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2021上半年 | FOLLOWME 交易社区交易数据分析

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本篇文章将通过鲜明的框架、全面多维度的数据,直观可视化的图表,为读者深度解析 FOLLOWME 的交易众生相。

 

本章节深度描绘了投资者的人群画像,从年龄、地域到学历背景,从投资品种偏好到热门交易时段……缜密细致的数据能够帮助投资者实现精准的自我定位,同时赋能交易商和从业者更好地进行人群洞察、数据挖掘。

 

订阅者、信号提供者群体分析,助力投资者清晰地理解两种不同的群体在交易中,如何扮演自己的角色;数字货币交易分析,为行业投资者揭示在数字货币浪潮中,只有行业规范与自律,才能赢得更为持久的健康发展。

 

01
FOLLOWME 投资者画像

 

一、地域分布

 

2021上半年,在FOLLOWME 连接账户的投资者遍布全球五大洲超170个国家,中国大陆地区的投资者人数占 FOLLOWME 用户的86.96%,远超全球其他地区。其中中国广东省以20.49%的投资者占比领先于中国大陆其他省份。

 

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二、年龄、受教育程度

 

年轻人(本报告中指代34岁及以下人群)成了外汇投资的主流人群,其中主要原因有:

1.思想观念的转换。更多年轻人认识到,投资可能成为工作之外的寻求财富增长的途径;

2.年轻人受教育程度普遍提高。实际上从事外汇交易的人群中本科及以上学历占比最高;

3.年轻人的收入普遍提高。

 

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三、性别差异

 

1、盈利账户对比

 

上半年女性交易账户占全部交易账户的16% ,此外女性盈利账户占比超男性2.5%。

 

2、盈亏金额对比

 

男性的账户平均亏损金额比女性少173美元。

 

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备注:为体现主要群体的真实情况,将盈利或亏损超过 50,000 美元的账户剔除(>50,000美元盈利或亏损的账户仅占1.32%)。

 

四、最受欢迎的交易品种

 

FOLLOWME 十大主流交易品种:XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD、GBP/JPY、WTI、USD/CHF、BTC/USD。

 

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五、热门交易时段

 

外汇市场开放时间(夏令时):亚盘:02:00—10:00(UTC+2,下同);欧盘:09:00—17:00;美盘:15:00—22:00。冬令时往后推一小时。交易参与人数及订单数最多的时段在 15:00-17:00,这与美股开盘有重要关系。

 

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六、平均存款规模


1、整体存款情况

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备注:为体现投资者群体的普遍性,不计算存款超过 50,000 美元的账户(占比3.3%)


2、不同地区存款情况

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值得一提的是,中国平均存款 4,862 美元,略高于亚洲平均水平,东南亚地区平均存款 3,878 美元,亚洲其余地区平均存款 3,047 美元。

 

七、平均交易手数

 

1、整体交易情况

 

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备注:为体现投资者群体的普遍性,不计算交易手数超过 1,000  笔的账户(占比1.26%)


2、不同地区平均交易手数

 

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从地区分布来看,北美洲、欧洲和亚洲投资者,在主流品种上的交易手数接近,而大洋洲的投资者则遥遥领先。

 

02
FOLLOWME 上半年整体交易数据

 

2021上半年, FOLLOWME 一共产生了 16,080,309 笔订单,日均交易 127,622 笔,即每0.68秒产生1笔新订单。其中,跟随交易订单 2,411,487 笔,跟随交易订单数同比增长167.9%。

 

 

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数据统计时间:2021-01-01 至 2021-06-25

订单统计范围:统计时间内实盘账户的平仓订单

上半年交易天数:共126个交易日,其中4个交易日因美国法定假日而休市,实际可交易天数为122天。

 

一、杠杆倍数分布

 

2021上半年,FOLLOWME 投资者在选择杠杆倍数时有何偏好?不同地区的投资者在选择杠杆倍数时有共同点吗?

 

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从上表可以看出,亚洲、大洋洲、非洲、欧洲的投资者主要选择500倍杠杆进行交易,而以美国为代表的北美洲投资者则主要选择 1,000 倍以上的杠杆进行交易。

 

需要补充说明的是,从亚洲地区来看,中国投资者主要选择500倍杠杆,而东南亚地区投资者更倾向 600-1,000 倍杠杆。

 

二、存取款与盈利账户占比分析

 

账户存款金额可以体现投资者的资金实力。结合账户的盈亏数据,我们会发现不同存款区间的账户表现有所不同。

 

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统计说明:

1.以单笔存取款金额≥50美元为统计范围;

2.为体现出主要群体的真实平均存取款金额水平,在统计平均金额时我们将存取款超过5万美元的账户剔除(>50,000美元账户仅占3.3%)。

 

2021上半年,有存款行为的账户占活跃账户数的74.7%;有取款行为的账户占活跃账户数的52%。

 

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可以看到,存款金额在50-500美元之间的账户数最多,但盈利账户占比却最低,仅为22%;

 

存款金额>50,000 美元的账户占比最低,只有3.2%的账户达到这种规模,但盈利账户占比反而最高,达36.3%。

 

由此得出推论:更多存款,会让投资者更加认真和重视交易,以及有更多的资金缓冲空间,便于风险管理,从而提高盈利可能性。

 

三、最受欢迎的十个品种交易数据

 

FOLLOWME 配置了包括贵金属、能源、外汇货币对、指数、数字货币、商品在内的超过350个标准品种,并且支持这些品种的跟随交易。上半年交易者们共交易过各类品种198个,其中包括美股、港股、欧股及其他一些较冷门品种,但从订单数来看,81.8%的订单数均集中在前10个品种上。

 

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上半年最受交易者欢迎的仍然是 XAU/USD 黄金品种,76%的账户参与交易,黄金订单数占全部订单数的40%。

 

虽然十个品种的订单胜率(盈利订单数/全部订单数)均超过了60%,但从每手盈亏可以看出,上半年这些品种的交易中,交易者只在 EUR/USD 欧美、GBP/USD镑美、AUD/USD澳美三个品种上有少量的盈利,其余品种均是亏损的。

BTC/USD 比特币也首次冲到前10品种的第8名,其火热程度可见一斑。

 

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上半年的品种交易中,交易者在 AUD/USD 澳美、USD/CAD 美加、GBP/JPY 镑日、USD/CHF 美瑞、以及 WTI 美原油的交易上具有更多的方向性,而其余品种则维持多空交易平衡的状态。

 

另外一个问题是,是专注于少数品种交易的账户盈利机率高,还是分散交易多个品种的账户盈利机率高?

 

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从盈利账户占比数据可以看出,专注交易少量品种的账户盈利可能性略高一些。

 

四、仓息和手续费

 

在外汇交易中,如果你持仓超过一天,那么交易商会向你收取库存费。对于做长线交易的投资者来说,库存费是一笔不小的费用。另外,一些账户类型在交易时,除了收取点差成本外,还会收取一定的手续费,常见于 ECN 类型账户。通过订单数据,我们来看看投资者在上半年的交易中库存费与手续费的支出情况。

 

支出库存费的账户占全部账户的80.4%,收入库存费的账户占全部账户的2.7%;支出手续费的账户占全部账户的40.5%,而无库存费和手续费支出的账户占12.6%。


库存费支出占比=库存费之和/交易盈亏之和

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剔除库存费支出占比超过平仓盈亏金额100%的账户,平均库存费支出占比为6.1%,平均库存费支取款额为207美元;而有库存费收入的账户,平均库存费收入占比为2.4%,平均库存费收存款额为71美元。

 

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剔除手续费支出占比超过平仓盈亏金额500%的账户,平均手续费支出占比为36.6%,平均手续费支取款额为767美元。

 

在交易成本中,除去点差的成本外,合理的减少库存费及手续费支出,是投资者在交易时需要完善的地方。

 

五、前10笔盈利和前10笔亏损

 

FOLLOWME 结合六个维度对投资者账户进行综合评分,其中一个维度是“非侥幸获利”评分——基于账户盈利最高的前10笔订单盈利总和与账户所有盈利订单总和的比值,计算衡量交易信号稳定性,比值越低,信号越稳定。

 

我们调出了上半年每个账户前10笔盈利订单、全部盈利订单、前10笔亏损订单、全部亏损订单的数据,来看看投资者们在交易稳定性上的表现。

 

统计说明:

  1. 剔除订单数在100笔以内的账户;
  2. 剔除前10笔盈利、前10笔亏损以及账户盈亏金额在10以内的账户;
  3. 前10笔盈利占比=账户盈利最高的10笔订单盈利金额/总盈利金额;
  4. 前10笔亏损占比=账户亏损最高的10笔订单亏损金额/总亏损金额。

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对于70%以上的投资者而言,前10笔盈利占比低于40%,除去极值(前10笔盈利占比区间>80%的1.3%)情况下,该部分投资者盈利账户占比也是最高的群体。相比之下,前10笔亏损占比高于80%的投资者,却是盈利账户占比最高的群体。

 

六、爆仓

 

2021年上半年,有超过 228,704 笔订单因保证金不足而遭到强平,即“爆仓”,其中5%的订单盈利,95%的订单亏损。

 

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从爆仓订单的品种分布来看,近一半的订单是黄金品种;此外,爆仓账户中三分之二的账户都在黄金品种上爆仓过。

 

03
imTrader 交易大赛 S8 赛季数据

 

imTrader 交易大赛,是面对全球交易投资者的赛事,秉承“发现优秀交易员,传播优质交易策略”的理念,坚持公开、公平、公正的原则,旨在深入挖掘可实现稳定盈利的优秀交易员,并为参赛者提供展示交易能力的舞台。

 

imTrader 交易大赛搭建了可以鉴定交易能力的实盘交易体系,以统一交易账户为判定标准,采用多维度积分排名,让真正的交易高手可以通过该系统脱颖而出。大赛不仅是竞技平台、展示平台,更是行业的交流平台。大赛支持全球 3,000 多家交易商的 MT4 实盘账户连接,投资者只要有 MT4 账户,就可参赛。

 

imTrader 交易大赛 S8 赛季,一共吸引了来自 177 个交易商的 4,836 个账户参赛。经过三个月的激烈角逐,许多优秀的交易账户涌现,为 FOLLOWME 的投资者贡献了一场酣畅淋漓的交易盛宴!

 

精彩的大赛数据如下:

 

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S8 赛季参赛账户 4,836 个,参赛资金达 38,577,737 美元,其中参赛资金超 100,000 美元参赛账户73个,超 50,000 美元参赛账户 130 个。

 

本次大赛累计产生 1,491,441 笔订单,其中 1,206 个账户平仓盈利,占比24.9%。

 

一、账户净值分组

 

轻量组共计4,353 个账户参赛,其中 1,007 个账户盈利,占比23.1%;

 

重量组共计483个账户参赛,其中199个账户盈利,占比41.2%。

 

账户净值要求:账户净值需大于0。大赛会根据报名时的账户净值划分为轻量组(账户净值<10,000 USD)以及重量组(账户净值 ≥10,000 USD)。

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二、交易品种

 

S8 季参赛账户交易的品种超过400个,包含贵金属、能源、外汇货币对、指数、数字货币、股票以及债券。

 

从品种的订单数量上看,44%的订单集中在黄金上,83%的参赛账户参与了黄金交易。

 

值得注意的是,15%的参赛账户参与比特币交易,比特币的交易订单数已跃居 S8 赛季最受欢迎的交易品种第五名。

 

S8 赛季 FOLLOWME 携手蓝丝带海洋保护协会共同为海洋公益事业助力,增加1参赛账户 FOLLOWME 即捐赠1美元至蓝丝带海洋保护协会,让每一位参赛者参与到触手可及的公益中,为大赛价值升温。

 

目前捐助款已达 4,836 美元。

 

过去四年, imTrader 交易大赛已经成功举办8个赛季,累计参赛账户达到1.5万个,累计参赛资金突破1亿美元。一路走来,FOLLOWME 感谢所有参赛投资者、媒体及合作伙伴的支持。我们致力于携手全行业合作伙伴,不断进行深度探索和资源整合,回归交易本身,传递行业正能量,共同为投资者,为行业,打造一个高专业度和高认知度的品牌赛事!

 

04
投资者行为分析

 

一、低频交易与高频交易

 

究竟是要保持低频交易,减少犯错机会,还是要尽量抓住每次机会,提高资金使用率,这个问题很长时间内都是交易者热议的话题,也在 FOLLOWME 投资者之间引起过很多讨论和观点,我们从上半年订单数据来看看不同交易频率下的账户表现。

 

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将账户交易订单数量做区间划分,并统计出每个区间盈利的账户数量,我们算出了不同交易频率下的盈利账户占比分布情况,可以看出,订单数大于 1,000 笔以上的账户,盈利账户占比在逐渐增加,而>10,000 笔以上订单交易的账户,盈利账户占比达到50.7%。

 

请理性看待上面数据,相较于手工交易,EA量化交易会产生更多的订单,对投资者的专业知识也要求更高。


我们也看到,达到 5,000 笔以上订单的账户数,只占总体账户数的2%,对于更多投资者而言,交易频率的高低应根据交易策略决定。

 

二、订单是否设置止损的区别(以黄金为例)

 

在外汇保证金交易市场,如何强调风险控制都不为过,而对订单设置止损,是大多数手工投资者控制风险的有效措施,那么上半年投资者在订单止损设置上表现如何,最终会使订单结果有怎样的区别?

 

统计说明:

  1. 在这节内容中,我们选择交易量最多的黄金品种作为订单统计对象,统计出每个账户在黄金品种上的亏损订单数量和亏损点数之和,再统计出亏损订单中,有设置止损的订单数量和亏损点数之和,请注意,设置止损的订单≠触发止损的订单。
  2. 黄金品种亏损订单数量 2,419,879 笔,其中止损设置订单 572,888,占比23.7%。
  3. 为尽量保证统计有效性,我们将亏损订单数<30笔的账户剔除。

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 近一半的账户很少或完全没有对订单设置止损,这其中一部分是 EA 交易,程序中包含止损设定,故不需要在订单中再设置止损价格;另一部分则是账户风险意识薄弱或没有设置止损习惯。

 

仅有16%的账户对八成以上的订单设置了止损,这些账户单笔亏损点数较低。不到3%的账户,在长时间的交易中,坚持对每笔亏损订单设置止损,较完全不设置止损的账户来说,每笔亏损点数减少了35%。

 

三、胜率与盈亏比的分析

 

另一个热议的话题,在长期的交易中,是追求高胜率重要是追求高盈亏比重要二者兼顾?无论是自主交易,还是订阅信号,胜率与盈亏比都是判断账户表现好坏的重要依据,根据交易策略的不同,有的交易账户倾向于维持高胜率,有的交易账户倾向于维持高盈亏比,各有取舍。接下来透过数据,一起看看投资者在胜率与盈亏比上的表现情况。

 

胜率=盈利订单数量/全部订单数量

盈亏比 = 平均每笔盈利金额 / 平均每笔亏损金额

如果盈亏比为1,表示平均每笔盈利和平均每笔亏损的金额是一样的;

如果盈亏比为0.5,表示平均每笔亏损金额是平均每笔盈利金额的2倍,2笔盈利才能抵消1笔亏损;

如果盈亏比为2,表示平均每笔盈利金额是平均每笔亏损金额的2倍,2笔亏损才能抵消1笔盈利。

信号订单:信号提供者的交易订单;跟随订单:订阅者的交易订单。

 

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统计上半年订单数≥100笔的信号账户与跟随账户,计算出每个账户的订单胜率和盈亏比,我们可以看到,跟随账户在胜率上较信号账户多出5%,盈亏比基本保持一致

 

接下来,我们来看看不同胜率区间的盈利账户占比。

 

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从上表可以看出,有84%的交易者能维持胜率在50%以上,且主要集中在60%-80%的区间内,单从胜率与盈利账户占比可以看出,胜率越高,盈利账户占比也越高。

 

再来看看盈亏比的分布情况,如下图:

 

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从上表可以看出,只有16%的账户能维持盈亏比在1以上,而盈利账户数占比大体上与盈亏比是正相关性,维持盈亏比在2以上,盈利账户数占比高达74%。

 

区分不同盈亏比区间的账户,求出每个区间账户的平均胜率,得出盈亏比与胜率的对比表,如下图:

 

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通过上述对账户订单胜率和账户盈亏比的分析,我们可以知道,提订单胜率可以提高盈利可能性,提高盈亏比同样也可以提高盈利可能性。将盈亏比与胜率的数据组合在一起,我们看到盈亏比与胜率是负相关性,二者是权衡关系,交易者应找到适合自己的盈亏比与胜率的权衡比例。

 

筛选出所有订单数≥100笔的盈利账户,将这些账户的盈亏比和胜率平均之后,得出平均盈亏比为0.88,平均胜率为70%,这可以作为一个参考,帮助你权衡自己的交易。

 

当然,还有一种更为简单的计算公式,来帮助你分析自己或一个交易账户的盈亏比和胜率是否适合,这是建立在订单数量足够多的情况下,才具有实际意义的计算。

 

举例1:账户A当前已交易 1,000 笔订单,已知该账户平均每笔盈利88美元,平均每笔亏损100美元,即盈亏比为0.88,交易胜率为70%,该账户每交易100笔订单的结果计算如下:

100笔 * 0.7交易胜率 * 88平均每笔盈利 = 共盈利 6,160 美元

100笔 * (1-0.7)交易胜率 * 100平均每笔亏损 = 共亏损 3,000 美元

6,160 - 3,000 =最终获利 3,160 美元

 

举例2:账户B当前已交易 1,000 笔订单,已知该账户平均每笔盈利100美元,平均每笔亏损也是100美元,即盈亏比为1,交易胜率为60%,该账户每交易100笔订单的结果计算如下:

100笔 * 0.6交易胜率 * 100平均每笔盈利 = 共盈利6,000 美元

100笔 * (1-0.6)交易胜率 * 100平均每笔亏损 = 共亏损 4,000 美元

6,000 - 4,000 = 最终获利 2,000美元

 

仅从盈亏比和胜率的对比来看,在上述2个举例中,我们可以知道账户A(盈亏比0.88,胜率70%)是优于账户B(盈亏比1,胜率60%)的。

 

05
跟随交易分析

 

一、订单类型数据

 

随着 FOLLOWME 投资者连接的账户数量不断增加,2021上半年订单总数环比2020上半年增长93.7%。

 

2021上半年 | FOLLOWME 交易社区交易数据分析

 

2020上半年信号提供者订单占比26.1%,订阅者账户订单占比73.9%,2021年上半年总体比例与其保持一致。

 

2021上半年 | FOLLOWME 交易社区交易数据分析

从每月订单数来看,2021上半年 FOLLOWME 月均订单数约为268万笔,其中5月订单规模突破300万笔。

 

二、信号提供者

 

上半年新增来自199家交易商的近 5,000 个信号。

 

共有161家交易商的信号被订阅,其中22%的信号是付费订阅,78%的信号是免费订阅,平均每个信号被订阅27次,来自交易商 FXTM 富拓的信号,共被订阅 9,319 次,是上半年订阅次数最多的信号,同时该信号在上半年共带领订阅者盈利 596,366 美元。

 

上半年交易信号带领订阅者盈利表现

 

带领订阅者盈利超过 50,000 美元的信号16个,信号平均带领订阅者盈利 153,181 美元;

 

带领订阅者盈利超过 10,000 美元的信号58个,信号平均带领订阅者盈利 22,135 美元;

 

带领订阅者盈利超过 5,000 美元的信号37个,信号平均带领订阅者盈利 6,949 美元。

 

三、订阅者

 

上半年共有223家交易商的账户进行过订阅,平均每个订阅者账户产生5次订阅,订阅次数最多账户达172次。

 

上半年订阅账户跟随收益表现如下:

 

跟随收益最高的账户来自交易商 XM,订阅多个交易信号,共盈利 97,857 美元。

 

83个订阅者跟随收益超过 10,000 美元,平均跟随盈利 20,347 美元;

 

90个订阅者跟随收益超过 5,000 美元,平均跟随收益 7,099 美元;

 

467个订阅者跟随收益超过 1,000 美元,平均跟随收益 2,262 美元。

 

 

四、跟随交易分析

 

2021上半年 | FOLLOWME 交易社区交易数据分析

 

上半年跟随盈利的账户数占比56.6%,较跟随亏损账户数占比高出13.2%。

  

06
数字货币——比特币交易数据

 

随着数字货币呈爆发式的发展,尤其是比特币交易空前火爆,我们发现越来越多的交易商开始在 MT4 上向交易者提供包括比特币在内的多种数字货币的交易。目前,FOLLOWME 已有268家交易商提供比特币交易。2021上半年有交易比特币的账户遍布130家交易商,交易笔数达 253,817 笔,订单数同比增长1415%。

 

2021上半年 | FOLLOWME 交易社区交易数据分析

 

回到比特币品种上,28家交易商的账户在2021上半年有过跟随交易,并产生 30,000 笔跟随交易订单。

 

校对:找茬

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东尼大牧师
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我胜率99%,盈亏比超过20,还不是亏成狗,随时爆仓的,有关胜率和盈亏比的统计结论,不科学,哼!😤
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谢谢统计付出
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不客气😘
谢谢统计
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😬
统计数据很有参考价值👍
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🤝
👍
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-THE END-

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