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最常见的外汇掉期风险是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起，就等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时反方向的买进远期甲货币，卖出远期乙货币的外汇买卖交易。
企业在做外汇掉期时，要注重外汇政策的合规性，掉期等衍生品应遵循实需性原则，外贸企业在开展掉期业务时，应当配合商业银行做好相关单据真实性审核，严禁触碰外汇政策违规高压线。
一、合理匹配掉期：与证券投资组合是一样的，通过掉期资产的不断扩大，掉期资产的分散会能够极大程度的降低非系统风险，比如说是信用风险、基差风险等等，到达控制总风险的目的。同时在控制掉期风险的时候，银行也可以作为多个掉期的中间人，通过将两个掉期相匹配的方法，将收入与支付相匹配，达到控制风险的目的。二、利用风险的套期保值：在合理匹配掉期的过程中，可以利用国债对剩余利率风险进行套期保值，也可以用利率期货进行套期保值。三、控制信用风险：外汇基础知识告诉我们信用风险是不可套期保值的风险，是非系统风险，可以通过该资产的分散化，大幅度的降低信用风险，当然也可以采用以下的几项措施回避风险：1、在掉期文件中包含“违约事件”，规定违约方要为银行提供适当的补偿；2、要求对方提供抵押物，其价值应该等于银行的市场风险；3、通过逆转现存掉期的方法回避信用风险。
掉期外汇交易由两笔交易组成，一是即期交易;二是远期交易。因此一笔掉期外汇交易具有一前一后两个起息日和两个约定的汇率。在掉期外汇买卖中，外汇掉期交易客户和银行按约定的即期汇率将一种货币转换为另一种货币，在第一个起息日进行资金的交割，并按约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换，在第二个起息日进行资金的交创。外汇掉期风险控制重点就在于利率的控制。
外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求-价格稳定，价格稳定就是外汇掉期风险控制的关键点。
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