关于交易系统的若干个问题

在外汇交易的过程中，你是否有感觉迷茫或者对于自己的操作方式存在疑问的时候？下面在阐述这个美妙的境界之前，先探讨几个重要的问题：

一、你靠交易系统获利，那你的交易系统又是如何获利的呢？

市场对于交易系统是高效的吗？那如果市场没有任何偏向性，麽任何系统长期交易的结果，都会归于0（不考虑交易成本）。这时市场公式将是：大赔率*低正确率=小赔率*高正确率。这时击败市场将是绝对不可能的事情。我们确实能很轻易的发现市场具有高效性的一面，如果市场是对称的，一种方法採用的人越多，市场就会将使用这种方法的人一网打尽，从而市场跳向这种方法的反面。简单的说，市场就像是一位老师，它教给交易者一种单向的方法，当更多的人学会这种方法以后，市场就会突然改变，这就是我以前一直谈论的钟摆效应。

市场总是在极端的对称两极间不断的摇摆，而这种摇摆具有广义不可预测性，这一点从理论上也很容易解释，市场是人类行为的集合体，而人类创造出的弊端又会由人类自身来纠正。一种方法能够获利，就会有更多的人加入，从而填平这种不平衡。

万幸，市场是不完全对称的，市场是有偏向性的，否则我们谁也无法战胜市场！市场的不对称性来自于人性对待盈亏的不对称性，而你之所以能够获利，是因为利用了人性的这种不对称性：人喜欢佔便宜；人喜欢追求正确率，而不是赔率、、、、、你不觉得奇怪吗？股市能够随著经济增长而长期不断上涨，期货市场也不过是零和游戏。

所谓“二八现象”又是如何产生的呢？要知道这些失败者并没有经历过所谓的“失败者的培训”呀，感谢上帝，他将我的对手们大脑中编写了这种原始本能程式。只要你能够反人性而行之，你就能击败市场，这时出现了两个公式，第一，人性满意程度公式：高正确*小赔率〉低正确率*大赔率。第二，市场财富公式：高正确率*小赔率〈低正确率*大赔率。当然这只是人性不对称中最明显的地方，如果再考虑到一些微观的问题，那麽交易的结果会更加完美。在全额保证金市场上，如果你的盈利幅度始终大于亏损幅度的话，即使其他问题全部随机选择，你也能实现长期交易后的必然盈利，如果你还不能盈利，那说明你的交易技术不如随机，也就是说你的交易水准是负值。我曾经有过这样的经历，负值的交易技术加上这条获利原则，仍然不能实现获利。

如果人类的本能不改变，你的交易系统就会始终有效，或者说，在你的有生之年，你的交易系统都能不断的创造财富！在兴奋之前，先想一个问题，对抗人性真的这麽轻鬆吗？这个世界上有出卖肉体的职业，天哪，我做的是出卖灵魂的职业！

我的交易事业不但是痛苦的，甚至是可悲的，以前我总是对连续的小幅亏损而耿耿于怀，甚至刚开始的时候都痛不欲生，但现在想想看，感谢这些小亏损吧，如果没有这些连续的小亏损，我的交易系统也不会产生价值。正是这些令人讨厌的连续小亏损，把那些比我更聪明的人们挡在了成功的门外，从而使得我的交易系统能够长久具备获利的价值。

人的一切行为都遵循两条法则：第一，欲望满足最大化原则；第二，阻力最小化原则。当然阻力最小化原则中还包括习惯的力量，比如，你每天早上上班，是因为你需要工资来实现你的生存欲望；你之所以维持现在的工作，是因为完成现在的工作是阻力最小的选择。当然人类的行为在欲望实现最大化和阻力最小化之间出现矛盾时，会有意识或无意识的进行权衡。表面上看，这些是我自由的选择，但实际上，可能我的行为就是完全由习惯程式、欲望程式、对阻力的计算来实现的。

对于交易而言，是否也是这样？我们在市场上的一切反映是否都是注定好了的呢？我们做交易的目的除了盈利以外，还要兼顾其他欲望的实现，比如，成就感等一系列满意程度。美国心理学家有这麽一个试验：给一些孩子一颗很好吃的新型糖豆，并且告知如果当时不吃的话，30分钟以后就会得到第二颗。更多的孩子选择了当时就品尝这唯一的糖豆，这并不理智，但这却体现了欲望满足最大化原则，未来在这些不成熟的孩子面前过度贴水了。

对于我们成年人而言，複杂事件或者说毒品对吸毒者而言，是否同样会出现这种情况呢？这就解释了为什麽交易者更乐意于接受确定的小利润，因为这样有最大的心灵满意程度，心灵在某些时候确实是不理智的，一万元的利润产生的满意程度要大大小于10次一千元的利润。欲程式存在于我们的大脑中有数十亿年的历史，改变是绝对不可能的，而用理智来控制欲望，又不符合阻力最小的模式。那麽是否可以通过习惯程式的修改来解决这个问题呢？如果给上面的那些孩子进行多次的培训，让他们多次感受到吃到更多糖豆的乐趣，是否可以改变他们的行为呢？我想这是肯定的，甚至根据边际效用递减规律，我们还能得知越新鲜的事物，我们产生的欲望也就越大，但时间长了，多次接受感官刺激后，这种欲望会呈现衰减的趋势。那麽当小孩子们多次品尝过这些糖豆后，美味的诱惑力就会大大的下降。

二、我们有什麽办法，能够将想做的事和该做的事合二为一呢？

我们的大脑分为三个部分，左脑、右脑和脑核心，从生物进化的角度来看，最先形成的是脑核心、然后是右脑，而最年轻的是左脑。我们的意识、语言、不良情绪、时间感、判断、拼搏动机、得失计算等等都是由这个最年轻的左脑完成的，也许发达的左脑是人类有别于其他生物的原因，但左脑又是大脑中最不发达的一个大脑部分，左脑处理资讯的速度和流量要大大低于其他部分。左脑是一个笨傢伙，他总是有把简单的事情搞糟的天赋，生活中我们不难发现这样的现象：我们越在乎一件事物，我们就越可能把这件事情搞糟。意识存在于我们的左脑，而意识只是我们大脑中的冰山一角，事实上，各行各业大师级的人物，之所以能够创造出神奇的结果，更多的原因是因为他们会使用潜意识，这一点反复在体育运动、艺术等等领域内表现，大师是那些能够唤醒潜意识或者说驱逐意识的人。有意思的是，如果我们想得到一件事物，那麽我们最好先学会放下这件事物，你越是在乎，你的意识就越是会将其搞糟，你越是紧张，就越说明你是在用笨拙的左脑来控制行为。好在左脑还有一个最重要的功能，那就是培养习惯性的行为，所谓培养习惯性的行为，就是将学习的行为交给脑核心，并由脑核心处理相关细节。要知道脑核心要比左脑聪明的多！从某种意义上来说，大师的行为就是一种习惯性的行为。

当然左脑还有一个主要的功能，那就是解决问题。在左脑的世界里，是一个永远充满问题的世界，而我们存在的意义又在于解决问题。如果我们某时真的没有问题，那麽左脑就会暂时的充当裁判来挖掘出问题来，也就是说，左脑有创造问题的天赋。想想也很可怕，我们居然能够创造出问题。

这也许解释了乐观的心理暗示，对于人类行为是多麽的重要，如果你总想著你是否有什麽问题？现在是否什麽事情没有处理好？那麽你总会找到一些问题、甚至是创造出一些问题；如果你想著我很好，我很快乐，那麽你就会很快乐；如果你“喜欢”忧虑和痛苦，那麽你那个善于理会“领导意图”的“左脑员工”，就会创造出足够你想要的东西。

也许交易应该是洒脱的、交易应该是快乐的，也许这就是墨非法则的成因！有意思的是，左脑很笨拙，它不可能同时关注太多的问题，甚至他只能关注一两个最主要的问题。也许人的一生中某时无论辉煌与落魄，总会有一两个主要的问题有待解决。左脑只会关注未来，而不是现在，这就是为什麽可能出现坏情况，要比坏情况出现时有更大的焦虑和忧鬱的原因。左脑控制著动机，这也就是我们在“五十而知天命”中讲述的案例的成因，解决问题的行为如果不能编制成为习惯，那麽当问题解决了、动机不存在了以后，我们就仍将回到处理问题前的状态。

习惯的力量可能超乎所有人的想像，能够意识到的通常都不是真正的习惯，真正的习惯是不需要意识的。心理学有这麽一种说法：命运=心理的强迫性重複。一百多年前，一位著名的心理学家在对他的孩子的观察中发现，孩子在经历了一件痛苦或者快乐的事件之后，会在以后不自觉地反复製造同样的机会，以便体验同样的感情。该理论指出，不要在同一地方跌倒两次，因为即使是痛苦的错误，也是很容易被我们强化并且编入习惯性程式的，最可怕的是，这种习惯存在于我们的潜意识中，也就是说，不用思考我们就能犯错。

事实上，我们的交易行为中，必然有很大的成分是通过习惯来完成的，如果一个人反复犯一个同样的错误，那麽它就会继续犯这种错误，因为这是一种阻力最小的方式。有意思的是，这种重写习惯的能力会随著我们年龄的增长而不断的衰弱。一位心理学家指出：超过三十岁的人，习惯就会像石膏一样坚硬！这一点并不难理解，人的学习能力会随著年龄的增长而减弱，是一个普遍的共识。往往心理问题的起因，通常都能追述到患者的童年，由此看来，童年对于我们是多麽的重要！这种理论似乎在告诉我们，某行为如果重複多次后，便能够进入潜意识，这时我们就可以在不用思考、没有感受的情况下继续重複这种事情。那麽如果我们在交易上反复的做同样的，并且是正确的事情，那麽时间长了，这种行为就会成为一种无意识，而不会再有所谓的心灵挣扎和痛苦！

人脑的工作机能是一种白痴领导天才的机制，脑核心的处理速度要数十万倍于左脑，而这种处理是完全在无意识下完成的，比如，心脏的跳动、血液的温度和二氧化碳浓度、肌肉的调节、胃酸的分泌等等。具有讽刺意义的是，所谓习惯的养成就是，左脑“教导”脑核心接管这些没有时间、或者没有能力协调的工作。这时我才真正理解，数年前的一句话：要想学会拥有、必须先学会放弃。如果你永远放不下，那麽习惯永远不会养成。遗憾的是，脑核心的能量虽然巨大，但却是我们不容易挖掘的，人在被催眠的情况下，可以爆发出巨大的潜能，当这些潜能在我们意识状态下是无法实现的。

也许你越是不在意什麽事情，就越容易将其处理得出色。如果说左脑的信仰哲学是未来比现在重要的话，那麽脑核心的信仰哲学是将现在的事情做好，右脑控制著我们的灵感、领悟和直觉，右脑的机能至今还未被我们全部掌握，但右脑同样有无尽的潜能，也许科学奇才是那些会用右脑“思考”的人，而我们常人更多的是在使用左脑思考。右脑是一个天堂，右脑能够超越语言、忘却时间、捨弃执著、放弃价值判断、并因此拥有一切美好，右脑的世界是一幅“顺流而下的航道”的景象，愿望将得到满足、世界为我们而存在。这是一片没有任何负面情绪的乐土，是真正自由的国度、这时我又想起一句交易的名言：沉重与焦虑，同金钱无缘。