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顶级交易系统必须具有普适性

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有位机构交易员开发了一套交易系统,然后他进行了历史回测,他发现少数的品种可以产生非常非常好的收益,但是大多数的品种在这个策略的测试之下都是亏损的,然后他问我可不可以把这套策略应用在那几个能产生收益的品种上,而放弃其他品种?

我给他回答是:应该果断放弃这套交易系统,因为这套策略没有普适性

没有普适性就不能适应大多数的走势,一个策略具有普适性是非常非常重要的,因为你要的并不是这套策略在某一个特定走势上的一个具体的表现,你要的是这套策略背后的那个交易逻辑,这个逻辑能够替你处理大多数不确定的走势,在经历的各种走势上蹿下跳,起起落落,经历足够多的震荡和趋势的轮回转换中,所产生的收益能够覆盖掉你所付出的试错成本。

如果你的交易系统只能在少数的几个品种产生收益,那就说明它可能在特定的走势中才能发挥优势,所以要一旦面对更多的复杂的行情,它就完全失控了。它所产生的收益就完全覆盖不了你之前所付出的试错成本。

所以你这套系统的背后的交易逻辑是有问题的,是有没有效率的,市场不会因为你喜欢什么行情就出什么行情,市场不会管你的交易系统适合怎样的行情,它只会在各种不确定的因素,各种不确定的消息的冲击之下,产生各种各样不同的走势。

所以这套系统根本不值得你去使用,你应该找一套策略,它能够在大多数的品种中都能够产生一个正向的收益,这样的策略它具有普适性,因为它能够适应各种各样复杂多变的走势,这个策略才能在长期的交易中,给你带来稳定的正向反馈。

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顶级交易系统必须具有普适性


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普适性?
所以我的交易系统,外汇28个货币都适合

-THE END-