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40、交易策略盈利的基础

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交易策略盈利的基础是什么?

 

一个交易策略想要具备盈利的潜力,通常要满足三点要求∶

 

1. 具备一定的胜率。

 

2. 具备合适的盈亏比。

 

3. 决策环节简单。

 

  • 1. 关于胜率。

 

通常,捕捉越大行情的交易系统,胜率越低,比如海龟交易法则;

 

捕捉越小行情的交易系统,胜率越高,这样才有意义,比如高频交易。

 

但是,通常,大部分交易者会犯的一个错误是∶偏好寻找捕捉大行情的高胜率交易系统。

 

那么为什么说这种可以捕捉大行情的高胜率交易系统不存在?

 

其实,这跟交易系统还真没关系,因为交易系统毕竟是建立在行情历史数据基础上总结出来的,主要是因为市场中能够称之为大行情的波动本来就少,就像你练习屠龙术,没有龙,练习术又什么意义?

 

大行情稀少,直接决定了这类交易系统的胜率很低,衍生出来的问题就是执行力的问题,包括在海龟交易法则中费斯也提到了,同样的系统在不同的交易员手里会产生不同的交易结果,就是因为这类低胜率的交易系统难在一致性的坚持。

 

那么有没有可以提高胜率的方法?

 

记住一句话就可以了∶ 买最强的,卖最弱的!

 

可事实是什么呢?

 

铁矿石已经连续好几天创新高了,为什么大家都在准备放空?

 

鸡蛋从06合约就开始跌的惨不忍睹了,为什么大家都在问09合约是不是可以抄底了?

 

 

40、交易策略盈利的基础


 

  • 2. 关于盈亏比。

 

盈亏比是对行情波幅的盈亏界定,走出了自己交易系统的行情是为盈,没有走出自己交易系统的行情是为亏,同样的,越是单笔大的盈利就越是依赖于大波动的行情。

 

所以,在行情本身走势唯一且固定的前提下,在任何交易系统中,盈亏比与胜率都是成反比存在。

 

盈利看概率(运气),亏损看自己,交易者会经常陷入这样一个非良性循环∶因为盈利存在不确定性,并且高盈利的概率很低,导致交易者更加偏向小盈利,另一方面为了保持自己的盈亏比,这种小盈利的思维就会把止损的问题引入两个的极端∶要么频繁的小止损,要么干脆就不止损。

 

所以,盈亏比的重点在于"亏",主动止损是交易者唯一可以自主控制的环节,同时,也是因为太主观了,这个环节也是整个交易系统最容易失败的症结。

 

盈亏比构成了整个交易系统的骨架,你要看这个骨架与你交易的合约是否存在大概率上的重合,只有重合率高,才更具备概率优势。

 

 

40、交易策略盈利的基础


 

  • 3. 关于简单。

 

所有当前交易市场上存在的技术指标实际上都存在趋同性,都是取自于过往的历史价格,所以,即使我们在一个系统中加入多个技术指标,也不存在1 1=2的效果,因为他们一定有些部分是重合,或者存在周期性互斥,这体现在交易系统中可能会产生的一个问题就是过度优化,过滤掉了一部分机会,至于是不是值得这样做又是另外一个抉择的问题。

 

同时,从逻辑清晰的角度出发,所有复杂的东西经过思考之后一定是可以归结为简单,如果你觉得不简单,说明尚没有理出一条清晰的逻辑,我们见过很多交易者希望通过一套交易系统,既可以做震荡,又可以做趋势,这种系统一定是逻辑不清的。

 

即使是单纯的趋势交易系统,或震荡交易系统,如果这个交易系统,存在两个以上的过滤条件,有三次以上的取舍选择,那么这个系统一定很难执行,从第一次过滤开始,实际上在交易者的心里就会开始对自己的交易系统有一个测试。


 

40、交易策略盈利的基础


 

越是简单到极致,就越是接近于人的习惯,不会有过多的胡思乱想和想赢怕输,才越接近于我们希望达到的一致性,不论具体参数是怎么的,最高效的交易系统一定是让交易者感到便于执行的。

 

最后,交易市场的波动总是在不同的周期里呈现出不同的波动性和方向性,因此,并不存在哪一种交易方法的优劣之分,无非是想要做哪一段行情的取舍。

 

对交易者来说,最重要的是搞明白自己要赚的是什么钱,以及赚哪部分钱是让自己感觉最舒服。

 

比如大家经常疑问的问题,同样是顺势交易是追突破,还是等回调?

 

答案的标准只有一个∶哪个进场方式让你感觉舒服,就选哪一个? !


 #交易故事#  #创作者# 

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