如何降低程序化交易中的滑点出现频率？

在我们日常交易中，基于对市场的把控以及方便我们个人的交易习惯。人们往往会采用程序化交易。但程序化交易虽说用着很得心应手，但其中会遇到的滑点却是不可避免的。所谓滑点就是你的期望价格与实际成交价格之间的点差。首先、加大程序化交易的级别在程序化交易的过程中，大周期的交易级别，其平均盈利点数和亏损点数必然大于小的交易级别。如果一个大级别的模型是平均盈利50点，平均亏损30点，而小级别是平均盈利5点，平均亏损3点，在历史回测和模拟盘中，两者看不出什么大的区别，都是可以取得稳定盈利的模型，但是实盘中，就会截然不同，前者一定比后者有效的多，因为滑点的尺度，和平均盈亏点数，不在一个数量级。其次、降低程序化交易过程中的网络延迟采取一切办法，寻找连接你程序化交易服务器最快的途径，降低网络延时。最后、规避特定的行情波动速度快的时间点比如有的人对非农，采取完全规避的做法，数据公布前15分钟全部清仓。行情的波动速度，你是无法左右的，但是惹不起可以躲得起，非农公布时间，精确到秒，此时不持仓，那滑点再大，对你也毫无影响。综上，第二、三点是对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点，而方法一，其实并不降低滑点，只是使得降低滑点的影响效果，使其不影响你的收益率曲线。最后说一点，程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要你去理解你开单和平仓的方式，一句话，如果你开单方式是逆tick级别的势，那滑点对你有利，如果你平仓方式是顺tick级别的势，滑点也对你有利，此时，你的网络延迟较大，其实是好事！比如回踩方式的下单，还有固定点数的止盈，滑点都是你的朋友。