过研究期货品种的一个基本面数据，然后去判断未来的方向。

用这种方式交易，我亏损了两年，亏得特别惨。如果基本面是我们优势的所有来源，那我想请问一下，我跟那些交易了现货十年二十年的人相比，跟那些国际粮食巨头相比，有优势吗？

于是我寻求改变，这个时候有人告诉我想要期货交易做好，你就必须去看资金面，资金的变化才是导致价格变化的根本因素，于是我就去研究资金面，我当时去研究了成交量、持仓量，还研究了包括期货公司盘后的龙虎榜我都会去看，然后我还是在继续亏损的一个状态。

在这个过程中我产生了一次超级重大的亏损，那时感觉就是元气大伤，开始有些质疑自己选择这条路了。

那个时候我单位的一个同事过来找我聊天，他说最近从优化交易非常火，问我有没有去研究一下？我笑说，程序化交易是吧？我把这个交易做到这么复杂的程度都没有办法实现获利，你跟我说用一台破电脑用几行代码就能够实现获利，这是不是有点太扯了？但是那个时间节点真的很特殊，因为那个时候我刚经历一次非常大的亏损，也没有多余的钱去交易。

期货交易不是要你去精准地预测出应该怎样做，期货交易是当你亏损的时候怎么办？当你盈利的时候要怎么处理？这才是真正的期货交易技术。想要去进行系统化的交易，至少需要两个因素来帮助突破这一点：

第一个，你需要知道未来的走势是不确定的；

第二个，你要明白盈利来源是哪？

第一个行情走势的不确定性，对于未来我们唯一可以确定的就是不确定。举一个例子：假如这里有一棵果树，我想请问各位，这棵果树的价格是由什么决定？果树的价格它是由人们觉得它能长出多少果实决定。请注意我说的是人们觉得它能够长出多少果实决定。人们的预期决定了这个价格，价格怎么才会发生改变呢？出现了某些新的消息，改变了人们的预期，价格自然而然就改变了。

有一位诺贝尔化学奖得主提出在一个平衡的状态下，分子的运动是混沌的，我们没有办法知道分子前一秒在这里，下一秒在那里，我们没有办法知道它是怎么运行的。但是如果这个时候来一个外力把平衡状态打破，这个时候分子的运动是有方向、是有迹可循的。

在一个正常的状态下，每一个品种可能都处于一个区间的横盘震荡的一个走势。这个时候是平衡状态的，但是如果这个时候出现一个外力把这个平衡状态给打破，那会发生什么？我们市场总是会出现连续大幅的上涨类似的趋势性行情。这个时候市场运动是有方向的，一眼就能看出来是在跌或者涨，所有人都能看出来。市场运动是有方向，这个时候是有迹可循的，这个时候可以给我们的交易带来优势。

你想赚钱，核心逻辑就是要在期货市场有序的朝某一个方向大幅度运动的时候，你一定要持有正确的仓位。

03 如何系统化

在赌场的轮盘中一共有37个格子，游戏开始后轮盘就会转动，然后弹出来一个球，这颗球落到哪个盒子，压对的那个人就获胜，那这个概率很容易计算，1/37的获胜概率，所以如果赌场给我们的赔率是一赔36的话，这个游戏是很公平的，我们跟赌场是五五开，但是赌场给的赔率是一赔35。

赌场就通过这么一个很小的规则的改变，让赌场具有了一个优势。难道赌场是逢赌必赢吗？答案是否定的，它的优势概率特别小，赌场要的是什么呢？赌场要的是长期持续稳定的获利，需要的是人们过来大量的参与游戏，它才能够盈利。

赌场通过一个简单的逻辑，具备了一点点的优势，他开发了很多个游戏，这种类似的游戏，每一个游戏都有那么一点的概率优势，然后进行一定的资金管理，每个游戏限制你的投注额，它把每个游戏都分散开，然后进行限制，这就是赌场整个的一套系统。你赌的人越多和交易的越多，我获利的优势就越明显，因为我的优势会长期持续的被稳定输出。

一套交易系统有两部分构成：第一部分是交易逻辑，这负责进攻。交易逻辑需要具有正向收益预期。你有了交易逻辑之后需要一个资金管理，资金管理的关键在于保护你的交易逻辑，可以长期持续稳定的被输出。

所以整套系统大体的意思是因为我们不知道未来的行情会怎么走，所以我们要不停的试错，直到我在趋势行情中持有到正确的仓位，因为这样做可以让我具有优势，然后我大批量的持续输出这个优势，最后获利，这就是系统化交易的一个核心。

04系统化交易的优势

系统化的优势之一，可以定义混沌的市场走势，让看似无序的走势在你眼里变得有序。期货交易也可以让我们定义混沌的K线走势。

在系统化交易者的眼中，市场的走势只有两种形态，第一种满足了规则，于是进场交易，第二种不满足市场规则。

系统化会让整个交易过程变成了一个红绿灯，绿灯我前进，红灯我就停下来观望。这一点就正如索罗斯说的：如果一个投资者在交易的过程中经常感觉到兴奋亢奋恐惧，心跳加速的话，他一定没赚什么钱。真正好的交易都是无聊的，因为你对未来的一切都有了自己的处理规则，所以它才无聊的，这说明你面对不确定有了自己的把握。

系统化交易的第二个优势就是可以很好的解决心态问题。

单纯的去讲心态的话，没法从根本的认知上去改变人们的思考方式，是基本解决不了问题的。实际上一切心态的问题都来源我们面对未知的恐惧。因为我们不知道下一根K线会发生什么，也不知道会亏损还是盈利，还是会利润回吐，我们不知道这些问题，由此产生出各种各样的心态问题。

假如你建立了一套标准化的交易系统，这套交易系统告诉我们在什么情况下止损，又在什么情况下止盈，开多少仓位，什么时候去加仓，会清楚知道一笔单子最多亏多少钱？这样你会知道你长期坚持下去一定可以。那个时候的交易在你的眼里，就慢慢的会变成一个很无聊的大量的重复的过程，这个时候才可以说你是一个较为成熟的一个期货交易者。

系统化交易的第三个优势，它的反脆弱性更强。

投机交易所面对的是未来的不确定，从理论上来说，有无数种方式会让交易者产生巨额的亏损。在我看来，系统化交易轻仓分散多个品种，这种趋势跟踪玩概率的交易模式是反脆弱性最强的。

期货市场本就是因为波动而产生的，因为在很久以前有一群现货商，他们突然发现价格每天在大起大落的，而且这群现货商也明白自己把控不了价格的走势，所以他们建立了期货市场用来进行套期保值。

也就是说，第一，现货商认为价格的走势是不确定的，所以需要期货市场。第二，现货商认为期货市场的走势经常大幅度波动，所以就建立了期货市场。那么我们系统化交易，基于市场波动而建立起的交易体系，就是最强的交易系统。

尽人事，听天命就是投机交易的真谛。

作者：麦莉，文章来源金十数据，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。