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金牌交易员 以往表现不能作为未来业绩的参考指标
759#2
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LMAX
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擅长品种 GBP/USD
收益率 188.46%
跟随者收益 $271,047.56
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操盘手覃亮锦#3
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AxiTrader
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擅长品种 WTI
收益率 430.50%
跟随者收益 $291,552.37
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MO相忘#2
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FxPro浦汇
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擅长品种 XAU/USD
收益率 85.25%
跟随者收益 $13,655.58
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什么是跨期套利,怎么做原油期货跨期套利?我们都知道,期货投机交易风险大,一定要熟悉原油期货交易规则再入市。原油期货预计很快会在上海期货交易所上市,证监会直管,其他原油地方交易所基本上都是不合法机构。根据我国的原油期货合约,投资者在进行期货交易时,预计买一手合约需要的保证金为2万多人民币。投资者可以提前办理商品期货开户手续,最好可以进行模拟交易,熟悉期货的交易流程,因为实战交易经验需要时间的积累,还要不断地改进和完善。所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。原油期货上市后,要多关注跨期套利交易机会。石油期货怎么炒?正常情况下可以做多或者做空,但相对来说,有些投资者或者交易商更常做套利交易,因为相对来说风险较小,跟油市供需基本面相关性更大,自然胜率也更高。套利往往与单边持仓相对,一般指同时买入和卖出合约各一个,低买高卖,从纠正市场价格的异常状况中获利的行动。常见的套利交易包括跨期套利、跨市套利和品种套利等,可以通过一买一卖两个合约,或直接交易一个价差合约实现。我们主要来分析一下跨期套利。
上期所原油期货即将上市,怎么做原油期货跨期套利?主要是通过买卖不同月份的原油期货合约,通过价差来获利。要多关注上期能源即将上市的原油期货,交易代码是SC,标的物为中质含硫原油,一手合约1000桶。举一个跨期套利的例子来说明:某贸易商发现7月的INE原油期货价格远低于8月的INE原油期货价格,差价达到20元/桶,除去5元/桶每月的存储费仍有15元/桶的套利空间。则该贸易商可采取套利策略,买入7月SC原油期货合约,卖出8月SC原油期货合约。若在7月前,价差缩窄,则该贸易商可以在期货市场上平仓,获利了结。不然可以采取实货交割,7月采取实物交割买入原油,以5元/桶的价格存储1个月,再于8月以高于1个月前20美元/桶的价格交割卖出,净赚15元/桶无风险收益。当然这个例子没有考虑期货交易手续费和交割手续费成本,实盘交易中一定要综合考虑。无风险套利属于跨期套利的一种,而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时,在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。无风险套利模型归纳为:当实际价差套利成本时,跨期利润=实际价差-套利成本。当利润达到一定程度的时候,进行获利平仓。当两合约价差逆向走高时,到期可进行交割,获取稳定套利利润,达到无风险套利目的。在石油期货实盘交易中,这样无风险又有稳健收益的机会并不多见,一旦发生,往往会吸引资金积极参与。
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