干货；外汇交易的框架

#投资干货##交易高手与新手的区别##记录你的交易##CPT.Markets#先进行货币分类,理解交易的品种属性与相关性,并在此基础之上进行策略分类,是交易认知框架最基础的功课.如图所示.本节微围绕交易属性,策略展开.

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A是我们通常我们交易的直盘,

B是同系直盘的产生的同系交叉盘,

C是同系直盘分类的品种属性

D是所对应的交易策略.

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A2 主要的三种商品货币AUD,CAD,NZD.AUD对应的黄金,CAD对应原油,NZD对应农产品,

A3 CHF,JPY同时具有非美的属性与避险的属性,当市场出现风险厌恶情绪时,此二品种走势比美元还要强.

A4 EUR是当今世界上第二大结算货币,所以波动图形相当稳定,技术形态相对标准. GBP波动大,妖蛾子多,新手勿碰.

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B2 由于商品货币本身相对的波动率要比其它系品种波动率要低,所以同系商品货币之间的交叉盘相对波动率更低,基本上低50%左右,基本波幅在3000点左右,是做对冲网格交易的极佳品种,.

B3 在市场90%的时间里,风险货币的走势与非美货币的走势是一样的,10%的时间由于市场风险事件会出现比美元更强的背离走势.这个就是我们背离套利的切入点.回归是必然的,什么时间回归却是偶然的.

B4 欧元的稳定性要比其它品种的稳定性要强,技术图形相对标准.趋势性相对较强,是短线交易的稳定性极好的品种.

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C2 商品货币本身的走势特点与欧元相比,有很大的不同,注意区分.

C3 当市场出现风险偏好情绪中,市场也会出现,商品货币与风险货币背离的现象.如理论上来说,AUDUSD与USDJPY的波动图形是相反的,而当市场出现风险偏好时,AUDUSD方向向上,USDIPY也向上;当市场出现风险厌恶时,AUDUSD向下,USDJPY也向下.深刻的理解市场情绪是很重要的.

C4 新手最好是从欧元兑美元开始练习,图形标准,止损明确.英镑投机性太强,新手建议回避.

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D2 网格交易更适合于相对波动率比较低的品种,由于货币品种的相同属性,他可以回避市场中绝大部分的数据行情.

D3 市场中的风险事件是避险套利的核心.市场一定会发生风险事件,但不确的定是什么时间发生.这个我们交易中极其重要稳定的交易手法.

D4 对于直盘交易来说,要么做趋势跟随,要么做快坑短线,也就是形态多次背离.

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小结:

1, 在所有的交易策略与手法中,核心还是网格,套利,趋势跟随与快坑,其它的所有的手法都是这三种手法衍生出来的.理解各个交易手法的边界怀属性,不要在适合网格交易的品种与策略中用其它策略.

2.不管是自动EA,还是手动.姚胖以为所有的程序化交易都是基于交易者自己的逻辑的表达.一个好的交易策略可以用EA来表达与执行,但一个EA没有办法完全表达整体市场的策略.

3,非同系交叉盘如A2 A3/A4，这些是非同系货币整体波动率比直盘的波动率高100%左右,不是特别好的机会,建议回避.

4，尽量做规律比较明显且波动率相对比较稳定的品种。