2021上半年 | FOLLOWME 交易社区交易数据分析
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本篇文章将通过鲜明的框架、全面多维度的数据，直观可视化的图表，为读者深度解析 FOLLOWME 的交易众生相。
本章节深度描绘了投资者的人群画像，从年龄、地域到学历背景，从投资品种偏好到热门交易时段……缜密细致的数据能够帮助投资者实现精准的自我定位，同时赋能交易商和从业者更好地进行人群洞察、数据挖掘。
订阅者、信号提供者群体分析，助力投资者清晰地理解两种不同的群体在交易中，如何扮演自己的角色；数字货币交易分析，为行业投资者揭示在数字货币浪潮中，只有行业规范与自律，才能赢得更为持久的健康发展。
一、地域分布
2021上半年，在FOLLOWME 连接账户的投资者遍布全球五大洲超170个国家，中国大陆地区的投资者人数占 FOLLOWME 用户的86.96%，远超全球其他地区。其中中国广东省以20.49%的投资者占比领先于中国大陆其他省份。
二、年龄、受教育程度
年轻人（本报告中指代34岁及以下人群）成了外汇投资的主流人群，其中主要原因有：
1.思想观念的转换。更多年轻人认识到，投资可能成为工作之外的寻求财富增长的途径；
2.年轻人受教育程度普遍提高。实际上从事外汇交易的人群中本科及以上学历占比最高；
3.年轻人的收入普遍提高。
三、性别差异
1、盈利账户对比
上半年女性交易账户占全部交易账户的16% ，此外女性盈利账户占比超男性2.5%。
2、盈亏金额对比
男性的账户平均亏损金额比女性少173美元。
备注：为体现主要群体的真实情况，将盈利或亏损超过 50,000 美元的账户剔除（＞50,000美元盈利或亏损的账户仅占1.32%）。
四、最受欢迎的交易品种
FOLLOWME 十大主流交易品种：XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD、GBP/JPY、WTI、USD/CHF、BTC/USD。
五、热门交易时段
外汇市场开放时间（夏令时）：亚盘：02:00—10:00（UTC+2，下同）；欧盘：09:00—17:00；美盘：15:00—22:00。冬令时往后推一小时。交易参与人数及订单数最多的时段在 15：00-17：00，这与美股开盘有重要关系。
六、平均存款规模
1、整体存款情况
备注：为体现投资者群体的普遍性，不计算存款超过 50,000 美元的账户（占比3.3%）。
2、不同地区存款情况
值得一提的是，中国平均存款 4,862 美元，略高于亚洲平均水平，东南亚地区平均存款 3,878 美元，亚洲其余地区平均存款 3,047 美元。
七、平均交易手数
1、整体交易情况
备注：为体现投资者群体的普遍性，不计算交易手数超过 1,000 笔的账户（占比1.26%）。
2、不同地区平均交易手数
从地区分布来看，北美洲、欧洲和亚洲投资者，在主流品种上的交易手数接近，而大洋洲的投资者则遥遥领先。
2021上半年， FOLLOWME 一共产生了 16,080,309 笔订单，日均交易 127,622 笔，即每0.68秒产生1笔新订单。其中，跟随交易订单 2,411,487 笔，跟随交易订单数同比增长167.9%。
数据统计时间：2021-01-01 至 2021-06-25
订单统计范围：统计时间内实盘账户的平仓订单
上半年交易天数：共126个交易日，其中4个交易日因美国法定假日而休市，实际可交易天数为122天。
一、杠杆倍数分布
2021上半年，FOLLOWME 投资者在选择杠杆倍数时有何偏好？不同地区的投资者在选择杠杆倍数时有共同点吗？
从上表可以看出，亚洲、大洋洲、非洲、欧洲的投资者主要选择500倍杠杆进行交易，而以美国为代表的北美洲投资者则主要选择 1,000 倍以上的杠杆进行交易。
需要补充说明的是，从亚洲地区来看，中国投资者主要选择500倍杠杆，而东南亚地区投资者更倾向 600-1,000 倍杠杆。
二、存取款与盈利账户占比分析
账户存款金额可以体现投资者的资金实力。结合账户的盈亏数据，我们会发现不同存款区间的账户表现有所不同。
统计说明：
1.以单笔存取款金额≥50美元为统计范围；
2.为体现出主要群体的真实平均存取款金额水平，在统计平均金额时我们将存取款超过5万美元的账户剔除（＞50,000美元账户仅占3.3%）。
2021上半年，有存款行为的账户占活跃账户数的74.7%；有取款行为的账户占活跃账户数的52%。
可以看到，存款金额在50-500美元之间的账户数最多，但盈利账户占比却最低，仅为22%；
存款金额＞50,000 美元的账户占比最低，只有3.2%的账户达到这种规模，但盈利账户占比反而最高，达36.3%。
由此得出推论：更多的存款，会让投资者更加认真和重视交易，以及有更多的资金缓冲空间，便于风险管理，从而提高盈利可能性。
三、最受欢迎的十个品种交易数据
FOLLOWME 配置了包括贵金属、能源、外汇货币对、指数、数字货币、商品在内的超过350个标准品种，并且支持这些品种的跟随交易。上半年交易者们共交易过各类品种198个，其中包括美股、港股、欧股及其他一些较冷门品种，但从订单数来看，81.8%的订单数均集中在前10个品种上。
上半年最受交易者欢迎的仍然是 XAU/USD 黄金品种，76%的账户参与交易，黄金订单数占全部订单数的40%。
虽然十个品种的订单胜率（盈利订单数/全部订单数）均超过了60%，但从每手盈亏可以看出，上半年这些品种的交易中，交易者只在 EUR/USD 欧美、GBP/USD镑美、AUD/USD澳美三个品种上有少量的盈利，其余品种均是亏损的。
BTC/USD 比特币也首次冲到前10品种的第8名，其火热程度可见一斑。
上半年的品种交易中，交易者在 AUD/USD 澳美、USD/CAD 美加、GBP/JPY 镑日、USD/CHF 美瑞、以及 WTI 美原油的交易上具有更多的方向性，而其余品种则维持多空交易平衡的状态。
另外一个问题是，是专注于少数品种交易的账户盈利机率高，还是分散交易多个品种的账户盈利机率高？
从盈利账户占比数据可以看出，专注交易少量品种的账户盈利可能性略高一些。
四、仓息和手续费
在外汇交易中，如果你持仓超过一天，那么交易商会向你收取库存费。对于做长线交易的投资者来说，库存费是一笔不小的费用。另外，一些账户类型在交易时，除了收取点差成本外，还会收取一定的手续费，常见于 ECN 类型账户。通过订单数据，我们来看看投资者在上半年的交易中库存费与手续费的支出情况。
支出库存费的账户占全部账户的80.4%，收入库存费的账户占全部账户的2.7%；支出手续费的账户占全部账户的40.5%，而无库存费和手续费支出的账户占12.6%。
库存费支出占比=库存费之和/交易盈亏之和
剔除库存费支出占比超过平仓盈亏金额100%的账户，平均库存费支出占比为6.1%，平均库存费支取款额为207美元；而有库存费收入的账户，平均库存费收入占比为2.4%，平均库存费收存款额为71美元。
剔除手续费支出占比超过平仓盈亏金额500%的账户，平均手续费支出占比为36.6%，平均手续费支取款额为767美元。
在交易成本中，除去点差的成本外，合理的减少库存费及手续费支出，是投资者在交易时需要完善的地方。
五、前10笔盈利和前10笔亏损
FOLLOWME 结合六个维度对投资者账户进行综合评分，其中一个维度是“非侥幸获利”评分——基于账户盈利最高的前10笔订单盈利总和与账户所有盈利订单总和的比值，计算衡量交易信号稳定性，比值越低，信号越稳定。
我们调出了上半年每个账户前10笔盈利订单、全部盈利订单、前10笔亏损订单、全部亏损订单的数据，来看看投资者们在交易稳定性上的表现。
统计说明：
- 剔除订单数在100笔以内的账户；
- 剔除前10笔盈利、前10笔亏损以及账户盈亏金额在10以内的账户；
- 前10笔盈利占比=账户盈利最高的10笔订单盈利金额/总盈利金额；
- 前10笔亏损占比=账户亏损最高的10笔订单亏损金额/总亏损金额。
对于70%以上的投资者而言，前10笔盈利占比低于40%，除去极值（前10笔盈利占比区间>80%的1.3%）情况下，该部分投资者盈利账户占比也是最高的群体。相比之下，前10笔亏损占比高于80%的投资者，却是盈利账户占比最高的群体。
六、爆仓
2021年上半年，有超过 228,704 笔订单因保证金不足而遭到强平，即“爆仓”，其中5%的订单盈利，95%的订单亏损。
从爆仓订单的品种分布来看，近一半的订单是黄金品种；此外，爆仓账户中三分之二的账户都在黄金品种上爆仓过。
imTrader 交易大赛，是面对全球交易投资者的赛事，秉承“发现优秀交易员，传播优质交易策略”的理念，坚持公开、公平、公正的原则，旨在深入挖掘可实现稳定盈利的优秀交易员，并为参赛者提供展示交易能力的舞台。
imTrader 交易大赛搭建了可以鉴定交易能力的实盘交易体系，以统一交易账户为判定标准，采用多维度积分排名，让真正的交易高手可以通过该系统脱颖而出。大赛不仅是竞技平台、展示平台，更是行业的交流平台。大赛支持全球 3,000 多家交易商的 MT4 实盘账户连接，投资者只要有 MT4 账户，就可参赛。
imTrader 交易大赛 S8 赛季，一共吸引了来自 177 个交易商的 4,836 个账户参赛。经过三个月的激烈角逐，许多优秀的交易账户涌现，为 FOLLOWME 的投资者贡献了一场酣畅淋漓的交易盛宴！
精彩的大赛数据如下：
S8 赛季参赛账户 4,836 个，参赛资金达 38,577,737 美元，其中参赛资金超 100,000 美元参赛账户73个，超 50,000 美元参赛账户 130 个。
本次大赛累计产生 1,491,441 笔订单，其中 1,206 个账户平仓盈利，占比24.9%。
一、账户净值分组
轻量组共计4,353 个账户参赛，其中 1,007 个账户盈利，占比23.1%；
重量组共计483个账户参赛，其中199个账户盈利，占比41.2%。
账户净值要求：账户净值需大于0。大赛会根据报名时的账户净值划分为轻量组（账户净值<10,000 USD）以及重量组（账户净值 ≥10,000 USD）。
二、交易品种
S8 季参赛账户交易的品种超过400个，包含贵金属、能源、外汇货币对、指数、数字货币、股票以及债券。
从品种的订单数量上看，44%的订单集中在黄金上，83%的参赛账户参与了黄金交易。
值得注意的是，15%的参赛账户参与比特币交易，比特币的交易订单数已跃居 S8 赛季最受欢迎的交易品种第五名。
S8 赛季 FOLLOWME 携手蓝丝带海洋保护协会共同为海洋公益事业助力，每增加1个参赛账户， FOLLOWME 即捐赠1美元至蓝丝带海洋保护协会，让每一位参赛者参与到触手可及的公益中，为大赛价值升温。
目前捐助款已达 4,836 美元。
过去四年， imTrader 交易大赛已经成功举办8个赛季，累计参赛账户达到1.5万个，累计参赛资金突破1亿美元。一路走来，FOLLOWME 感谢所有参赛投资者、媒体及合作伙伴的支持。我们致力于携手全行业合作伙伴，不断进行深度探索和资源整合，回归交易本身，传递行业正能量，共同为投资者，为行业，打造一个高专业度和高认知度的品牌赛事！
一、低频交易与高频交易
究竟是要保持低频交易，减少犯错机会，还是要尽量抓住每次机会，提高资金使用率，这个问题很长时间内都是交易者热议的话题，也在 FOLLOWME 投资者之间引起过很多讨论和观点，我们从上半年订单数据来看看不同交易频率下的账户表现。
将账户交易订单数量做区间划分，并统计出每个区间盈利的账户数量，我们算出了不同交易频率下的盈利账户占比分布情况，可以看出，订单数大于 1,000 笔以上的账户，盈利账户占比在逐渐增加，而＞10,000 笔以上订单交易的账户，盈利账户占比达到50.7%。
请理性看待上面数据，相较于手工交易，EA量化交易会产生更多的订单，对投资者的专业知识也要求更高。
我们也看到，达到 5,000 笔以上订单的账户数，只占总体账户数的2%，对于更多投资者而言，交易频率的高低应根据交易策略决定。
二、订单是否设置止损的区别（以黄金为例）
在外汇保证金交易市场，如何强调风险控制都不为过，而对订单设置止损，是大多数手工投资者控制风险的有效措施，那么上半年投资者在订单止损设置上表现如何，最终会使订单结果有怎样的区别？
统计说明：
- 在这节内容中，我们选择交易量最多的黄金品种作为订单统计对象，统计出每个账户在黄金品种上的亏损订单数量和亏损点数之和，再统计出亏损订单中，有设置止损的订单数量和亏损点数之和，请注意，设置止损的订单≠触发止损的订单。
- 黄金品种亏损订单数量 2,419,879 笔，其中止损设置订单 572,888，占比23.7%。
- 为尽量保证统计的有效性，我们将亏损订单数＜30笔的账户剔除。
近一半的账户很少或完全没有对订单设置止损，这其中一部分是 EA 交易，程序中包含止损设定，故不需要在订单中再设置止损价格；另一部分则是账户风险意识薄弱或没有设置止损习惯。
仅有16%的账户对八成以上的订单设置了止损，这些账户单笔亏损点数较低。不到3%的账户，在长时间的交易中，坚持对每笔亏损订单设置止损，较完全不设置止损的账户来说，每笔亏损点数减少了35%。
三、胜率与盈亏比的分析
另一个热议的话题，在长期的交易中，是追求高胜率重要还是追求高盈亏比重要，或是二者兼顾？无论是自主交易，还是订阅信号，胜率与盈亏比都是判断账户表现好坏的重要依据，根据交易策略的不同，有的交易账户倾向于维持高胜率，有的交易账户倾向于维持高盈亏比，各有取舍。接下来透过数据，一起看看投资者在胜率与盈亏比上的表现情况。
胜率=盈利订单数量/全部订单数量
盈亏比 = 平均每笔盈利金额 / 平均每笔亏损金额
如果盈亏比为1，表示平均每笔盈利和平均每笔亏损的金额是一样的；
如果盈亏比为0.5，表示平均每笔亏损金额是平均每笔盈利金额的2倍，2笔盈利才能抵消1笔亏损；
如果盈亏比为2，表示平均每笔盈利金额是平均每笔亏损金额的2倍，2笔亏损才能抵消1笔盈利。
信号订单：信号提供者的交易订单；跟随订单：订阅者的交易订单。
统计上半年订单数≥100笔的信号账户与跟随账户，计算出每个账户的订单胜率和盈亏比，我们可以看到，跟随账户在胜率上较信号账户多出5%，盈亏比基本保持一致。
接下来，我们来看看不同胜率区间的盈利账户数占比。
从上表可以看出，有84%的交易者能维持胜率在50%以上，且主要集中在60%-80%的区间内，单从胜率与盈利账户数占比可以看出，胜率越高，盈利账户数占比也越高。
再来看看盈亏比的分布情况，如下图：
从上表可以看出，只有16%的账户能维持盈亏比在1以上，而盈利账户数占比大体上与盈亏比是正相关性，维持盈亏比在2以上，盈利账户数占比高达74%。
区分不同盈亏比区间的账户，求出每个区间账户的平均胜率，得出盈亏比与胜率的对比表，如下图：
通过上述对账户订单胜率和账户盈亏比的分析，我们可以知道，提高订单胜率可以提高盈利可能性，提高盈亏比同样也可以提高盈利可能性。将盈亏比与胜率的数据组合在一起，我们看到盈亏比与胜率是负相关性，二者是权衡关系，交易者应找到适合自己的盈亏比与胜率的权衡比例。
筛选出所有订单数≥100笔的盈利账户，将这些账户的盈亏比和胜率平均之后，得出平均盈亏比为0.88，平均胜率为70%，这可以作为一个参考，帮助你权衡自己的交易。
当然，还有一种更为简单的计算公式，来帮助你分析自己或一个交易账户的盈亏比和胜率是否适合，这是建立在订单数量足够多的情况下，才具有实际意义的计算。
举例1：账户A当前已交易 1,000 笔订单，已知该账户平均每笔盈利88美元，平均每笔亏损100美元，即盈亏比为0.88，交易胜率为70%，该账户每交易100笔订单的结果计算如下：
100笔 * 0.7交易胜率 * 88平均每笔盈利 = 共盈利 6,160 美元
100笔 * （1-0.7）交易胜率 * 100平均每笔亏损 = 共亏损 3,000 美元
6,160 - 3,000 =最终获利 3,160 美元
举例2：账户B当前已交易 1,000 笔订单，已知该账户平均每笔盈利100美元，平均每笔亏损也是100美元，即盈亏比为1，交易胜率为60%，该账户每交易100笔订单的结果计算如下：
100笔 * 0.6交易胜率 * 100平均每笔盈利 = 共盈利6,000 美元
100笔 * （1-0.6）交易胜率 * 100平均每笔亏损 = 共亏损 4,000 美元
6,000 - 4,000 = 最终获利 2,000美元
仅从盈亏比和胜率的对比来看，在上述2个举例中，我们可以知道账户A（盈亏比0.88，胜率70%）是优于账户B（盈亏比1，胜率60%）的。
一、订单类型数据
随着 FOLLOWME 投资者连接的账户数量不断增加，2021上半年订单总数环比2020上半年增长93.7%。
2020上半年信号提供者订单占比26.1%，订阅者账户订单占比73.9%，2021年上半年总体比例与其保持一致。
从每月订单数来看，2021上半年 FOLLOWME 月均订单数约为268万笔，其中5月订单规模突破300万笔。
二、信号提供者
上半年新增来自199家交易商的近 5,000 个信号。
共有161家交易商的信号被订阅，其中22%的信号是付费订阅，78%的信号是免费订阅，平均每个信号被订阅27次，来自交易商 FXTM 富拓的信号，共被订阅 9,319 次，是上半年订阅次数最多的信号，同时该信号在上半年共带领订阅者盈利 596,366 美元。
上半年交易信号带领订阅者盈利表现
带领订阅者盈利超过 50,000 美元的信号16个，信号平均带领订阅者盈利 153,181 美元；
带领订阅者盈利超过 10,000 美元的信号58个，信号平均带领订阅者盈利 22,135 美元；
带领订阅者盈利超过 5,000 美元的信号37个，信号平均带领订阅者盈利 6,949 美元。
三、订阅者
上半年共有223家交易商的账户进行过订阅，平均每个订阅者账户产生5次订阅，订阅次数最多账户达172次。
上半年订阅账户跟随收益表现如下:
跟随收益最高的账户来自交易商 XM，订阅多个交易信号，共盈利 97,857 美元。
83个订阅者跟随收益超过 10,000 美元，平均跟随盈利 20,347 美元；
90个订阅者跟随收益超过 5,000 美元，平均跟随收益 7,099 美元；
467个订阅者跟随收益超过 1,000 美元，平均跟随收益 2,262 美元。
四、跟随交易分析
上半年跟随盈利的账户数占比56.6%，较跟随亏损账户数占比高出13.2%。
随着数字货币呈爆发式的发展，尤其是比特币交易空前火爆，我们发现越来越多的交易商开始在 MT4 上向交易者提供包括比特币在内的多种数字货币的交易。目前，FOLLOWME 已有268家交易商提供比特币交易。2021上半年有交易比特币的账户遍布130家交易商，交易笔数达 253,817 笔，订单数同比增长1415%。
回到比特币品种上，28家交易商的账户在2021上半年有过跟随交易，并产生 30,000 笔跟随交易订单。
校对：找茬
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